中國動(dòng)態(tài)Nelson-Siegel利率期限結(jié)構(gòu)模型研究

　　《中國動(dòng)態(tài)Nelson-Siegel利率期限結(jié)構(gòu)模型研究》共分為七章。第一章是導(dǎo)言，介紹《中國動(dòng)態(tài)Nelson-Siegel利率期限結(jié)構(gòu)模型研究》的目的、結(jié)構(gòu)安排和主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)。第二章是文獻(xiàn)綜述，對(duì)該領(lǐng)域的文獻(xiàn)進(jìn)行全面系統(tǒng)的梳理和總結(jié)。第三章基于我國國債交易每日數(shù)據(jù)，就幾種常見形式的靜態(tài)收益率曲線，比較Nelson-Siegel模型、Nelson-Siegel-Svensson模型、息票剝離方法和平滑樣條方法在收益率曲線擬合方面的差異。第四章使用我國國債交易的月度數(shù)據(jù)對(duì)Diebold-Li動(dòng)態(tài)Nelson-Siegel利率期限結(jié)構(gòu)模型進(jìn)行實(shí)證分析。第五章使用迭代局部多項(xiàng)式方法來替代Diebold-Li動(dòng)態(tài)Nelson-Siegel利率期限結(jié)構(gòu)模型中的息票剝離環(huán)節(jié)，構(gòu)建基于迭代局部多項(xiàng)式逼近方法的動(dòng)態(tài)Nelson-Siegel利率期限結(jié)構(gòu)模型，考察其實(shí)踐性能。第六章對(duì)動(dòng)態(tài)Nelson-Siegel利率期限結(jié)構(gòu)模型動(dòng)態(tài)因子的含義進(jìn)行考察，分別考察三個(gè)動(dòng)態(tài)因子與收益率曲線期限特征和形狀特征之間的聯(lián)系。最后，在第七章里，編者們討論動(dòng)態(tài)Nelson-Siegel利率期限結(jié)構(gòu)模型動(dòng)態(tài)因子與宏觀經(jīng)濟(jì)變量之間的聯(lián)系，構(gòu)建簡(jiǎn)約型宏觀金融模型，對(duì)基于Nelson-Siegel期限結(jié)構(gòu)的宏觀金融模型與動(dòng)態(tài)模型進(jìn)行實(shí)證比較。

　　朱波，1977年生于四川省宣漢縣，1995年考入西南大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院，1999年6月獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位，2002年6月獲理學(xué)碩士學(xué)位，同年9月考入中國社會(huì)科學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)與技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究所，2005年6月獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2010年在美國東北大學(xué)商學(xué)院做訪問學(xué)者。 在《管理世界》《數(shù)量經(jīng)濟(jì)技術(shù)經(jīng)濟(jì)研究》《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》《保險(xiǎn)研究》《國際金融研究》《財(cái)經(jīng)研究》《改革》《世界經(jīng)濟(jì)研究》和Economic Modelling， Journal of Applied Statistics等權(quán)威學(xué)術(shù)雜志上發(fā)表論文30余篇，出版專著2部，出版譯著3部，主持國家自然科學(xué)基金、教育部人文社會(huì)科學(xué)基金等項(xiàng)目10余項(xiàng)。 現(xiàn)任職于西南財(cái)經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院，從事金融學(xué)的教學(xué)和科研工作。主授課程：連續(xù)時(shí)間金融、金融資產(chǎn)定價(jià)、實(shí)證金融、金融風(fēng)險(xiǎn)管理、衍生金融工具、資本市場(chǎng)研究等。主要研究方向：金融資產(chǎn)定價(jià)、金融風(fēng)險(xiǎn)管理和金融工程。 文興易，1983年生于重慶市萬州區(qū)，2002年考入西南大學(xué)數(shù)學(xué)與統(tǒng)計(jì)學(xué)院，2006年6月獲理學(xué)學(xué)士學(xué)位，2009年6月獲理學(xué)碩士學(xué)位，同年9月考入西南財(cái)經(jīng)大學(xué)統(tǒng)計(jì)學(xué)院，2012年6月獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。 在《管理世界》《經(jīng)濟(jì)學(xué)動(dòng)態(tài)》《管理學(xué)報(bào)》《應(yīng)用數(shù)學(xué)》等雜志上發(fā)表論文多篇，參加國家自然科學(xué)基金、教育部人文社會(huì)科學(xué)基金、中國人民銀行青年項(xiàng)目等多項(xiàng)課題的研究?，F(xiàn)任職于中國人民銀行成都分行，從事經(jīng)濟(jì)金融形勢(shì)分析工作。