時間序列分析及應用

定　價：￥32.70

作　者：	周永道，王會琦，呂王勇等編
出版社：	高等教育出版社
叢編項：	現代統(tǒng)計學系列叢書
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787040429671	出版時間：	2015-09-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數：	308	字數：

內容簡介

　　《現代統(tǒng)計學系列叢書：時間序列分析及應用》是為統(tǒng)計學專業(yè)學生編寫的時間序列分析課程教材，《現代統(tǒng)計學系列叢書：時間序列分析及應用》共九章，內容包括緒論，預備知識，時間序列的平穩(wěn)化，自回歸模型，滑動平均模型，自回歸滑動平均模型，求和自回歸滑動平均模型，非線性時間序列，多維時間序列。《現代統(tǒng)計學系列叢書：時間序列分析及應用》內容既保證了理論的完整性，又具有方法的實際可操作性，多重角度剖析時間序列的三大模型，并結合統(tǒng)計軟件（EViews）應用，增強學習效果。《現代統(tǒng)計學系列叢書：時間序列分析及應用》既可作為高等學校統(tǒng)計學專業(yè)本科生時間序列分析課程的教材，也可供相關專業(yè)的研究生和教師參考。

作者簡介

暫缺《時間序列分析及應用》作者簡介

圖書目錄

第一章緒論
1.1 時間序列
1.1.1 時間序列的例子
1.1.2 時間序列分析的目的
1.2 時間序列分析方法
1.2.1 時域分析方法
1.2.2 頻域分析方法
1.3 時間序列的預處理
1.3.1 非等間隔
1.3.2 缺失值
1.3.3 離群點
1.4 時間序列分析發(fā)展史
第二章預備知識
2.1 隨機過程
2.1.1 隨機過程的定義
2.1.2 隨機過程的有限維分布族與數字特征
2.1.3 常見的隨機過程
2.2 傅里葉變換
2.3 差分方程與系統(tǒng)
2.3.1 差分方程
2.3.2 時域離散系統(tǒng)
2.3.3 差分方程與系統(tǒng)
習題
第三章時間序列的平穩(wěn)化
3.1 平穩(wěn)時間序列
3.1.1 平穩(wěn)時間序列的定義
3.1.2 自協(xié)方差函數
3.1.3 平穩(wěn)性的意義
3.1.4 樣本自協(xié)方差函數
3.1.5 平穩(wěn)序列譜密度
3.1.6 白噪聲序列
3.2 平穩(wěn)性檢驗
3.2.1 時序圖判斷法
3.2.2 自相關系數檢驗法
3.2.3 分段檢驗法
3.2.4 游程檢驗法
3.3 平穩(wěn)化方法
3.3.1 分解定理
3.3.2 確定性因素分解法
3.3.3 隨機性序列差分法
3.4 白噪聲檢驗
習題
第四章自回歸模型
4.1 AR模型的引入
4.2 AR模型的定義
4.3 平穩(wěn)AR序列的統(tǒng)計性質
4.3.1 均值
4.3.2 方差
4.3.3 自協(xié)方差函數
4.3.4 自相關系數
4.3.5 偏自相關系數
4.3.6 譜密度
4.4 AR序列的建模
4.4.1 AR模型的判定
4.4.2 AR模型的參數估計
4.4.3 AR模型的定階
4.4.4 AR模型的檢驗
4.5 AR模型的應用
4.6 AR模型的預測
4.6.1 最佳預測
4.6.2 最佳線性預測
4.6.3 AR模型的預測
4.6.4 修正預測
4.7 AR模型的物理解釋
4.7.1 從數理統(tǒng)計角度理解
4.7.2 從系統(tǒng)角度理解
4.7.3 系統(tǒng)的因果穩(wěn)定性
習題
第五章滑動平均模型
5.1 MA模型的定義
5.2 MA模型的可逆性
5.3 MA序列的統(tǒng)計性質
5.3.1 均值和方差
5.3.2 自協(xié)方差函數和自相關系數
5.3.3 偏自相關系數
5.3.4 譜密度
5.4 MA序列的建模
5.4.1 MA模型的判定
5.4.2 MA模型的參數估計
5.4.3 MA模型的定階
5.4.4 MA模型的檢驗
5.5 MA模型的預測
5.5.1 修正預測
5.6 MA模型的應用
5.7 MA模型的物理解釋
5.7.1 從數理統(tǒng)計角度理解
5.7.2 從系統(tǒng)角度理解
5.7.3 系統(tǒng)的因果穩(wěn)定性
習題
第六章自回歸滑動平均模型
6.1 ARMA模型的定義
6.2 ARMA模型的統(tǒng)計性質
6.2.1 均值和方差
6.2.2 自協(xié)方差函數和自相關系數
6.2.3 譜密度
6.3 ARMA序列的建模
6.3.1 ARMA模型的判定
6.3.2 ARMA模型的參數估計
6.4 ARMA模型的預測
6.4.1 無限觀測值
6.4.2 有限觀測值
6.5 ARMA模型的應用
6.6 ARMA模型的物理解釋
6.6.1 從數理統(tǒng)計角度理解
6.6.2 從系統(tǒng)角度理解
6.6.3 系統(tǒng)的因果穩(wěn)定性
習題
第七章求和自回歸滑動平均模型
7.1 ARIMA模型的定義
7.2 ARIMA模型的建模
7.2.1 過差分
7.2.2 ARIMA模型的建模流程
7.3 ARIMA模型的應用
7.4 SARIMA模型
7.4.1 SARIMA模型的定義
7.4.2 SARIMA模型的應用
習題
第八章非線性時間序列
8.1 條件異方差模型
8.1.1 異方差問題的提出
8.1.2 異方差的處理
8.1.3 條件異方差模型及性質
8.1.4 GARCH模型及其性質
8.1.5 GARCH模型的參數估計
8.1.6 GARCH模型的應用
8.2 門限自回歸模型
8.2.1 門限自回歸模型的定義
8.2.2 門限自回歸模型的參數估計
8.2.3 門限自回歸模型的應用
習題
第九章多維時間序列
9.1 多維平穩(wěn)序列
9.1.1 多維平穩(wěn)序列的定義
9.1.2 均值及自協(xié)方差函數的估計
9.1.3 多維ARMA模型
9.1.4 VAR模型
9.1.5 VAR模型應用
9.2 協(xié)整
9.2.1 偽回歸
9.2.2 協(xié)整
9.3 Kalman濾波
9.3.1 Kalman濾波的模型
9.3.2 狀態(tài)估計
9.3.3 Kalman濾波的應用
習題
附錄A 數據
附錄B EViews上機實現
參考文獻
索引