零基礎(chǔ)學(xué)程序化交易

目 錄
第1章 程序化交易必知\t1
1．1 程序化交易概述\t1
1．1．1 程序化交易是什么\t1
1．1．2 程序化交易的優(yōu)勢(shì)\t2
1．1．3 程序化交易的劣勢(shì)\t3
1．2 策略交易、系統(tǒng)交易與程序化交易之間的關(guān)系\t4
1．2．1 策略交易\t4
1．2．2 系統(tǒng)交易\t5
1．2．3 程序化交易\t5
1．3 程序化交易的起源與發(fā)展\t6
1．3．1 程序化交易的起源\t6
1．3．2 程序化交易在我國(guó)\t7
1．4 程序化交易系統(tǒng)的設(shè)計(jì)思路\t7
1．4．1 設(shè)計(jì)思想\t8
1．4．2 系統(tǒng)特點(diǎn)\t8
1．4．3 系統(tǒng)的技術(shù)與理論分析基礎(chǔ)\t10
1．4．4 系統(tǒng)的技術(shù)策略\t15
1．5 程序化交易策略的開(kāi)發(fā)\t16
1．6 程序化交易策略的評(píng)估\t17
1．6．1 策略本身的完整性\t17
1．6．2 績(jī)效報(bào)告的整體評(píng)估\t17
1．6．3 測(cè)試數(shù)據(jù)的真實(shí)性\t17
1．6．4 策略參數(shù)靈活可控性\t18
1．7 常見(jiàn)的程序化交易軟件\t18
1．8 程序化交易新手常犯的錯(cuò)誤\t20
1．8．1 把程序化交易當(dāng)作成功交易的絕對(duì)法寶\t20
1．8．2 把歷史數(shù)據(jù)測(cè)試結(jié)果等同于實(shí)際交易結(jié)果\t20
1．8．3 把股票指數(shù)當(dāng)作實(shí)際交易標(biāo)的\t21
1．8．4 把把極端適應(yīng)優(yōu)化結(jié)果當(dāng)成普遍適用的\t21
1．9 使用程序化交易要注意的問(wèn)題\t21
第2章 贏(yíng)智程序化交易軟件\t23
2．1 贏(yíng)智程序化交易軟件的優(yōu)勢(shì)\t23
2．2 贏(yíng)智程序化交易軟件的下載和安裝\t24
2．2．1 贏(yíng)智程序化交易軟件的下載\t25
2．2．2 贏(yíng)智程序化交易軟件的安裝\t27
2．3 贏(yíng)智程序化交易軟件的操作方法\t29
2．3．1 贏(yíng)智程序化交易軟件的登錄\t29
2．3．2 贏(yíng)智程序化交易軟件的工具界面\t30
2．3．3 贏(yíng)智程序化交易軟件的操作技巧\t32
2．4 贏(yíng)智程序化交易軟件的快捷鍵\t40
2．4．1 常用快捷鍵\t40
2．4．2 畫(huà)線(xiàn)快捷鍵\t42
2．4．3 新聞快捷鍵\t43
2．4．4 交易快捷鍵\t43
2．4．5 基本下單界面快捷鍵\t43
2．5 利用贏(yíng)智程序化交易軟件實(shí)現(xiàn)程序自動(dòng)化\t44
2．5．1 整理思路并編寫(xiě)模型\t44
2．5．2 模型測(cè)試\t46
2．5．3 加載模型進(jìn)行自動(dòng)交易\t48
第3章 程序化交易模型的編寫(xiě)基礎(chǔ)\t52
3．1 程序化交易語(yǔ)言――麥語(yǔ)言\t52
3．2 常量與變量\t53
3．2．1 常量\t53
3．2．2 變量\t53
3．3 運(yùn)算符\t58
3．3．1 數(shù)學(xué)運(yùn)算符\t58
3．3．2 關(guān)系運(yùn)算符\t58
3．3．3 布爾運(yùn)算符\t59
3．3．4 表達(dá)式的執(zhí)行順序\t59
3．4 函數(shù)\t59
3．4．1 數(shù)學(xué)函數(shù)\t60
3．4．2 金融統(tǒng)計(jì)函數(shù)\t61
3．4．3 數(shù)理統(tǒng)計(jì)函數(shù)\t62
3．4．4 邏輯判斷函數(shù)\t63
3．4．5 時(shí)間函數(shù)\t64
3．4．6 繪圖函數(shù)\t64
3．4．7 畫(huà)線(xiàn)函數(shù)\t67
3．4．8 未來(lái)函數(shù)\t68
3．4．9 頭寸函數(shù)\t69
3．4．10 歷史數(shù)據(jù)引用函數(shù)\t71
3．5 初識(shí)程序化交易模型\t72
3．5．1 信號(hào)指令\t72
3．5．2 模型基本結(jié)構(gòu)\t73
3．5．3 模型的類(lèi)型\t73
3．5．4 模型編寫(xiě)\t74
第4章 程序化交易的K線(xiàn)和均線(xiàn)模型\t76
4．1 K線(xiàn)模型的編寫(xiě)技巧\t76
4．1．1 K線(xiàn)的組成\t77
4．1．2 K線(xiàn)的意義\t77
4．1．3 大陽(yáng)線(xiàn)程序代碼編寫(xiě)技巧\t78
4．1．4 穿頭破腳程序代碼編寫(xiě)技巧\t79
4．1．5 吊頸線(xiàn)程序代碼編寫(xiě)技巧\t80
4．1．6 低開(kāi)大陽(yáng)線(xiàn)程序代碼編寫(xiě)技巧\t82
4．1．7 曙光初現(xiàn)程序代碼編寫(xiě)技巧\t83
4．1．8 好友反攻程序代碼編寫(xiě)技巧\t84
4．1．9 跳空缺口程序代碼編寫(xiě)技巧\t86
4．2 均線(xiàn)模型的編寫(xiě)技巧\t86
4．2．1 均線(xiàn)的定義\t87
4．2．2 短期均線(xiàn)\t87
4．2．3 中期均線(xiàn)\t88
4．2．4 長(zhǎng)期均線(xiàn)\t88
4．2．5 均線(xiàn)的特性\t89
4．2．6 均線(xiàn)的黃金交叉代碼編寫(xiě)技巧\t90
4．2．7 均線(xiàn)多頭排列代碼編寫(xiě)技巧\t91
4．2．8 價(jià)格重新站上5日均線(xiàn)代碼編寫(xiě)技巧\t92
4．2．9 均線(xiàn)死亡交叉代碼編寫(xiě)技巧\t93
4．2．10 均線(xiàn)空頭排列代碼編寫(xiě)技巧\t93
第5章 程序化交易的技術(shù)指標(biāo)模型\t95
5．1 初識(shí)技術(shù)指標(biāo)\t96
5．1．1 什么是技術(shù)指標(biāo)\t96
5．1．2 技術(shù)指標(biāo)的分類(lèi)\t96
5．1．3 技術(shù)指標(biāo)的背離\t97
5．1．4 技術(shù)指標(biāo)的交叉、低位和高位\t98
5．1．5 技術(shù)指標(biāo)的徘徊、轉(zhuǎn)折和盲點(diǎn)\t100
5．1．6 技術(shù)指標(biāo)法同其他技術(shù)分析方法的關(guān)系\t100
5．2 趨向指標(biāo)模型的編寫(xiě)技巧\t100
5．2．1 MACD指標(biāo)模型的編寫(xiě)技巧\t100
5．2．2 SAR指標(biāo)模型的編寫(xiě)技巧\t102
5．2．3 BBI指標(biāo)模型的編寫(xiě)技巧\t104
5．2．4 DKX指標(biāo)模型的編寫(xiě)技巧\t105
5．3 反趨向指標(biāo)模型的編寫(xiě)技巧\t107
5．3．1 KDJ指標(biāo)模型的編寫(xiě)技巧\t107
5．3．2 RSI指標(biāo)模型的編寫(xiě)技巧\t109
5．3．3 BIAS指標(biāo)模型的編寫(xiě)技巧\t111
5．4 量?jī)r(jià)指標(biāo)和壓力支撐指標(biāo)模型的編寫(xiě)技巧\t113
5．4．1 放量創(chuàng)出新高模型的編寫(xiě)技巧\t113
5．4．2 持續(xù)放量走高模型的編寫(xiě)技巧\t114
5．4．3 突破長(zhǎng)期整理平臺(tái)模型的編寫(xiě)技巧\t115
5．4．4 BOLL指標(biāo)模型的編寫(xiě)技巧\t116
5．5 技術(shù)指標(biāo)運(yùn)用注意事項(xiàng)\t118
5．5．1 技術(shù)指標(biāo)結(jié)構(gòu)性問(wèn)題\t118
5．5．2 技術(shù)指標(biāo)數(shù)據(jù)源問(wèn)題\t119
5．5．3 主力操縱技術(shù)指標(biāo)的方法\t119
第6章 程序化交易的其他模型\t121
6．1 跨周期模型的編寫(xiě)技巧\t121
6．1．1 跨周期關(guān)鍵函數(shù)#IMPORT\t122
6．1．2 在5分鐘周期上引用60分鐘周期的5日均線(xiàn)和10日均線(xiàn)\t122
6．1．3 收盤(pán)價(jià)站上30日均線(xiàn)買(mǎi)平后買(mǎi)開(kāi)新倉(cāng)，跌破30日均線(xiàn)賣(mài)平后賣(mài)開(kāi)新倉(cāng)\t124
6．1．4 均線(xiàn)和KD多周期共振判斷行情\t125
6．1．5 MACD多周期共振判斷行情\t125
6．1．6 跨合約引用數(shù)據(jù)\t126
6．2 盤(pán)中動(dòng)態(tài)模型的編寫(xiě)技巧\t127
6．2．1 尾盤(pán)大單拉升模型的編寫(xiě)技巧\t128
6．2．2 盤(pán)中巨單向上成交模型的編寫(xiě)技巧\t129
6．2．3 盤(pán)口掛單模型的編寫(xiě)技巧\t129
6．3 跨指標(biāo)模型的編寫(xiě)技巧\t130
6．3．1 獨(dú)立坐標(biāo)方式顯示線(xiàn)型操作符\t130
6．3．2 均線(xiàn)與KDJ指標(biāo)結(jié)合的編寫(xiě)技巧\t133
6．3．3 MACD與KDJ指標(biāo)結(jié)合的編寫(xiě)技巧\t134
6．3．4 均線(xiàn)與MACD指標(biāo)結(jié)合的編寫(xiě)技巧\t135
6．4 日內(nèi)模型的編寫(xiě)技巧\t136
6．4．1 開(kāi)盤(pán)價(jià)突破的編寫(xiě)技巧\t136
6．4．2 開(kāi)盤(pán)后前30分鐘最高價(jià)、最低價(jià)突破的編寫(xiě)技巧\t137
6．4．3 單均線(xiàn)模型的編寫(xiě)技巧\t138
6．4．4 雙均線(xiàn)模型的編寫(xiě)技巧\t140
6．5 TICK模型的編寫(xiě)技巧\t141
6．5．1 TICK趨勢(shì)模型的編寫(xiě)技巧\t141
6．5．2 TICK盤(pán)口策略模型的編寫(xiě)技巧\t143
6．6 止損模型的編寫(xiě)技巧\t144
第7章 程序化交易模型的回測(cè)技巧\t146
7．1 模型回測(cè)\t146
7．1．1 模型回測(cè)的流程\t146
7．1．2 程序化交易模型在歷史K線(xiàn)上的效果\t147
7．1．3 回測(cè)報(bào)告檢驗(yàn)?zāi)Ｐ秃脡牡姆椒ㄅc技巧\t152
7．1．4 回測(cè)報(bào)告效果測(cè)試指標(biāo)項(xiàng)的意義\t153
7．1．5 資金曲線(xiàn)\t155
7．1．6 查看模型成交明細(xì)\t157
7．1．7 測(cè)試模型的敏感性\t157
7．2 模型的參數(shù)優(yōu)化\t158
7．2．1 枚舉\t159
7．2．2 遺傳\t161
第8章 程序化交易的基本面模型\t163
8．1 初識(shí)基本面分析\t163
8．2 鄭醇期貨合約的基本面模型編寫(xiě)實(shí)例\t164
8．3 滬銅期貨合約的基本面模型編寫(xiě)實(shí)例\t171
8．4 鄭棉期貨合約的基本面模型編寫(xiě)實(shí)例\t176
8．5 滬金期貨合約的基本面模型編寫(xiě)實(shí)例\t180
第9章 趨勢(shì)跟蹤模型和公式條件單編寫(xiě)案例\t185
9．1 趨勢(shì)跟蹤模型編寫(xiě)案例\t185
9．1．1 日內(nèi)清倉(cāng)編寫(xiě)案例\t185
9．1．2 加倉(cāng)減倉(cāng)編寫(xiě)案例\t186
9．1．3 海龜交易編寫(xiě)案例\t187
9．1．4 控制日內(nèi)交易次數(shù)編寫(xiě)案例\t188
9．1．5 下單委托價(jià)格編寫(xiě)案例\t189
9．1．6 信號(hào)執(zhí)行方式編寫(xiě)案例\t192
9．1．7 全程追蹤止損編寫(xiě)案例\t196
9．1．8 限價(jià)止損+追蹤止盈編寫(xiě)案例\t196
9．1．9 限價(jià)止損+限價(jià)止盈編寫(xiě)案例\t197
9．1．10 分組指令編寫(xiě)案例\t198
9．2 公式條件單編寫(xiě)案例\t199
9．2．1 公式條件單的編寫(xiě)規(guī)則\t199
9．2．2 日內(nèi)清倉(cāng)編寫(xiě)案例\t201
9．2．3 反向突破止損編寫(xiě)案例\t201
9．2．4 停損點(diǎn)止損編寫(xiě)案例\t201
9．2．5 吊燈止盈編寫(xiě)案例\t201
9．2．6 時(shí)間止盈編寫(xiě)案例\t202
第10章 趨勢(shì)跟蹤模型的優(yōu)化技巧\t203
10．1 減少盤(pán)整行情中的交易次數(shù)\t203
10．1．1 PANZHENG函數(shù)\t203
10．1．2 利用PANZHENG函數(shù)增加盈利\t204
10．1．3 利用PANZHENG函數(shù)增加勝率\t208
10．2 優(yōu)化進(jìn)出場(chǎng)點(diǎn)\t210
10．2．1 CHECKSIG函數(shù)\t211
10．2．2 收盤(pán)價(jià)模型與指令模型\t213
10．3 解決中長(zhǎng)線(xiàn)趨勢(shì)交易換月跳空的問(wèn)題\t217
第11章 算法交易模型的編寫(xiě)基礎(chǔ)\t220
11．1 初識(shí)算法交易\t220
11．2 算法交易模型的基本語(yǔ)法\t221
11．2．1 主函數(shù)\t222
11．2．2 帶有返回值的函數(shù)\t224
11．2．3 不帶有返回值的函數(shù)\t225
11．3 IF控制結(jié)構(gòu)\t227
11．3．1 IF語(yǔ)句的基本格式\t227
11．3．2 IF控制結(jié)構(gòu)應(yīng)用實(shí)例\t227
11．4 While循環(huán)結(jié)構(gòu)\t231
11．4．1 While語(yǔ)句的基本格式\t231
11．4．2 While循環(huán)結(jié)構(gòu)應(yīng)用實(shí)例\t231
11．5 算法交易模型的回測(cè)\t232
11．6 算法交易高頻模型的編寫(xiě)\t237
11．6．1 什么是高頻交易\t237
11．6．2 高頻交易的特點(diǎn)\t238
11．6．3 高頻交易的優(yōu)勢(shì)\t238
11．6．4 追高高頻交易策略模型編寫(xiě)實(shí)例\t238
第12章 算法交易模型的編寫(xiě)案例\t248
12．1 算法交易模型的類(lèi)型\t248
12．1．1 盤(pán)口結(jié)合趨勢(shì)模型\t248
12．1．2 基差策略模型\t249
12．1．3 算法交易高頻模型\t249
12．1．4 下單控制模型\t249
12．2 盤(pán)口結(jié)合趨勢(shì)模型編寫(xiě)案例\t249
12．2．1 買(mǎi)賣(mài)量輔助判斷趨勢(shì)策略模型編寫(xiě)案例\t249
12．2．2 買(mǎi)賣(mài)價(jià)輔助判斷趨勢(shì)策略模型編寫(xiě)案例\t252
12．3 基差策略模型編寫(xiě)案例\t258
12．3．1 上期所合約基差策略編寫(xiě)案例\t258
12．3．2 中金所合約基差策略編寫(xiě)案例\t264
12．4 算法交易高頻模型編寫(xiě)案例\t267
12．4．1 大單統(tǒng)計(jì)高頻模型編寫(xiě)案例\t267
12．4．2 掛單統(tǒng)計(jì)高頻模型編寫(xiě)案例\t274
12．5 下單控制模型編寫(xiě)案例\t282
12．5．1 信號(hào)刷新模型編寫(xiě)案例\t282
12．5．2 讀取K線(xiàn)時(shí)間模型編寫(xiě)案例\t283
12．5．3 控制止損次數(shù)模型編寫(xiě)案例\t284
12．5．4 限價(jià)止損+追蹤止盈模型編寫(xiě)案例\t285
第13章 程序化交易的后臺(tái)程序化和多賬號(hào)下單\t289
13．1 初識(shí)后臺(tái)程序化\t289
13．2 頁(yè)面盒子\t290
13．2．1 將模型裝入盒子\t290
13．2．2 盒子的其他操作\t294
13．3 模組\t295
13．3．1 將模型裝入模組\t295
13．3．2 期貨合約運(yùn)行模組\t298
13．4 交易池\t300
13．4．1 新建交易池\t300
13．4．2 交易池的其他操作\t304
13．5 初識(shí)多賬號(hào)下單\t306
13．6 登錄多賬號(hào)并下單\t307
13．6．1 注冊(cè)模擬賬號(hào)\t307
13．6．2 登錄多賬號(hào)\t309
13．6．3 多賬號(hào)下單\t311
13．6．4 多賬號(hào)組下單\t313
13．6．5 多賬號(hào)程序化下單\t315