利率行為、學(xué)習(xí)機(jī)制與貨幣政策效果

第1章 緒論1.1 研究背景與現(xiàn)實(shí)意義1.2 研究?jī)?nèi)容與研究方法1.3 本書的創(chuàng)新點(diǎn)第2章 市場(chǎng)中的預(yù)期與學(xué)習(xí)機(jī)制2.1 預(yù)期形式與預(yù)期形成過程2.2 預(yù)期的學(xué)習(xí)機(jī)制與學(xué)習(xí)統(tǒng)計(jì)方法2.3 宏觀一金融中的學(xué)習(xí)機(jī)制：國外研究進(jìn)展2.4 我國宏觀經(jīng)濟(jì)中的預(yù)期與學(xué)習(xí)機(jī)制研究綜述第3章 狀態(tài)轉(zhuǎn)移下的利率預(yù)期與誤差學(xué)習(xí)假說3.1 誤差學(xué)習(xí)假說3.2 數(shù)據(jù)與方法3.3 銀行間國債市場(chǎng)利率預(yù)期的“誤差學(xué)習(xí)假說”檢驗(yàn)3.4 本章小結(jié)第4章 利率期限結(jié)構(gòu)的預(yù)期假說與學(xué)習(xí)機(jī)制解釋4.1 預(yù)期假說檢驗(yàn)及爭(zhēng)論4.2 結(jié)構(gòu)變點(diǎn)、時(shí)變期限溢價(jià)與預(yù)期假說4.3 預(yù)期假說與學(xué)習(xí)機(jī)制4.4 本章小結(jié)第5章 基于利率期限結(jié)構(gòu)的通脹預(yù)期及其學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài)5.1 通脹預(yù)期與利率期限結(jié)構(gòu)5.2 名義利率分解與基礎(chǔ)模型5.3 數(shù)據(jù)與相關(guān)性分析5.4 通脹預(yù)期的經(jīng)驗(yàn)估計(jì)與學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài)5.5 本章小結(jié)第6章 央行對(duì)利率平滑的非對(duì)稱偏好與利率平滑的學(xué)習(xí)效果6.1 泰勒規(guī)則與利率平滑6.2 央行對(duì)利率平滑的非對(duì)稱偏好與貨幣政策慣性6.3 利率平滑的學(xué)習(xí)機(jī)制解釋6.4 本章小結(jié)第7章 利率偏離與央行學(xué)習(xí)行為：中國的證據(jù)7.1 利率偏離7.2 基礎(chǔ)模型設(shè)定7.3 央行政策利率偏離與動(dòng)態(tài)演化7.4 基于利率偏離的央行學(xué)習(xí)動(dòng)態(tài)7.5 本章小結(jié)第8章 參數(shù)不穩(wěn)定下利差的信息作用與混合貨幣政策規(guī)則8.1 利差信息作用：研究基礎(chǔ)8.2 模型設(shè)定與估計(jì)方法8.3 利差的信息作用：期限利差與信用利差8.4 混合貨幣政策規(guī)則：利差的作用8.5 本章小結(jié)第9章 我國央行的預(yù)期管理與公眾學(xué)習(xí)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)9.1 貨幣政策透明度與央行的預(yù)期管理9.2 我國央行的預(yù)期管理9.3 貨幣政策可信度與公眾學(xué)習(xí)9.4 預(yù)期管理與金融穩(wěn)定參考文獻(xiàn)