金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理：理論與實(shí)務(wù)

定　價(jià)：￥82.00

作　者：	中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)教材編寫組編
出版社：	北京大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	金融市場從業(yè)人員能力建設(shè)叢書
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787301300169	出版時(shí)間：	2018-12-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	416	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　《金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理：理論與實(shí)務(wù)》理論聯(lián)系實(shí)際，全面、系統(tǒng)、規(guī)范地介紹了金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理的理念和方法，對(duì)中國金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀和發(fā)展方向進(jìn)行了深入的分析，內(nèi)容包括金融市場風(fēng)險(xiǎn)的基本概念、風(fēng)險(xiǎn)管理的步驟和主要方法、國內(nèi)監(jiān)管框架和國際市場經(jīng)驗(yàn)、各類風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別計(jì)量和管理方法等，最后還專題討論了金融科技在風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用。每章附有新案例和思考題。本書適合作為銀行、基金公司、證券公司等金融機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)教材，也適合作為金融學(xué)專業(yè)本科生及專業(yè)碩士的教材。

作者簡介

　　中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)是由市場參與者自愿組成的，包括銀行間債券市場、同業(yè)拆借市場、外匯市場、票據(jù)市場和黃金市場在內(nèi)的銀行間市場的自律組織，會(huì)址設(shè)在北京。協(xié)會(huì)英文名稱為National Association of Financial Market Institutional Investors，縮寫為NAFMII。

圖書目錄

第1章　金融風(fēng)險(xiǎn)的基本概念 1
1.1　金融風(fēng)險(xiǎn)的概念 1
1.2　金融風(fēng)險(xiǎn)的分類 7
1.3　風(fēng)險(xiǎn)管理理論的發(fā)展沿革 13
1.4　風(fēng)險(xiǎn)管理的價(jià)值 16
第2章　風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐和主要方法 22
2.1　風(fēng)險(xiǎn)管理框架——風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的重要判別標(biāo)準(zhǔn) 22
2.2　風(fēng)險(xiǎn)管理工作流程 26
2.3 　風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu) 35
2.4　風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告體系 42
2.5　風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金及資本提取 44
2.6　風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整績效指標(biāo) 46
第3章　風(fēng)險(xiǎn)管理數(shù)量化方法基礎(chǔ) 57
3.1　概率論基礎(chǔ) 57
3.2　統(tǒng)計(jì)學(xué)分析基礎(chǔ) 63
3.3　風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR） 67
3.4　相關(guān)性和Copula 71
3.5　波動(dòng)率 73
3.6　時(shí)間序列分析和預(yù)測(cè) 75
3.7　蒙特卡洛模擬方法 78
3.8　模型風(fēng)險(xiǎn) 80
第4章　市場風(fēng)險(xiǎn)管理 84
4.1　市場風(fēng)險(xiǎn)概述 86
4.2　市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法 88
4.3　市場風(fēng)險(xiǎn)管理方法 124
第5章　信用風(fēng)險(xiǎn) 141
5.1　信用風(fēng)險(xiǎn)概述 142
5.2　信用風(fēng)險(xiǎn)分類與示例 146
5.3　信用評(píng)級(jí) 153
5.4　信用基本面分析和信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量模型 167
5.5　信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移 190
第6章　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 209
6.1　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理概述 210
6.2　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的主要影響因素 215
6.3　負(fù)債類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 220
6.4　資產(chǎn)類流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理 236
6.5　流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求 242
第7章　操作風(fēng)險(xiǎn)管理 256
7.1　操作風(fēng)險(xiǎn)的概念與分類 258
7.2　操作風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史演變 264
7.3　操作風(fēng)險(xiǎn)管理框架 266
7.4　操作風(fēng)險(xiǎn)管理的流程與工具 270
第8章　全面風(fēng)險(xiǎn)管理與金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 295
8.1　全面風(fēng)險(xiǎn)管理簡述 295
8.2　金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理與全面風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)系 306
8.3　全面風(fēng)險(xiǎn)管理視角下的金融市場風(fēng)險(xiǎn)管理 311
第9章　中國的金融監(jiān)管框架 319
9.1　國內(nèi)金融監(jiān)管體制的歷史沿革 319
9.2　國內(nèi)主要金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)的分工與協(xié)調(diào) 324
9.3　當(dāng)前金融市場的監(jiān)管重點(diǎn) 332
9.4　第五次全國金融工作會(huì)議 346
9.5　主要監(jiān)管機(jī)構(gòu)貫徹黨的十九大精神主要內(nèi)容 348
第10章　巴塞爾新資本協(xié)議體系 353
10.1　引言 353
10.2　《巴塞爾協(xié)議Ⅰ》 354
10.3　《巴塞爾協(xié)議II》 364
10.4　《巴塞爾協(xié)議III》 373
10.5　《巴塞爾協(xié)議Ⅳ》 382
思考練習(xí)題答案 392