壽險隨機精算模型

定　價：￥39.00

作　者：	肖宇谷，張景肖著
出版社：	清華大學(xué)出版社
叢編項：
標(biāo)　簽：	保險經(jīng)濟

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ISBN：	9787302434276	出版時間：	2016-06-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	157	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　國內(nèi)壽險業(yè)發(fā)展迅速，產(chǎn)品的復(fù)雜程度和保險監(jiān)管要求也在快速變化，保險精算人員需要適度更新理論知識。本書的主要目的是搭建一個橋梁，讓稍微具備一點壽險精算基礎(chǔ)的學(xué)生或研究人員能快速地了解這一領(lǐng)域當(dāng)前的主要理論模型，了解現(xiàn)代壽險精算的發(fā)展，了解這些理論模型與國內(nèi)實務(wù)的對應(yīng)關(guān)系。本書的主要對象是保險精算領(lǐng)域的研究生和對相關(guān)內(nèi)容感興趣的研究人員。本書的主要內(nèi)容包括5個部分：壽險數(shù)學(xué)基礎(chǔ)，壽險現(xiàn)金流的隨機過程模型，布朗運動、隨機微積分與期權(quán)定價，含期權(quán)特征的壽險合約定價，風(fēng)險度量與管理。

作者簡介

　　肖宇谷，副教授，中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院風(fēng)險管理與精算教研室主任。中科院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院博士。主要研究領(lǐng)域：量化風(fēng)險管理、隨機精算模型。在《ScandinavianActuarialJournal》《QuantitativeFinance》《應(yīng)用數(shù)學(xué)學(xué)報》《保險研究》等國內(nèi)外期刊發(fā)表論文二十余篇。張景肖，理學(xué)博士。先后畢業(yè)于南開大學(xué)、中國人民大學(xué)、中國科學(xué)院數(shù)學(xué)與系統(tǒng)科學(xué)研究院?，F(xiàn)任中國人民大學(xué)統(tǒng)計學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，教育部重點研究基地——應(yīng)用統(tǒng)計科學(xué)研究中心研究員，2006年美國佐治亞大學(xué)、密歇根大學(xué)訪問學(xué)者，2013－2014年香港科技大學(xué)訪問學(xué)者，2012年教育部新世紀(jì)優(yōu)秀人才支持計劃入選者。主持和參與了多項國家自然科學(xué)基金項目，在國內(nèi)外學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文數(shù)十篇。

圖書目錄

第1章壽險數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
1.1單生命生存模型/
1.1.1生存分布/
1.1.2x歲個體的生存分布/
1.1.3生存分布的一些精算表示法/
1.2傳統(tǒng)人壽保險的精算現(xiàn)值/
1.3傳統(tǒng)人壽保險的凈保費與凈準(zhǔn)備金/
1.3.1傳統(tǒng)人壽保險的凈保費/
1.3.2傳統(tǒng)人壽保險的凈準(zhǔn)備金/
小結(jié)/
第2章壽險現(xiàn)金流的隨機過程模型
2.1一般框架/
2.1.1支付量函數(shù)與現(xiàn)金流/
2.1.2現(xiàn)金流的價值評估/
2.2壽險現(xiàn)金流的隨機過程模型/
2.2.1計數(shù)過程與個體生命過程/
2.2.2壽險合約的隨機過程模型/
2.3壽險中的馬爾可夫鏈/
2.3.1連續(xù)時間馬爾可夫鏈/
2.3.2轉(zhuǎn)移概率和Kolmogorov微分方程/
2.4多狀態(tài)合約現(xiàn)金流的價值評估/
2.5數(shù)值計算/
小結(jié)/
第3章布朗運動、隨機微積分與期權(quán)定價
3.1布朗運動、幾何布朗運動與高斯過程/
3.1.1布朗運動的定義/
3.1.2幾何布朗運動/
3.2隨機微積分/
3.2.1連續(xù)非隨機函數(shù)對布朗運動的積分/
3.2.2伊藤積分與伊藤公式/
3.3期權(quán)定價/
3.3.1無套利原理與平價公式/
3.3.2期權(quán)定價的二叉樹方法——Δ對沖方法/
3.3.3期權(quán)定價的二叉樹方法——復(fù)制方法/
3.3.4多期情況下的歐式期權(quán)和美式期權(quán)的倒向定價方法/
3.3.5歐式期權(quán)定價的BlackScholes公式/
3.3.6連續(xù)時間模型下的風(fēng)險中性定價公式和數(shù)值解法/
小結(jié)/
第4章含期權(quán)特征的壽險合約定價
4.1投連險和變額年金的定價/
4.1.1投連險和變額年金簡介/
4.1.2投連險和變額年金的風(fēng)險中性定價方法/
4.1.3投連險和變額年金準(zhǔn)備金計算/
4.1.4投連險和變額年金的風(fēng)險對沖簡介/
4.2分紅險的定價/
4.2.1分紅險定價簡介/
4.2.2基于風(fēng)險中性價格的分紅險定價/
4.3分紅險的收益分布/
4.3.1分紅保險合同賬戶設(shè)置及分紅假設(shè)/
4.3.2模擬分析/
小結(jié)/
第5章風(fēng)險度量與管理
5.1單期風(fēng)險度量/
5.1.1單期風(fēng)險度量的定義/
5.1.2VaR和CTE的模擬數(shù)值計算/
5.1.3CTE的優(yōu)化算法/
5.2兩種多期風(fēng)險度量在長期合約風(fēng)險資本評估中的差異研究/
5.2.1一個長期合約風(fēng)險資本評估中的問題/
5.2.2ACTE和MCTE在風(fēng)險資本評估中的差異分析/
5.2.3實證分析/
5.3基于CTE衍生的多期多面風(fēng)險度量下的投資組合研究/
5.3.1問題介紹/
5.3.2多面風(fēng)險度量與投資組合優(yōu)化模型/
5.3.3基于Stationary Bootstrap方法的情景生成/
5.3.4基于KMeans聚類分析的多階段情景樹生成/
5.3.5實證分析/
5.3.6結(jié)論/
小結(jié)/
附錄1數(shù)學(xué)期望、矩母函數(shù)/
A1.1數(shù)學(xué)期望/
A1.2矩母函數(shù)/
附錄2尾部條件期望與限額期望值/
參考文獻/
名詞索引/