金融數(shù)學(xué)引論（英文版）

定　價(jià)：￥67.00

作　者：	R. J. Williams
出版社：	高等教育出版社
叢編項(xiàng)：	美國(guó)數(shù)學(xué)會(huì)經(jīng)典影印系列
標(biāo)　簽：	數(shù)學(xué) 應(yīng)用數(shù)學(xué) 自然科學(xué)

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ISBN：	9787040469127	出版時(shí)間：	2017-02-01	包裝：	平裝-膠訂
開本：	16開	頁(yè)數(shù)：	150	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　自從三十多年前Black和Scholes的開創(chuàng)性工作出現(xiàn)以來，金融數(shù)學(xué)這個(gè)現(xiàn)代學(xué)科無論在理論還是實(shí)踐方面都經(jīng)歷了巨大發(fā)展。本書旨在介紹部分理論，使得學(xué)生和研究人員了解后能夠閱讀更高級(jí)的教科書和研究文章。本書一開始討論了歐式和美式衍生產(chǎn)品在離散二叉樹模型（即離散時(shí)間和離散狀態(tài)）下套期保值和定價(jià)的基本思想的發(fā)展，然后介紹了一個(gè)一般的離散有限市場(chǎng)模型，并在此場(chǎng)合中證明了資產(chǎn)定價(jià)的一些基本定理。概率論中的諸如條件期望、濾波、（超）鞅、等價(jià)鞅測(cè)度、鞅表示等工具，在這個(gè)簡(jiǎn)單的離散框架下被首次用到，從而搭建了通向連續(xù)（時(shí)間和狀態(tài)）場(chǎng)合的橋梁，后者需要布朗運(yùn)動(dòng)和*分析的概念。連續(xù)場(chǎng)合中*簡(jiǎn)單的模型是著名的Black-Scholes模型，歐式和美式衍生產(chǎn)品的定價(jià)和套期保值因此有所發(fā)展。本書*后介紹了連續(xù)市場(chǎng)模型的一些基本定理，這個(gè)模型在多個(gè)方面推廣了簡(jiǎn)單Black-Scholes模型。