交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)和信用價(jià)值調(diào)整（第二版）

定　價(jià)：￥98.00

作　者：	喬恩·格雷戈里著，楊超等譯
出版社：	北京大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

購買這本書可以去

ISBN：	9787301300749	出版時(shí)間：	2019-03-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	448	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　該書一版的問世，受到廣泛的關(guān)注，有關(guān)交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的研究也因此而取得迅猛的發(fā)展。第二版對一版進(jìn)行了大幅度的調(diào)整與補(bǔ)充，以便及時(shí)吸納、總結(jié)新的研究成果，為讀者呈現(xiàn)一個(gè)更為完備的理論體系，提供一套更為有效的實(shí)務(wù)指導(dǎo)。全書共分為四個(gè)部分第一部分對金融風(fēng)險(xiǎn)管理作了概括性的介紹；第二部分介紹降低交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)的各種手段；第三部分是針對信用風(fēng)險(xiǎn)的衍生品價(jià)值調(diào)整；第四部分總結(jié)了交易者和監(jiān)管者從各自角度對控制交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)所做的努力，并對信用風(fēng)險(xiǎn)管理未來的發(fā)展做出了的設(shè)想。

作者簡介

　　Jon Gregory：劍橋大學(xué)博士，金融領(lǐng)域著名的對手風(fēng)險(xiǎn)和信用衍生品的專家。2008年以前，一直是巴克萊資本在倫敦的信用分析部的領(lǐng)導(dǎo)人。其著作《信用：定價(jià)，對沖和風(fēng)險(xiǎn)管理的完全手冊》被Kulp-Wright評為風(fēng)險(xiǎn)管理和保險(xiǎn)領(lǐng)域杰出圖書獎。

圖書目錄

第1章導(dǎo)言()
第2章背景知識()
§21簡介()
§22金融風(fēng)險(xiǎn)()
§23風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VAR)()
§24衍生品市場()
§25交易對手風(fēng)險(xiǎn)的歷史()
§26小結(jié)()
第3章定義交易對手信用風(fēng)險(xiǎn)()
§31交易對手風(fēng)險(xiǎn)介紹()
§32組成元素和術(shù)語()
§33控制和量化()
§34小結(jié)()
第4章凈額結(jié)算、壓縮、交割和終止特征()
§41簡介()
§42凈額結(jié)算()
§43終止特征和交易壓縮()
§44小結(jié)()
第5章抵押品()
§51簡介()
§52抵押條款()
§53定義抵押品金額()
§54抵押的風(fēng)險(xiǎn)()
§55小結(jié)()
第6章違約隔離實(shí)體和“大而不倒”問題()
§61導(dǎo)言()
§62特殊目的載體()
§63衍生品公司()
§64專業(yè)保險(xiǎn)公司和信用DPC()
§65中央交易對手()
第7章中央交易對手(CCP)()
§71中央清算()
§72中央清算的流程()
§73對CCP的影響和益處的分析()
§74小結(jié)()
第8章信用風(fēng)險(xiǎn)敞口()
§81信用風(fēng)險(xiǎn)敞口()
§82信用風(fēng)險(xiǎn)敞口的度量()
§83信用風(fēng)險(xiǎn)敞口的驅(qū)動因素()
§84理解凈額結(jié)算對風(fēng)險(xiǎn)敞口的影響()
§85信用風(fēng)險(xiǎn)敞口和抵押品()
§86是采用風(fēng)險(xiǎn)中性測度還是真實(shí)世界測度？()
§87小結(jié)()
第9章量化信用風(fēng)險(xiǎn)敞口()
§91導(dǎo)言()
§92量化信用風(fēng)險(xiǎn)敞口的方法()
§93Monte Carlo方法()
§94信用風(fēng)險(xiǎn)敞口的模型()
§95凈額結(jié)算實(shí)例()
§96風(fēng)險(xiǎn)敞口的分配()
§97風(fēng)險(xiǎn)敞口和抵押()
§98小結(jié)()
第10章違約概率、信用溢差和信用衍生品()
§101違約概率和回收率()
§102CDS()
§103曲線映射()
§104資產(chǎn)組合信用衍生品()
§105小結(jié)()
第11章資產(chǎn)組合的交易對手風(fēng)險(xiǎn)()
§111導(dǎo)言()
§112雙違約()
§113信用資產(chǎn)組合的損失()
§114小結(jié)()
第12章信用價(jià)值調(diào)整(CVA)()
§121CVA的定義()
§122CVA和信用風(fēng)險(xiǎn)敞口()
§123違約概率和回收率的影響()
§124使用CVA定價(jià)新的交易()
§125具有抵押品的 CVA計(jì)算()
§126小結(jié)()
第13章債務(wù)價(jià)值調(diào)整(DVA)()
§131DVA和交易對手風(fēng)險(xiǎn)()
§132有關(guān)DVA的爭論——負(fù)債計(jì)量的會計(jì)準(zhǔn)則()
§133如何進(jìn)行DVA套現(xiàn)？()
§134DVA的其他相關(guān)問題()
§135小結(jié)()
第14章融資與定價(jià)()
§141背景知識()
§142OIS貼現(xiàn)()
§143融資價(jià)值調(diào)整(FVA)()
§144CVA、DVA和融資成本的優(yōu)化()
§145未來的趨勢()
§146小結(jié)()
第15章錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)()
§151導(dǎo)言()
§152錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)概覽()
§153資產(chǎn)組合的錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)()
§154交易水平的錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)()
§155錯(cuò)向風(fēng)險(xiǎn)和信用衍生品()
§156小結(jié)()
第16章對沖交易對手風(fēng)險(xiǎn)()
§161CVA對沖的背景知識()
§162CVA對沖的組成()
§163風(fēng)險(xiǎn)敞口對沖()
§164信用對沖()
§165交叉依賴()
§166DVA和抵押品的影響()
§167小結(jié)()
第17章監(jiān)管與資本金要求()
§171導(dǎo)言()
§172Basel Ⅱ()
§173Basel Ⅱ中的風(fēng)險(xiǎn)敞口(
§174Basel Ⅲ()
§175CCP()
§176小結(jié)()
第18章CVA管理——CVA交易部門()
§181簡介()
§182CVA交易部門的角色()
§183CVA收費(fèi)()
§184技術(shù)()
§185CVA的對沖實(shí)務(wù)()
§186小結(jié)()
第19章交易對手風(fēng)險(xiǎn)的未來()
§191關(guān)鍵元素()
§192發(fā)展的關(guān)鍵軸心()
§193對全球金融市場的持續(xù)挑戰(zhàn)
參考文獻(xiàn)()