中國銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格考試輔導(dǎo)：風(fēng)險管理

第一章　風(fēng)險管理基礎(chǔ)
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　風(fēng)險與風(fēng)險管理
　　考點1風(fēng)險、收益與損失
　　考點2風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
　　考點3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展
　第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別
　　考點1信用風(fēng)險
　　考點2市場風(fēng)險
　　考點3操作風(fēng)險
　　考點4流動性風(fēng)險
　　考點5國別風(fēng)險
　　考點6聲譽風(fēng)險
　　考點7法律風(fēng)險
　　考點8戰(zhàn)略風(fēng)險
　第三節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略
　　考點1風(fēng)險分散
　　考點2風(fēng)險對沖
　　考點3風(fēng)險轉(zhuǎn)移
　　考點4風(fēng)險規(guī)避
　　考點5風(fēng)險補(bǔ)償
　第四節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險與資本
　　考點1資本的定義、作用和分類
　　考點2監(jiān)管資本與資本充足率要求
　　考點3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
　第五節(jié)　風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)
　　考點1收益的計量
　　考點2常用的概率統(tǒng)計知識
　　考點3投資組合分散風(fēng)險的原理
　本章考點自測解析
第二章　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的基本架構(gòu)
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境
　　考點1公司治理
　　考點2內(nèi)部控制
　　考點3風(fēng)險文化
　　考點4管理戰(zhàn)略
　　考點5風(fēng)險偏好
　第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織
　　考點1董事會及其風(fēng)險管理委員會
　　考點2監(jiān)事會
　　考點3高級管理層
　　考點4風(fēng)險管理部門
　　考點5其他主要風(fēng)險控制部門／機(jī)構(gòu)
　第三節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程
　　考點1風(fēng)險識別／分析
　　考點2風(fēng)險計量／評估
　　考點3風(fēng)險監(jiān)測／報告
　　考點4風(fēng)險控制／緩釋
　第四節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
　　考點商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的優(yōu)化
　本章考點自測解析
第三章　信用風(fēng)險管理
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　信用風(fēng)險識別
　　考點1單一法人客戶信用風(fēng)險識別
　　考點2集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別
　　考點3個人客戶信用風(fēng)險識別
　　考點4貸款組合的信用風(fēng)險識別
　第二節(jié)　信用風(fēng)險計量
　　考點1風(fēng)險暴露分類
　　考點2客戶評級
　　考點3債項評級
　　考點4信用風(fēng)險組合的計量
　第三節(jié)　信用風(fēng)險監(jiān)測與報告
　　考點1風(fēng)險監(jiān)測對象
　　考點2風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)
　　考點3風(fēng)險預(yù)警
　　考點4風(fēng)險報告
　第四節(jié)　信用風(fēng)險控制
　　考點1限額管理
　　考點2信用風(fēng)險緩釋
　　考點3關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程／環(huán)節(jié)　控制
　　考點4資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
　第五節(jié)　信用風(fēng)險資本計量
　　考點1權(quán)重法
　　考點2內(nèi)部評級法
　　考點3經(jīng)濟(jì)資本管理
　本章考點自測解析
第四章　市場風(fēng)險管理
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　市場風(fēng)險識別
　　考點1市場風(fēng)險特征與分類
　　考點2主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險特征
　　考點3賬戶劃分
　第二節(jié)　市場風(fēng)險計量
　　考點1基本概念
　　考點2市場風(fēng)險計量方法
　第三節(jié)　市場風(fēng)險監(jiān)測與控制
　　考點1市場風(fēng)險管理總體要求
　　考點2市場風(fēng)險監(jiān)測與報告
　　考點3市場風(fēng)險控制
　　考點4銀行賬戶利率風(fēng)險管理
　第四節(jié)　市場風(fēng)險資本計量方法
　　考點1標(biāo)準(zhǔn)法
　　考點2內(nèi)部模型法
　　考點3經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效評估
　第五節(jié)　交易對手信用風(fēng)險
　　考點1交易對手信用風(fēng)險的定義和計量范圍
　　考點2交易對手信用風(fēng)險的計量
　　考點3交易對手信用風(fēng)險管理
　本章考點自測解析
第五章　操作風(fēng)險管理
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　操作風(fēng)險概述
　　考點1操作風(fēng)險的定義與特點
　　考點2操作風(fēng)險相關(guān)概念辨析
　　考點3操作風(fēng)險的監(jiān)管規(guī)則
　　考點4操作風(fēng)險分類
　　考點5操作風(fēng)險識別方法
　第二節(jié)　操作風(fēng)險評估
　　考點1操作風(fēng)險評估的定義與原理
　　考點2操作風(fēng)險評估的原則
　　考點3操作風(fēng)險評估的步驟
　　考點4操作風(fēng)險評估的價值
　第三節(jié)　操作風(fēng)險控制
　　考點1操作風(fēng)險控制環(huán)境
　　考點2操作風(fēng)險緩釋
　　考點3主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制
　第四節(jié)　操作風(fēng)險監(jiān)控與報告
　　考點1關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法
　　考點2損失數(shù)據(jù)的收集
　　考點3風(fēng)險報告
　第五節(jié)　操作風(fēng)險資本計量
　　考點1基本指標(biāo)法
　　考點2標(biāo)準(zhǔn)法
　　考點3高級計量法
　本章考點自測解析
第六章　流動性風(fēng)險管理
　知識導(dǎo)圖
　第一節(jié)　流動性風(fēng)險識別
　　考點1資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
　　考點2資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)
　　考點3資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)
　　考點4流動性風(fēng)險與各類主要風(fēng)險的關(guān)系
　第二節(jié)　流動性風(fēng)險評估
　　考點1流動性比率／指標(biāo)法
　　考點2現(xiàn)金流分析法
　　考點3其他流動性評估方法
　第三節(jié)　流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制
　　考點1流動性風(fēng)險監(jiān)測／預(yù)警
　　考點2壓力測試
　　考點3情景分析
　　考點4流動性風(fēng)險管理實踐
　本章考點自測解析
　……
第七章　其他風(fēng)險管理
第八章　風(fēng)險評估與資本評估
第九章　銀行監(jiān)管與市場約束