解密對沖基金組合基金：如何承擔(dān)債市風(fēng)險、獲取股市回報

定　價：￥96.00

作　者：	聶軍，文芳著
出版社：	北京大學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787301299432	出版時間：	2018-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	520	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　對沖基金組合基金（FOHF）根據(jù)對市場風(fēng)險因子的展望將資金投資于各種對沖基金策略而形成組合基金。長期而言，F(xiàn)OHF可以通過承擔(dān)債市的風(fēng)險而獲得股市的回報，因而被譽(yù)為對沖基金這一“皇冠”上的“明珠”。隨著國內(nèi)對沖基金數(shù)量和策略的迅速發(fā)展，F(xiàn)OHF的價值正逐漸凸顯?！　督饷軐_基金組合基金：如何承擔(dān)債市風(fēng)險、獲取股市回報》是一部詳盡的對沖基金實操指南。全書共分為兩大部分：第一部分“對沖基金策略解析”，對各種常見的對沖基金策略及其歷史業(yè)績進(jìn)行了詳解；第二部分“對沖基金組合基金”詳細(xì)介紹了運(yùn)營FOHF所需要的盡職調(diào)查的“三駕馬車”（投研盡職調(diào)查、運(yùn)營盡職調(diào)查、風(fēng)險管理盡職調(diào)查），以及如何構(gòu)建和運(yùn)營FOHF，如何進(jìn)行風(fēng)險管理。　本書適合各類財富管理和資產(chǎn)管理之機(jī)構(gòu)投資者、專業(yè)投資者和對沖基金行業(yè)的從業(yè)人員閱讀，也可以作為大學(xué)本科生及研究生相關(guān)課程的參考書。

作者簡介

　　聶軍，現(xiàn)任凱思博投資管理（香港）有限公司董事總經(jīng)理，中國絕對收益投資管理協(xié)會創(chuàng)始會長及現(xiàn)任聯(lián)席會長、海外華人資產(chǎn)管理協(xié)會副主席、中國私募投資行業(yè)協(xié)會副會長。　文芳，現(xiàn)任深圳市東方富海投資管理股份有限公司研究總監(jiān)，中國絕對收益投資管理協(xié)會創(chuàng)始理事及現(xiàn)任常務(wù)理事，曾任《新財富》雜志社研究部主任。

圖書目錄

第一部分對沖基金策略解析
第一章對沖基金的結(jié)構(gòu)
第一節(jié) 對沖基金的三層結(jié)構(gòu)
第二節(jié) 國內(nèi)私募基金設(shè)立中PB“一角獨大”
第二章相關(guān)基本概念
第一節(jié) 收益率、風(fēng)險和夏普比率
第二節(jié) 跌幅、最大跌幅及痛苦指數(shù)
第三節(jié) 做空及做空的風(fēng)險
第四節(jié) 套利
第三章期權(quán)簡介
第一節(jié) 什么是期權(quán)
第二節(jié) 期權(quán)的特征和用途
第三節(jié) 常用的期權(quán)策略
第四節(jié) 期權(quán)對沖策略案例
第四章對沖基金策略概論
第一節(jié) 對沖基金策略
第二節(jié) 策略周期
第五章對沖基金策略：股市對沖基金策略
第一節(jié) 股市多/空頭策略概論
第二節(jié) 股市多/空頭策略剖析
第三節(jié) 股市多/空頭策略的回報及風(fēng)險來源
第四節(jié) 股票市場中性策略
第五節(jié) 股票市場中性策略的回報及風(fēng)險來源
第六節(jié) 股市偏空策略
第七節(jié) 股市偏空策略的回報及風(fēng)險來源
第六章對沖基金策略：事件驅(qū)動策略
第一節(jié) 概論
第二節(jié) 并購套利策略
第三節(jié) 并購套利策略的回報及風(fēng)險來源
第四節(jié) 特殊情形策略
第五節(jié) 特殊情形策略的回報風(fēng)險及來源
第六節(jié) 受壓資產(chǎn)策略
第七節(jié) 受壓資產(chǎn)策略的回報來源
第八節(jié) 受壓資產(chǎn)策略案例分析
第九節(jié) 中國式受壓資產(chǎn)策略
第七章對沖基金策略：相對價值套利策略
第一節(jié) 概論
第二節(jié) 可轉(zhuǎn)債套利策略
第三節(jié) 可轉(zhuǎn)債套利策略的收益及風(fēng)險特征
第四節(jié) 可轉(zhuǎn)債套利策略的回報及風(fēng)險來源
第五節(jié) 固定收益套利策略
第六節(jié) 固定收益套利策略的收益及風(fēng)險特征
第七節(jié) 固定收益套利策略的回報及風(fēng)險來源
第八章對沖基金策略：管理期貨策略
第一節(jié) 概論
第二節(jié) 管理期貨策略的收益及風(fēng)險特征
第三節(jié) 管理期貨策略的回報及風(fēng)險來源
第四節(jié) 中國市場可期
第九章對沖基金策略：全球宏觀策略
第一節(jié) 全球宏觀策略
第二節(jié) 全球宏觀策略的回報來源與風(fēng)險
第三節(jié) 全球宏觀策略的風(fēng)險收益特征
第四節(jié) 案例分析
第十章對沖基金策略：新興市場策略
第一節(jié) 概論
第二節(jié) 新興市場策略的收益及風(fēng)險特征
第三節(jié) 新興市場策略的回報及風(fēng)險來源
第二部分對沖基金組合基金
第十一章如何構(gòu)建對沖基金組合基金（FOHF）
第一節(jié) FOHF的前世今生
第二節(jié) 中國市場FOHF迎來發(fā)展良機(jī)
第三節(jié) 如何構(gòu)建FOHF
第四節(jié) 盡職調(diào)查的“三駕馬車”
第十二章盡職調(diào)查——透徹了解對沖基金的特色
第一節(jié) 盡職調(diào)查的目的和挑選對沖基金的四個關(guān)鍵詞
第二節(jié) 靠排行榜挑選基金不靠譜
第三節(jié) 投資最終是人性的體現(xiàn)，兼論風(fēng)格漂移
第四節(jié) 盡職調(diào)查“三駕馬車”相輔相成，缺一不可
第十三章投資盡職調(diào)查——發(fā)掘盈利的智慧和技能
第一節(jié) 投資研究團(tuán)隊
第二節(jié) 投資理念
第三節(jié) 投資技能及特長
第四節(jié) 投資流程
第五節(jié) 其他
第十四章運(yùn)營盡職調(diào)查——甄別潛在欺詐、識別雷區(qū)
第一節(jié) 基金管理公司背景
第二節(jié) 公司治理及內(nèi)部監(jiān)控
第三節(jié) 基金運(yùn)營團(tuán)隊
第四節(jié) 基金
第五節(jié) 第三方服務(wù)商
第十五章風(fēng)險管理盡職調(diào)查——鑒定投資市場風(fēng)險因子
第一節(jié) 概論
第二節(jié) 風(fēng)險管理哲學(xué)和系統(tǒng)
第三節(jié) 風(fēng)險管理實踐流程
第四節(jié) 歷史風(fēng)險范疇
第十六章如何運(yùn)營對沖基金組合基金
第一節(jié) 產(chǎn)品投資指南
第二節(jié) 自有數(shù)據(jù)庫
第三節(jié) 構(gòu)建投資組合及倉位調(diào)整
第四節(jié) 投前、投中、投后的持續(xù)監(jiān)控
第五節(jié) 風(fēng)險管理
第六節(jié) 流動性監(jiān)控
第七節(jié) 團(tuán)隊建設(shè)