量化股票組合管理：積極型投資組合構(gòu)建和管理的方法

譯者序

推薦序

序言

記號與縮寫.

| 第一部分 | 全書內(nèi)容總述

第1章量化股票組合管理的威力/

1.1引言/

1.2量化股票組合管理的優(yōu)勢/

1.3相似投資情景中的定量與定性方法/

1.4本書概覽/

1.5結(jié)論/

習(xí)題/

第2章量化股票組合管理的基本原則/

2.1引言/

2.2量化股票組合管理α/

2.3量化股票組合管理的七條原則/

2.4原則1與原則2：市場有效性與量化股票組合管理/

2.5原則3與原則4：基本法則、信息準則以及量化股票組合管理/

2.6原則5～原則7：量化股票組合管理中的統(tǒng)計學(xué)問題/

2.7結(jié)論/

習(xí)題/

第3章量化股票組合管理的基本模型/

3.1引言/

3.2量化股票組合管理的基本模型與組合的構(gòu)建過程/

3.3基本模型的等價/

3.4使用Z值進行股票篩選與排序/

3.5模型的混合與信息準則/

3.6選擇正確的模型/

3.7結(jié)論/

習(xí)題/

| 第二部分 | 組合的構(gòu)建與維護

第4章因子與因子選擇/

4.1引言/

4.2基本面因子/

4.3技術(shù)因子/

4.4經(jīng)濟因子/

4.5其他因子/

4.6因子選擇/

4.7結(jié)論/

附錄4A因子定義表/

習(xí)題/

第5章股票篩選與排序/

5.1引言/

5.2順序篩選法/

5.3基于著名投資策略的順序篩選法/

5.4同步篩選法與加總Z值/

5.5加總Z值與期望收益率/

5.6加總Z值與多因子α/

5.7結(jié)論/

附錄5A基于著名投資策略的股票篩選法/

附錄5B異常值/

習(xí)題/

第6章基本面因子模型/

6.1引言/

6.2準備工作/

6.3比較基準與α/

6.4因子暴露/

6.5因子溢價/

6.6風(fēng)險分解/

6.7結(jié)論/

習(xí)題/

第7章經(jīng)濟因子模型/

7.1引言/

7.2準備工作/

7.3比較基準與α/

7.4因子溢價/

7.5因子暴露/

7.6風(fēng)險分解/

7.7結(jié)論/

習(xí)題/

第8章因子溢價與因子暴露的預(yù)測/

8.1引言/

8.2何時預(yù)測是有必要的/

8.3結(jié)合外部預(yù)測/

8.4基于模型的預(yù)測/

8.5計量經(jīng)濟學(xué)預(yù)測/

8.6參數(shù)的不確定性/

8.7預(yù)測股票收益率/

8.8結(jié)論/

習(xí)題/

第9章組合權(quán)重/

9.1引言/

9.2先驗法/

9.3標準的均值方差優(yōu)化法/

9.4比較基準/

9.5再論先驗法/

9.6分層抽樣法/

9.7目標因子暴露法/

9.8跟蹤誤差最小化法/

9.9結(jié)論/

附錄9A二次規(guī)劃/

習(xí)題/

第10章再平衡與交易成本/

10.1引言/

10.2再平衡決策/

10.3理解交易成本/

10.4建立交易成本模型/

10.5有交易成本的組合構(gòu)建/

10.6現(xiàn)金流的處理/

10.7結(jié)論/

附錄10A最優(yōu)組合問題的近似解/

習(xí)題/

第11章稅務(wù)管理/

11.1引言/

11.2股利、資本利得與資本虧損/

11.3稅務(wù)管理原則/

11.4股利管理/

11.5計稅單位管理/

11.6計稅單位數(shù)學(xué)方法/

11.7資本利得與資本虧損管理/

11.8虧損收割/

11.9稅務(wù)管理的收益/

11.10結(jié)論/

習(xí)題/

| 第三部分 | alpha巫術(shù)

第12章杠桿/

12.1引言/

12.2現(xiàn)金與股指期貨/

12.3股票、現(xiàn)金和股指期貨/

12.4股票、現(xiàn)金和個股期貨/

12.5股票、現(xiàn)金、個股保證金交易、個股和籃子互換/

12.6股票、現(xiàn)金和期權(quán)/

12.7再平衡/

12.8流動性緩沖/

12.9杠桿賣空/

12.10結(jié)論/

附錄12A公允價值計算/

附錄12B式（1219）～式（1221）的推導(dǎo)/

附錄12C達到不同杠桿水平所需的期貨杠桿乘數(shù)表/

習(xí)題/

第13章市場中性/

13.1引言/

13.2市場中性組合的構(gòu)建/

13.3市場中性的巫術(shù)/

13.4市場中性的機制/

13.5市場中性的優(yōu)點和缺點/

13.6再平衡/

13.7一般多空/

13.8結(jié)論/

習(xí)題/

第14章貝葉斯α/

14.1引言/

14.2貝葉斯理論基礎(chǔ)/

14.3貝葉斯α巫術(shù)/

14.4將定性信息數(shù)量化/

14.5基于Z值的先驗估計/

14.6基于情景分析的先驗估計/

14.7后驗估計的計算/

14.8信息準則和貝葉斯α/

14.9結(jié)論/

習(xí)題/

| 第四部分 | 績效分析

第15章業(yè)績度量與歸因/

15.1引言/

15.2度量收益率/

15.3度量風(fēng)險/

15.4風(fēng)險調(diào)整后的業(yè)績度量/

15.5業(yè)績歸因/

15.6結(jié)論/

附錄15A風(fēng)格分析/

附錄15B機會的度量/

附錄15C空頭頭寸收益率/

附錄15D市場擇時能力的度量/

習(xí)題/

| 第五部分 | 實踐應(yīng)用

第16章回測流程/

16.1引言/

16.2數(shù)據(jù)與軟件/

16.3時間區(qū)間/

16.4投資范圍與比較基準/

16.5因子/

16.6股票收益率與風(fēng)險模型/

16.7參數(shù)的穩(wěn)定性與再平衡的頻率/

16.8標準組合的變形/

16.9結(jié)論/

附錄16A因子公式/

習(xí)題/

第17章投資組合業(yè)績/

17.1引言/

17.2標準組合的業(yè)績/

17.3進行交易成本管理的組合的業(yè)績/

17.4進行稅務(wù)管理的組合的業(yè)績/

17.5杠桿組合的業(yè)績/

17.6市場中性組合的業(yè)績/

17.7結(jié)論/

習(xí)題/

附送CD的內(nèi)容

術(shù)語表/

參考文獻/

原書光盤內(nèi)容見www.hzbook.com。打開網(wǎng)站后，鍵入書名，選擇“教輔下載”—“教輔資源”，即可找到。