股指期貨避險(xiǎn)比率與效率研究

　　《股指期貨避險(xiǎn)比率與效率研究》涵蓋兩方面的內(nèi)容：　1. 通過我國(guó)當(dāng)前股指期貨交易制度與其他發(fā)達(dá)資本市場(chǎng)國(guó)家相關(guān)制度進(jìn)行橫向比較，采用制度分析的方式，考察了股指期貨交易設(shè)計(jì)、交易監(jiān)管等方面的差異并通過這種對(duì)比給出交易制度和監(jiān)管制度方面改進(jìn)的可能性?！?. 通過數(shù)學(xué)建模的方式，利用基于VaR （Value at Risk） 模型的期貨zu1優(yōu)套期保值比率、基于M-GARCH模型的zu1優(yōu)套期保值比率，以及基于Copula-Garch模型的zu1優(yōu)方差套期保值模型對(duì)我國(guó)當(dāng)前股指期貨交易中zu1優(yōu)套期保值比率進(jìn)行實(shí)證研究，特別是基于Copula-Garch模型的方法，當(dāng)前國(guó)內(nèi)較少涉及，但它是更適用于相依數(shù)據(jù)分析的方法，本書將在研究方法上對(duì)套期保值比率的研究進(jìn)行有益的嘗試本書將給出當(dāng)前能夠zu1準(zhǔn)確刻畫我國(guó)股指期貨zu1優(yōu)套期保值交易比率的模型。　本書適合從事金融市場(chǎng)以及金融市場(chǎng)監(jiān)管制度理論研究和實(shí)務(wù)的工作者作為參考用書。

　　廉鵬，華東政法大學(xué)國(guó)際金融法律學(xué)院講師。2009年12月取得吉林大學(xué)商學(xué)院應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，2010年1月至2013年5月于復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院工商管理博士后流動(dòng)站從事博士后工作。在《管理世界》《經(jīng)濟(jì)研究》《會(huì)計(jì)研究》等國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)雜志上發(fā)表多篇學(xué)術(shù)論文。研究領(lǐng)域： 公司財(cái)務(wù)、公司治理及實(shí)證會(huì)計(jì)。