投資學實證方法及課程論文集

定　價：￥32.00

作　者：	金輝著
出版社：	浙江大學出版社
叢編項：
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787308177276	出版時間：	2018-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：		字數(shù)：

內容簡介

　　金輝編著的《投資學實證方法及課程論文集》以現(xiàn)代投資理論的發(fā)展為主線，按照單個資產(chǎn)和投資組合、收益和風險的順序，對投資學相關實證方法及課程論文進行編排，內容包括：資產(chǎn)定價模型、有效市場假說、Fama—French三因素模型、投資策略分析、投資組合業(yè)績評價、金融風險管理等。每部分內容都按照基本理論概述、研究方法介紹、課程論文選編的順序展開，便于讀者回顧理論知識、掌握實證研究方法及學習課程論文的寫作規(guī)范。本書適合高等院校金融學、管理學、經(jīng)濟學類的應用型本科生實踐類教學或輔助教學使用，也可作為證券、金融實務工作者了解投資學常用實證方法的參考用書。

作者簡介

　　鄒建鋒，1978年11月1日生，江西崇仁縣人，寧波大學國學和哲學研究中心副教授。先后在同濟大學、上海大學（獲寶鋼獎）、蘇州大學學習，復旦大學公共管理學博士后、浙江省社科院與浙江大學聯(lián)合培養(yǎng)中國古典文獻學博士后。已出版《明代理學向心學的轉型：吳與弼和崇仁學派研究》、《朱元璋至王陽明時期（1368—1528）中國行政管理思想研究》、《明儒學脈研究：以吳康齋到劉念臺師承為線索》，編校整理《北方王門集》古籍。主持省部級課題多項，在《哲學與文化》等發(fā)表論文多篇。

圖書目錄

第一章資本資產(chǎn)定價模型的實證檢驗
第一節(jié) 資本資產(chǎn)定價模型概述
第二節(jié) BJS和FM檢驗方法
第三節(jié) B系數(shù)的調整
課程論文選編
基于上證A股市場的資本資產(chǎn)定價模型實證檢驗
上市公司貝塔系數(shù)的影響因素實證分析
基于時變B系數(shù)的股票投資分析
第二章有效市場假說的實證檢驗
第一節(jié) 有效市場假說的含義及形式
第二節(jié) 有效市場假說的檢驗方法
第三節(jié) 事件研究法及其應用
課程論文選編
基于上海A股市場的市場有效性檢驗
基于“滬港通”的我國資本市場有效性實證檢驗
現(xiàn)金股利對股價影響的實證分析
利率變動對股價影響的實證分析
國有企業(yè)并購重組的短期財富效應分析
第三章 Fama—French三因素模型的實證檢驗
第一節(jié) 幾種典型的投資異象
第二節(jié) Fama—French三因素模型的檢驗方法
第三節(jié) Fama—French三因素模型的檢驗結果及模型擴展
課程論文選編
修正FF三因素模型下股市流動性定價分析
我國環(huán)保主題基金績效及持續(xù)性分析
第四章行為金融視角下的投資策略實證研究
第一節(jié) 基于行為金融學的投資策略
第二節(jié) 不同投資策略的分析方法
課程論文選編
QFII交易策略對股票收益影響的實證分析
關于QFII投資羊群效應的實證分析
第五章投資組合業(yè)績評價的實證研究
第一節(jié) 共同基金的業(yè)績評價方法
第二節(jié) 對沖基金的業(yè)績評估方法
課程論文選編
我國股票型QDII基金的選股擇時能力分析
我國公募對沖基金業(yè)績評價及風格分析
第六章基于VaR的金融風險評價研究
第一節(jié) VaR的概念
第二節(jié) 常用VaR的計算方法
課程論文選編
基于VaR／CVaR的股票型QDIl基金評價
基于VaR的新三板企業(yè)股權質押率分析
基于VaR的基金業(yè)績指標修正及基金評價分析
參考文獻