我國股指期貨市場極端風險度量與防范研究

第一章 緒論
第一節(jié) 研究背景與意義
一、研究背景
二、研究意義
第二節(jié) 研究內(nèi)容與框架
一、研究內(nèi)容
二、研究框架
第三節(jié) 研究創(chuàng)新點
第四節(jié) 本章小結(jié)
第二章 文獻回顧與評述
第一節(jié) 股指期貨市場特征研究
一、股指期貨市場的弱有效性研究
二、股指期貨市場的分形特征研究
第二節(jié) 股指期貨市場極端風險的度量研究
第三節(jié) 股指期貨市場與其現(xiàn)貨市場之間的相關(guān)性研究
第四節(jié) 本章小結(jié)
第三章 我國股指期貨市場特征研究
第一節(jié) 我國股指期貨市場鞅式弱有效性檢驗
一、MDH統(tǒng)計含義及檢驗方法
二、實證結(jié)果與分析
三、實證結(jié)果的現(xiàn)實解釋
第二節(jié) 我國股指期貨市場分形特征的實證分析
一、基本特征的檢驗分析
二、長期記憶性實證分析
三、實證結(jié)果的現(xiàn)實解釋
第三節(jié) 股指期貨市場分形特征對其風險防范的政策含義
第四節(jié) 本章小結(jié)
第四章 我國股指期貨市場動態(tài)極端風險的度量研究
第一節(jié) 金融市場風險度量方法與極值理論概述
一、金融市場度量方法概述
二、極值理論概述
第二節(jié) 模型設(shè)定及檢驗
一、動態(tài)VaR和ES的建模
二、VaR和ES模型的可靠性檢驗方法
第三節(jié) 實證結(jié)果及分析
一、數(shù)據(jù)描述及條件收益分布的統(tǒng)計特征
二、動態(tài)風險VaR和Es的度量結(jié)果及分析
三、風險度量模型的可靠性檢驗結(jié)果及分析
第四節(jié) 本章小結(jié)
第五章 我國股指期貨與其現(xiàn)貨市場極端風險聯(lián)動性研究
第一節(jié) 相依性概念
一、線性相關(guān)性
二、秩相關(guān)性
三、象限相依性
四、尾部相依性
第二節(jié) 條件Copula技術(shù)
一、Copula函數(shù)的定義和基本性質(zhì)
二、常用的Copula函數(shù)
三、條件Copula函數(shù)
第三節(jié) 模型設(shè)定及估計
一、邊緣分布模型的設(shè)定
二、Copula模型的設(shè)定
三、估計方法
第四節(jié) 實證結(jié)果及分析
一、數(shù)據(jù)描述及條件收益分布的統(tǒng)計特征
二、邊緣分布模型的估計及分析
三、Copula模型的估計及分析
第五節(jié) 本章小結(jié)
第六章 我國股指期貨市場極端風險防范的對策建議
第一節(jié) 提高股指期貨市場流動性
第二節(jié) 優(yōu)化股指期貨保證金制度
第三節(jié) 強化股指期貨跨市場風險控制
第四節(jié) 本章小結(jié)
第七章 研究結(jié)論與展望
第一節(jié) 主要結(jié)論
第二節(jié) 研究展望
參考文獻
附錄1
附錄2
致謝