數(shù)理金融

目錄
譯者序
前言
單元一數(shù)學(xué)簡(jiǎn)介
第1章數(shù)、指數(shù)和對(duì)數(shù)
1.1數(shù)
1.2分?jǐn)?shù)
1.3小數(shù)
1.4循環(huán)數(shù)
1.5百分?jǐn)?shù)
1.6基、百分率和百分量
1.7比率
1.8比例
1.9整除數(shù)
1.10指數(shù)
1.11指數(shù)律
1.12指數(shù)函數(shù)
1.13自然指數(shù)函數(shù)
1.14自然指數(shù)律
1.15科學(xué)計(jì)數(shù)
1.16對(duì)數(shù)
1.17對(duì)數(shù)律
1.18特征、尾數(shù)和反對(duì)數(shù)
1.19對(duì)數(shù)函數(shù)
第2章數(shù)列
2.1等差數(shù)列
2.2等比數(shù)列
2.3遞推數(shù)列
2.4無(wú)窮等比數(shù)列
2.5增長(zhǎng)和衰減曲線
2.6具有自然對(duì)數(shù)底的增長(zhǎng)和衰減函數(shù)
第3章統(tǒng)計(jì)度量
3.1基本組合原則和概念
3.2排列
3.3組合
3.4概率
3.5數(shù)學(xué)期望和期望值
3.6方差
3.7標(biāo)準(zhǔn)差
3.8協(xié)方差
3.9相關(guān)系數(shù)
3.10正態(tài)分布
單元一附錄
單元二貨幣時(shí)間價(jià)值
導(dǎo)言
第1章單利
1.1總利息
1.2利息率
1.3到期期限
1.4現(xiàn)值
1.5將來(lái)值
1.6現(xiàn)值和將來(lái)值都已知，求利息率（r）和到期期限（n）
1.7簡(jiǎn)單貼現(xiàn)
1.8計(jì)算用天表示的期限
1.9名義利率和實(shí)際利率
1.10名義利率和實(shí)際利率相互變換
1.11假定起息日和價(jià)值等式
1.12等值時(shí)：求平均到期日
1.13分批付款
1.14用美元加權(quán)方法求簡(jiǎn)單利息率
第2章銀行貼現(xiàn)
2.1用貼現(xiàn)公式求FV
2.2求貼現(xiàn)期限和貼現(xiàn)率
2.3簡(jiǎn)單貼現(xiàn)和銀行貼現(xiàn)之間的差異
2.4利息率和貼現(xiàn)率的比較
2.5貼現(xiàn)一張本票
2.6貼現(xiàn)短期國(guó)債
第3章復(fù)利
3.1復(fù)合公式
3.2求現(xiàn)值
3.3貼現(xiàn)因子
3.4求復(fù)合利息率
3.5求組合期限
3.672定律和其他定律
3.7有效利率
3.8復(fù)合的類型
3.9連續(xù)復(fù)利
3.10復(fù)合利率價(jià)值方程
3.11復(fù)利的等量時(shí)
第4章年金
4.1年金的類型
4.2普通年金的將來(lái)值
4.3普通年金的現(xiàn)值
4.4求普通年金的支付額
4.5求普通年金的期限
4.6求普通年金的利率
4.7期初應(yīng)付年金：將來(lái)值和現(xiàn)值
4.8求期初應(yīng)付年金的支付額
4.9求期初應(yīng)付年金的期限
4.10延期年金
4.11延期年金的將來(lái)值和現(xiàn)值
4.12永續(xù)年金
單元二附錄
單元三債務(wù)和租賃
第1章信用和貸款
1.1債務(wù)類型
1.2動(dòng)態(tài)本利比
1.3提前付清
1.4評(píng)估利息和構(gòu)建支付
1.5信貸費(fèi)用
1.6信貸費(fèi)和每日平均存款余額
1.7信貸限額與債務(wù)限額
第2章抵押債券
2.1分期償還分析
2.2利率、期限和按月支付分期付款的首付的影響
2.3漸進(jìn)支付抵押貸款
2.4抵押點(diǎn)和有效利率
2.5承擔(dān)抵押貸款
2.6抵押貸款提前還款罰金
2.7再融資抵押貸款
2.8重疊支付貸款和氣球支付貸款
2.9償債基金
2.10比較分期付款和償債基金方法
第3章租賃
3.1對(duì)承租人
3.2對(duì)出租人
單元三附錄
單元四資本預(yù)算和折舊
第1章資本預(yù)算
1.1凈現(xiàn)值
1.2內(nèi)部回報(bào)率
1.3盈利指數(shù)
1.4資本化和資本化成本
1.5其他資本預(yù)算的方法
第2章折舊和損耗
2.1直線方法
2.2固定比例方法
2.3數(shù)位總和方法
2.4分期償還方法
2.5償債基金方法
2.6綜合率和綜合年限
2.7損耗
單元四附錄
單元五盈虧平衡點(diǎn)和杠桿作用
第1章盈虧平衡分析
1.1衍生的盈虧平衡產(chǎn)量和盈虧平衡收益
1.2BEQ和BER變量
1.3現(xiàn)金盈虧平衡技巧
1.4盈虧平衡點(diǎn)和目標(biāo)利潤(rùn)
1.5盈虧平衡點(diǎn)的代數(shù)方法
1.6借款時(shí)的盈虧平衡點(diǎn)
1.7雙重盈虧平衡點(diǎn)
1.8盈虧平衡點(diǎn)的其他應(yīng)用
1.9BEQ和BER對(duì)變量的靈敏性
1.10盈虧平衡分析的使用和局限
第2章杠桿效應(yīng)
2.1運(yùn)營(yíng)杠桿
2.2運(yùn)營(yíng)杠桿、固定成本和商業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
2.3財(cái)務(wù)杠桿
2.4總杠桿或組合杠桿
單元五附錄
單元六投資
第1章股票
1.1買賣股票
1.2普通股估價(jià)
1.3新發(fā)行普通股的成本
1.4具有兩個(gè)階段股息增長(zhǎng)的股票價(jià)值
1.5通過(guò)CAPM模型計(jì)算股票成本
1.6普通股估價(jià)的其他方法
1.7優(yōu)先股價(jià)值
1.8優(yōu)先股費(fèi)用
第2章債券
2.1債券估價(jià)
2.2折價(jià)和溢價(jià)
2.3溢價(jià)分期
2.4累積貼現(xiàn)
2.5利息日之間債券購(gòu)買價(jià)格
2.6收益率估計(jì)
2.7久期
第3章共同基金
3.1基金估價(jià)
3.2負(fù)荷
3.3性能測(cè)量
3.4系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的影響
3.5定期定額
第4章期權(quán)
4.1用期權(quán)動(dòng)態(tài)盈利
4.2看漲和看跌期權(quán)的內(nèi)在價(jià)值
4.3看漲和看跌期權(quán)的時(shí)間價(jià)值
4.4Delta比率
4.5期權(quán)價(jià)值的決定因素
4.6期權(quán)估價(jià)
4.7期權(quán)組合的內(nèi)在價(jià)值
第5章資本成本和比率分析
5.1資本的稅前和稅后成本
5.2資本加權(quán)平均成本
5.3比率分析
5.4杜邦模型
5.5比率后記
單元六附錄
單元七回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)
第1章回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)的測(cè)量
1.1預(yù)期回報(bào)率
1.2風(fēng)險(xiǎn)度量
1.3風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
1.4投資組合層次的回報(bào)和風(fēng)險(xiǎn)
1.5馬科維茨兩資產(chǎn)投資組合
1.6無(wú)風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率借貸
1.7風(fēng)險(xiǎn)類型
第2章資本資產(chǎn)定價(jià)模型
2.1金融β
2.2CAPM公式
2.3證券市場(chǎng)線
2.4根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)厭惡程度轉(zhuǎn)動(dòng)SML
單元七附錄
單元八保險(xiǎn)
第1章生存年金
1.1死亡率表
1.2賠償條款
1.3生存保險(xiǎn)
1.4生存年金的種類
第2章人壽保險(xiǎn)
2.1終身人壽保單
2.2年保費(fèi)：終身的基礎(chǔ)
2.3年保費(fèi)：m次支付的基礎(chǔ)
2.4遞延終身人壽保單
2.5遞延年保費(fèi)：終身的基礎(chǔ)
2.6遞延年保費(fèi)：m次支付的基礎(chǔ)
2.7定期人壽保單
2.8養(yǎng)老保險(xiǎn)政策
2.9養(yǎng)老保單的年保費(fèi)
2.10少于年保費(fèi)
2.11自然保費(fèi)與水平保費(fèi)
2.12儲(chǔ)備金和終端儲(chǔ)備
2.13終端儲(chǔ)備的好處
2.14應(yīng)該買多少人壽保險(xiǎn)
第3章財(cái)產(chǎn)和意外保險(xiǎn)
3.1免賠額和共同保險(xiǎn)
3.2醫(yī)療保險(xiǎn)
3.3政策限制
單元八