中國商業(yè)銀行風險管理流程再造研究

第一章 導論
第一節(jié) 選題背景
第二節(jié) 國內外有關研究綜述
一 商業(yè)銀行風險產(chǎn)生的根源
二 商業(yè)銀行的風險管理理論研究的主要內容
三 商業(yè)銀行的風險管理理論實施發(fā)展階段
四 中國商業(yè)銀行風險管理理論的探索和實踐
第三節(jié) 研究思路、方法與研究內容
一 研究思路與方法
二 研究的主要內容

第二章 商業(yè)銀行風險管理理論研究基礎
第一節(jié) 商業(yè)銀行風險管理基本理論評述
一 資產(chǎn)風險管理理論
二 負債風險管理理論
三 資產(chǎn)負債綜合管理理論
四 風險管理理論的發(fā)展
第二節(jié) 商業(yè)銀行風險預警理論的實證探索分析
一 商業(yè)銀行風險預警理論的發(fā)展淵源
二 商業(yè)銀行風險預警機制建立的客觀理論依據(jù)
三 商業(yè)銀行風險預警系統(tǒng)理論的基本框架
第三節(jié) 銀行內控風險管理理論的“帕累托改進”
一 系統(tǒng)理論與銀行內控風險管理的復雜性
二 流程管理理論與銀行內控風險管理的優(yōu)化
三 COSO內部控制框架與商業(yè)銀行全面風險管理
第四節(jié) 信息經(jīng)濟學與銀行監(jiān)管理論的發(fā)展
一 金融約束理論
二 金融中介理論
三 激勵監(jiān)管理論
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第三章 商業(yè)銀行風險的生成機理與傳導機制
第一節(jié) 商業(yè)銀行風險的生成機理
一 金融不穩(wěn)定假說
二 商業(yè)銀行的安全邊界
三 商業(yè)銀行擠兌行為
四 商業(yè)銀行業(yè)競爭程度
五 信息不對稱
六 人致型風險與技術沖擊
第二節(jié) 商業(yè)銀行風險的傳導機制
一 商業(yè)銀行承擔風險的有限性
二 流動性沖擊
三 競爭性不穩(wěn)定
四 金融監(jiān)管的有限性
五 衍生產(chǎn)品的風險轉移
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第四章 國外商業(yè)銀行風險管理的經(jīng)驗借鑒
第一節(jié) 國際銀行業(yè)風險管理的基本原則
一 全面的風險管理理念
二 全球化的風險管理體系設計
第二節(jié) 國際銀行業(yè)風險管理方法的發(fā)展
一 國際銀行業(yè)風險管理方法的發(fā)展
二 國際銀行風險管理的主要新方法
第三節(jié) 國外商業(yè)銀行風險管理經(jīng)驗的借鑒
一 西方發(fā)達國家商業(yè)銀行風險管理系統(tǒng)中的風險預警體系
二 日本商業(yè)銀行風險管理業(yè)務流程
三 新加坡商業(yè)銀行風險管理的組織體制
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第五章 中國商業(yè)銀行風險管理流程再造的原則與目標設計
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行風險管理流程的現(xiàn)狀及存在問題
一 中國商業(yè)銀行風險管理流程現(xiàn)狀
二 中國商業(yè)銀行風險管理流程存在的問題
三 全面風險管理流程與傳統(tǒng)風險管理流程比較
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展方向
一 風險管理內容由信用風險向全面風險管理轉變
二 風險管理模式由分散管理向整體化管理轉變
三 風險管理技術由定性分析向定性、定量分析相結合轉變
四 風險管理對象由對單項資產(chǎn)管理向資產(chǎn)組合管理轉變
五 風險管理策略由強調業(yè)務管理向再造管理流程轉變
第三節(jié) 中國商業(yè)銀行風險管理水平提高的途徑
一 轉變商業(yè)銀行風險管理理念
二 建立商業(yè)銀行風險管理體系
三 提高商業(yè)銀行風險管理技術
四 前移商業(yè)銀行風險管理關口
第四節(jié) 中國商業(yè)銀行風險管理流程再造的目標設計
一 中國商業(yè)銀行風險管理流程再造的原則
二 中國商業(yè)銀行風險管理流程設計
三 中國商業(yè)銀行風險管理流程中各子系統(tǒng)的作用機理
本章小結

第六章 中國商業(yè)銀行風險管理預警流程的再造
第一節(jié) 商業(yè)銀行風險預警流程概述
一 商業(yè)銀行風險預警流程的含義和內容
二 中國商業(yè)銀行構建風險預警流程的意義
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行風險預警流程的再造過程
一 再造中國銀行風險預警流程的原則
二 中國商業(yè)銀行風險預警流程再造的模型選擇與指標設計
三 中國商業(yè)銀行風險預警流程中指標體系的構造
第三節(jié) 中國商業(yè)銀行風險預警流程的實施
一 風險預警指標界限與銀行風險程度的燈號顯示
二 中國商業(yè)銀行風險預警流程的關鍵操作環(huán)節(jié)
三 根據(jù)商業(yè)銀行風險預警信號，采取相應的監(jiān)控方案
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第七章 中國商業(yè)銀行風險管理內部控制流程的再造
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行風險管理內部控制流程的設計
一 再造中國商業(yè)銀行風險管理內部控制流程的基本原則
二 再造中國商業(yè)銀行風險管理內控流程的模式選擇
三 再造中國商業(yè)銀行風險管理內控流程的應用方法
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行風險管理內控流程再造中有效風險管理體系的架構
一 中國商業(yè)銀行風險管理內控流程組織架構再造方向
二 構建中國商業(yè)銀行風險管理內控流程中職能部門扁平化組織體系
三 健全中國商業(yè)銀行內部審計體系
第三節(jié) 中國商業(yè)銀行風險管理內控流程再造中管理模型的建立
一 中國商業(yè)銀行風險管理內控流程框架
二 中國商業(yè)銀行循環(huán)式風險管理內控流程模型
第四節(jié) 中國商業(yè)銀行風險管理內控流程再造中保障體系的完善
一 健全基于關鍵風險指標的風險報告保障體系
二 完善以考評為基礎的激勵約束保障體系
三 建立以業(yè)務連續(xù)經(jīng)營計劃為主體的應急保障體系
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第八章 中國商業(yè)銀行風險管理外部監(jiān)管流程的再造
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行風險管理外部監(jiān)管的現(xiàn)狀
一 中國商業(yè)銀行外部監(jiān)管總體進展
二 中國商業(yè)銀行風險監(jiān)管存在的不足
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行風險管理外部監(jiān)管流程的再造過程
一 中國商業(yè)銀行外部監(jiān)管流程再造的核心
二 根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的“三大支柱”，再造中國商業(yè)銀行外部監(jiān)管流程
第三節(jié) 中國商業(yè)銀行外部審計與行業(yè)自律約束的強化
一 加強外部審計約束建設
二 加強銀行業(yè)自律約束建設
本章小結

第九章 中國商業(yè)銀行風險管理流程再造中相關問題的解決
第一節(jié) 中國商業(yè)銀行風險管理流程再造中組織架構的革新
一 中國商業(yè)銀行現(xiàn)行組織體系的缺陷
二 風險管理組織架構設計的思路
三 風險管理流程組織架構設計方案
第二節(jié) 中國商業(yè)銀行內控流程再造中良好風險管理文化環(huán)境的建設
一 良好的風險管理文化是商業(yè)銀行重要的內部環(huán)境
二 中國商業(yè)銀行風險文化建設任重道遠
第三節(jié) 中國商業(yè)銀行外部監(jiān)管流程再造中基礎環(huán)境的打造
一 繼續(xù)推進中國商業(yè)銀行產(chǎn)權制度改革
二 進一步完善金融監(jiān)管相關法律規(guī)范
三 搭建中國商業(yè)銀行外部監(jiān)管流程的國際合作平臺
第四節(jié) 中國商業(yè)銀行風險預警流程與外部監(jiān)管流程的有效銜接
一 風險預警流程貫穿于內控風險流程與外部監(jiān)管流程之中
二 風險預警流程與外部監(jiān)管流程目標的一致性
三 風險預警流程與外部監(jiān)管流程銜接中的信息系統(tǒng)的建立
本章小結

第十章 商業(yè)銀行風險管理流程實施——以信貸業(yè)務為例
第一節(jié) 商業(yè)銀行信貸業(yè)務基本概念
一 信貸業(yè)務的含義與原則
二 信貸業(yè)務原則的協(xié)調
第二節(jié) 公司類信貸業(yè)務風險管理操作流程
一 信貸業(yè)務受理與調查評價
二 貸款審批與發(fā)放
三 信貸登記與貸后管理
第三節(jié) 信貸業(yè)務定價
一 信貸業(yè)務定價的基本原則及方法
二 信貸業(yè)務的價格
三 信貸業(yè)務價格管理體制
第四節(jié) 客戶信用評級
一 信用評級的定義及內容
二 客戶信用評級流程
第五節(jié) 信貸資產(chǎn)風險分類
一 概述
二 信貸風險分類程序
三 信貸資產(chǎn)風險分類的方法
四 信貸資產(chǎn)風險分類認定審批

第十一章 研究與展望
第一節(jié) 商業(yè)銀行風險管理流程再造研究進展
一 確定商業(yè)銀行風險管理流程再造的理論基礎
二 尋找商業(yè)銀行風險產(chǎn)生的源頭及其傳播路徑
三 明確商業(yè)銀行風險管理流程再造的運用方法
第二節(jié) 商業(yè)銀行風險管理流程再造的研究展望
一 主要創(chuàng)新點
二 研究展望
參考文獻