期貨和股票量化趨勢(shì)跟蹤策略：量化投資前沿探索

定　價(jià)：￥68.00

作　者：	孔令洲著
出版社：	法律出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787519727628	出版時(shí)間：	2018-10-01	包裝：	精裝
開本：	16	頁(yè)數(shù)：	182	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《期貨和股票量化趨勢(shì)跟蹤策略：量化投資前沿探索》是一本就特定一種量化投資策略進(jìn)行深度論述的著作，不同于其他以普及性介紹為主的量化投資書籍，本書更加注重專業(yè)性和深度。本書針對(duì)期貨和股票量化趨勢(shì)跟蹤策略，專業(yè)而深入地探討了股票和期貨市場(chǎng)價(jià)格趨勢(shì)形成的原理、量化趨勢(shì)跟蹤策略的構(gòu)建方法、策略回報(bào)特點(diǎn)、策略收益周期性、期限結(jié)構(gòu)、交易成本、策略失效等問(wèn)題?！镀谪浐凸善绷炕厔?shì)跟蹤策略：量化投資前沿探索》適合量化基金經(jīng)理、量化策略開發(fā)工程師、FOF基金經(jīng)理、投資總監(jiān)等量化投資從業(yè)人員閱讀。

作者簡(jiǎn)介

　　孔令洲，英國(guó)劍橋大學(xué)（University of Cambridge）應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)博士。擁有12年以上量化投資和基金管理的國(guó)際和國(guó)內(nèi)工作經(jīng)驗(yàn)，先后供職于美林銀行（Merrill Lynch）、瑞銀集團(tuán)（UBS）等多家全球頂*投資銀行的交易部門。在美國(guó)、歐洲、亞洲市場(chǎng)進(jìn)行過(guò)長(zhǎng)期的股票、期貨和外匯量化投資，2015年開始進(jìn)行中國(guó)市場(chǎng)的量化交易，對(duì)國(guó)際和國(guó)內(nèi)的各種量化模型有著全面且深刻的理解。

圖書目錄

目錄
第一章　趨勢(shì)形成的過(guò)程及原理
第二章　期貨趨勢(shì)跟蹤時(shí)間序列動(dòng)量策略
第三章　股票趨勢(shì)跟蹤動(dòng)量策略
第四章　趨勢(shì)跟蹤動(dòng)量策略有效性的世紀(jì)證據(jù)
第五章　揭秘管理期貨（CTA）基金的主要收益來(lái)源
第六章　各類資產(chǎn)回報(bào)的時(shí)間序列自相關(guān)分析
第七章　趨勢(shì)跟蹤動(dòng)量策略與價(jià)值投資策略在各類資產(chǎn)下的構(gòu)建
第八章　趨勢(shì)跟蹤動(dòng)量策略的收益周期性
第九章　趨勢(shì)跟蹤動(dòng)量策略收益周期與宏觀經(jīng)濟(jì)周期的關(guān)系
第十章　期貨期限結(jié)構(gòu)和展期回報(bào)
第十一章　商品庫(kù)存和期貨期限結(jié)構(gòu)
第十二章　交易成本對(duì)美國(guó)股票趨勢(shì)跟蹤動(dòng)量策略盈利的沖擊
第十三章　趨勢(shì)跟蹤動(dòng)量策略的期權(quán)特性
第十四章　美國(guó)股市趨勢(shì)跟蹤動(dòng)量策略崩盤分析
第十五章　2007年量化策略崩盤和市場(chǎng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
第十六章　其他投資策略崩盤案例分析
參考文獻(xiàn)