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人民幣匯率波動效應(yīng)計量分析

人民幣匯率波動效應(yīng)計量分析

定 價:¥55.00

作 者: 賈凱威 著
出版社: 中國金融出版社
叢編項:
標(biāo) 簽: 暫缺

ISBN: 9787504980267 出版時間: 2015-07-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 298 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  《人民幣匯率波動效應(yīng)計量分析》旨在對人民幣匯率波動效應(yīng)進(jìn)行計量分析。全書分為八個部分:第一部分為引言,包括研究背景與意義、研究思路、研究方法與工具。第二部分著重利用非線性模型研究人民幣匯率的決定,主要包括:基于LSTAR模型的購買力平價再研究、基準(zhǔn)貨幣選擇對匯率非線性特征的影響;基于Markov轉(zhuǎn)移模型的匯率非線性決定研究、基于狀態(tài)空間模型的人民幣匯率時變性研究。第三部分對人民幣匯率波動進(jìn)行識別,著重研究其波動特征,主要包括匯率波動的ARCH類模型識別、人民幣匯率的平穩(wěn)性研究、人民幣匯率結(jié)構(gòu)突變杠桿效應(yīng)研究、基于Monte Carlo及自舉神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的匯率面板單位根檢驗等。第四部分著重研究匯率波動的物價傳遞效應(yīng),主要包括匯率影響物價水平的理論模型構(gòu)建、基于遞歸VAR模型的匯率傳遞實證研究、經(jīng)濟(jì)周期視角下的匯率傳遞非對稱性計量研究、基于邊限協(xié)整模型的匯率傳遞非對稱性研究、基于面板與VAR模型的BRICS匯率傳遞研究等。第五部分著重從理論與文獻(xiàn)綜述的角度探討匯率波動對貿(mào)易的影響機(jī)制,分為國外文獻(xiàn)綜述、國內(nèi)文獻(xiàn)綜述、匯率影響貿(mào)易的實證研究等。第六部分從全國、省域及區(qū)域等多個層面研究匯率波動對經(jīng)濟(jì)增長與通貨膨脹的影響,重點探討了人民幣區(qū)域有效匯率指數(shù)的構(gòu)建與應(yīng)用。此外,還對石油價格、匯率機(jī)制改革等因素對經(jīng)濟(jì)增長與通貨膨脹的影響進(jìn)行了實證研究。第七部分以遼寧省上市公司為樣本數(shù)據(jù),在構(gòu)建區(qū)域有效匯率指數(shù)并估計匯率波動的基礎(chǔ)上,實證研究了遼寧省上市公司對匯率波動的承受能力,深化了當(dāng)前的研究。第八部分將人民幣匯率納入全球視野進(jìn)行研究,著重從金融傳染的角度研究人民幣匯率變化與股票市場間的動態(tài)關(guān)聯(lián)性,分別采用了VAR—MGARCH—BEKK模型、Copula模型及馬爾科夫區(qū)制轉(zhuǎn)移模型進(jìn)行了實證研究。結(jié)果表明,確實存在匯市對股市的動態(tài)傳染效應(yīng),且在低尾部的關(guān)聯(lián)性顯著大于高尾部的關(guān)聯(lián)性。

作者簡介

  賈凱威,男,生于1980年,河北定州人,2004年畢業(yè)于內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)管理學(xué)院,獲管理學(xué)學(xué)士學(xué)位,2007年畢業(yè)于遼寧大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè),2010年獲遼寧大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。2013年10月至今在遼寧大學(xué)統(tǒng)計學(xué)博士后流動站從事博士后研究工作。博士畢業(yè)論文《中國貨幣政策規(guī)則與相機(jī)抉擇效應(yīng)研究》獲遼寧大學(xué)優(yōu)秀博士學(xué)位論文一等獎、遼寧省優(yōu)秀博士學(xué)位論文提名獎。2010年7月入職遼寧工程技術(shù)大學(xué)工商管理學(xué)院金融系。目前已在《軟科學(xué)》、《上海經(jīng)濟(jì)研究》、《經(jīng)濟(jì)問題探索》、《金融理論與實踐》等CSSCI核心期刊發(fā)表論文20余篇,主持并完成省級以上縱向項目2項。

圖書目錄

引言
0.1選題背景與意義
0.2研究思路
0.3研究方法與工具
1人民幣匯率決定再研究:非線性視角
1.1人民幣購買力平價非線性調(diào)整再研究:LSTAR還是ESTAR?
1.1.1國內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
1.1.2購買力平價PPP與平滑轉(zhuǎn)移自回歸模型STAR
1.1.3長期購買力平價非線性調(diào)整的實證研究
1.1.4小結(jié)
1.2基準(zhǔn)貨幣的選擇影響人民幣匯率非線性性嗎?——來自美元、英鎊與日元的證據(jù)
1.2.1引言
1.2.2模型與方法
1.2.3實證分析
1.2.4小結(jié)
1.3人民幣匯率非線性決定實證研究:來自Markov Switching的證據(jù)
1.3.1引言與文獻(xiàn)綜述
1.3.2匯率決定理論模型構(gòu)建
1.3.3兩區(qū)制Markov—Switching計量模型構(gòu)建
1.3.4數(shù)據(jù)與估計程序
1.3.5估計結(jié)果分析
1.3.6小結(jié)
1.4基于狀態(tài)空間模型的人民幣匯率非線性決定實證研究:基于擴(kuò)展的貨幣模型
1.4.1計量模型設(shè)定與變量選取
1.4.2實證分析
1.4.3小結(jié)
2匯率波動識別與特征計量分析
2.1匯率波動識別研究
2.1.1ARCH類模型
2.1.2AR模型識別、估計與檢驗
2.1.3小結(jié)
2.2人民幣匯率平穩(wěn)性特征分析
2.2.1文獻(xiàn)綜述
2.2.2理論與方法
2.2.3實證分析
2.2.4小結(jié)
2.3結(jié)構(gòu)突變與人民幣匯率波動杠桿效應(yīng)
2.3.1方法與模型
2.3.2實證分析
2.3.3小結(jié)
2.4基于自舉神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)的面板單位根檢驗:方法及應(yīng)用
2.4.1引言
2.4.2自舉檢驗
2.4.3Monte Carlo實驗
2.4.4一個簡單應(yīng)用:購買力平價理論的檢驗
2.4.5小結(jié)
3匯率波動的物價傳遞效應(yīng)
3.1匯率傳遞影響物價水平的理論模型
3.1.1基于Devereux和Yetman(2008)的修正模型:一個簡單的進(jìn)口商模型
3.1.2匯率傳遞與通貨膨脹函數(shù)關(guān)系推導(dǎo)
3.2基于遞歸VAR模型的研究
3.2.1問題的提出
3.2.2文獻(xiàn)綜述
3.2.3模型設(shè)計及估計方法——協(xié)整、誤差修正及遞歸VAR
3.2.4實證研究
3.2.5小結(jié)
3.3經(jīng)濟(jì)周期視角下人民幣匯率傳遞非對稱性計量研究
3.3.1引言
3.3.2文獻(xiàn)綜述
3.3.3匯率傳遞效應(yīng)研究:第一階段
3.3.4匯率傳遞第二階段研究
3.3.5兩個階段的累積影響
3.3.6小結(jié)
3.4基于邊限協(xié)整檢驗的匯率傳遞非對稱性研究
3.4.1引言
3.4.2非對稱匯率傳遞:理論爭論與文獻(xiàn)簡析
3.4.3模型設(shè)計
3.4.4實證研究
3.4.5小結(jié)
3.5新興經(jīng)濟(jì)體匯率傳遞計量分析——基于金磚五國(BRICS)的面板及VAR分析
3.5.1引言
3.5.2文獻(xiàn)綜述
3.5.3研究方案設(shè)計與模型構(gòu)建
3.5.4實證分析
3.5.5小結(jié)
4匯率波動的貿(mào)易效應(yīng)研究
4.1匯率與國際貿(mào)易(經(jīng)濟(jì)增長):國外文獻(xiàn)綜述
4.1.1匯率波動與貿(mào)易
4.1.2匯率失調(diào)與貿(mào)易
4.1.3小結(jié)
4.2匯率與貿(mào)易:國內(nèi)文獻(xiàn)綜述
4.2.1全國層面的研究
4.2.2關(guān)于主要貿(mào)易伙伴的研究
4.2.3關(guān)于產(chǎn)業(yè)或產(chǎn)品層面的研究
4.2.4小結(jié)
4.3人民幣匯率波動對進(jìn)出口貿(mào)易的影響分析:全國視角
4.3.1基于人民幣實際有效匯率的匯率波動測度
4.3.2匯率波動對我國進(jìn)出口貿(mào)易影響的計量分析
5匯率機(jī)制改革的區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長及通貨膨脹效應(yīng)研究
5.1全國視角
5.1.1引言及文獻(xiàn)綜述
5.1.2匯率變化影響產(chǎn)出及物價水平的理論模型構(gòu)建
5.1.3計量經(jīng)濟(jì)模型的構(gòu)建
5.1.4實證分析
5.1.5小結(jié)
5.2省域視角
5.2.1人民幣區(qū)域?qū)嶋H有效匯率指數(shù)的構(gòu)建
5.2.2區(qū)域?qū)嶋H有效匯率波動率的估計
5.2.3匯率、匯率波動率影響經(jīng)濟(jì)發(fā)展與通貨膨脹的理論模型構(gòu)建:機(jī)制與原理
5.2.4區(qū)域?qū)嶋H有效匯率、區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長及區(qū)域通貨膨脹率:基于省際面板的實證分析
5.2.5小結(jié)
5.3基于遼寧沈陽、大連及12個地級市的研究
5.3.1模型設(shè)定
5.3.2指標(biāo)與數(shù)據(jù)選擇
5.3.3面板單位根檢驗及協(xié)整檢驗
5.3.4基于面板數(shù)據(jù)的實證分析
5.3.5小結(jié)
5.4石油價格與匯率波動的經(jīng)濟(jì)增長效應(yīng)研究
5.4.1匯率及石油價格波動現(xiàn)狀分析
5.4.2文獻(xiàn)綜述
5.4.3研究框架設(shè)計
5.4.4實證分析
5.4.5小結(jié)
……
6企業(yè)對匯率波動承受能力分析:基于遼寧上市公司的研究
7我國股票市場與外匯市場關(guān)聯(lián)性(傳染性)研究
參考文獻(xiàn)
后記

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