商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)量化分析

定　價(jià)：￥48.00

作　者：	陸靜著
出版社：	中國(guó)人民大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	管理貨幣銀行學(xué) 金融/投資

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ISBN：	9787300208145	出版時(shí)間：	2015-04-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	280	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)量化分析》以信度理論和貝葉斯網(wǎng)絡(luò)為主要工具，研究了操作風(fēng)險(xiǎn)的高級(jí)計(jì)量法與預(yù)警機(jī)制，并針對(duì)中國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理的現(xiàn)狀與存在的問(wèn)題，提出了可行的改進(jìn)措施，包括盡快建立操作風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)，加強(qiáng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)高級(jí)計(jì)量法的進(jìn)一步研究，實(shí)施操作風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，完善商業(yè)銀行的公司治理，建立有效的內(nèi)控機(jī)制和科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)體系，建立操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理文化建設(shè)，加強(qiáng)操作風(fēng)險(xiǎn)緩釋力度，建立操作風(fēng)險(xiǎn)管理的長(zhǎng)效機(jī)制，構(gòu)建安全高效的IT系統(tǒng)，提高外部監(jiān)管水平等。

作者簡(jiǎn)介

　　陸靜，男，四川樂(lè)山人。重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院金融系副主任，教授，博士，博士生導(dǎo)師。美國(guó)金融學(xué)會(huì)會(huì)員，DNV挪威船級(jí)社風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估專家。作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人主持過(guò)國(guó)家自然科學(xué)基金、國(guó)家社會(huì)科學(xué)基金、國(guó)家統(tǒng)計(jì)局規(guī)劃課題、重慶市自然科學(xué)基金、重慶市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)規(guī)劃基金等多項(xiàng)國(guó)家級(jí)和省部級(jí)課題的研究，在Journal of Empirical Finance（SSCI）、Journal of Operational Risk（SSCI）、《管理科學(xué)學(xué)報(bào)》、《系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐》、《管理工程學(xué)報(bào)》、《系統(tǒng)工程學(xué)報(bào)》、《會(huì)計(jì)研究》、《中國(guó)管理科學(xué)》、《中國(guó)軟科學(xué)》、《經(jīng)濟(jì)科學(xué)》、《國(guó)際金融研究》和《預(yù)測(cè)》等學(xué)術(shù)期刊上發(fā)表論文70余篇。

圖書(shū)目錄

1 緒論
1．1 研究背景
1．2 研究意義
1．3 研究?jī)?nèi)容、研究方法與技術(shù)路線
1．4 主要貢獻(xiàn)
附錄1A 巴塞爾協(xié)議Ⅲ關(guān)于銀行資本改革的主要內(nèi)容
2 國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究進(jìn)展
2．1 有關(guān)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的研究
2．2 有關(guān)貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的研究
2．3 有關(guān)信度理論的研究
2．4 本章小結(jié)
3 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義和分類
3．1 什么是風(fēng)險(xiǎn)
3．2 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義
3．3 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類
3．4 操作風(fēng)險(xiǎn)管理在銀行全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的重要地位
3． 5本章小結(jié)
4 操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管要求
4．1 巴塞爾協(xié)議Ⅱ?qū)Σ僮黠L(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求
4．2 基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法與高級(jí)計(jì)量法的比較
4．3 中國(guó)銀監(jiān)會(huì)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)管要求
4．4 本章小結(jié)
附錄4A 2008年國(guó)際銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)分析
5 操作風(fēng)險(xiǎn)建模分析概覽
5．1 自上而下模型
5．2 自下而上模型
5．3 操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集與處理
5．4 本章小結(jié)
6 基于多因素收入模型的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
6．1 收入模型的選擇
6．2 風(fēng)險(xiǎn)因素的確定
6．3 GDP平減指數(shù)的構(gòu)造
6．4 樣本銀行的選取
6．5 實(shí)證結(jié)果及分析
6．6 本章小結(jié)
7 基于POT極值模型的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
7．1 極值理論
7．2 POT極值模型
7．3 參數(shù)估計(jì)
7．4 實(shí)證分析
7．5 本章小結(jié)
8 基于傳統(tǒng)信度理論的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
8．1 信度理論
8．2 研究設(shè)計(jì)
8．3 實(shí)證分析
8．4 本章小結(jié)
9 基于半線性信度理論的操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法
9．1 半線性信度理論
9．2 研究設(shè)計(jì)
9．3 實(shí)證分析
9．4 本章小結(jié)
10 基于Copula函數(shù)的多個(gè)操作風(fēng)險(xiǎn)單元聯(lián)合分布
10．1 相關(guān)文獻(xiàn)
10．2 數(shù)據(jù)來(lái)源及描述性統(tǒng)計(jì)
10．3 用POT模型構(gòu)建邊緣分布
10．4 用Copula函數(shù)構(gòu)建多維操作風(fēng)險(xiǎn)單元的聯(lián)合分布
10．5 采用蒙特卡羅模擬估計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)資本
10．6 不同操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量結(jié)果的比較
10．7 本章小結(jié)
11 基于貝葉斯網(wǎng)絡(luò)的操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)
11．1 商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)預(yù)警機(jī)制
11．2 貝葉斯網(wǎng)絡(luò)方法
11．3 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的貝葉斯網(wǎng)絡(luò)建模
11．4 操作風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警系統(tǒng)的運(yùn)行
11．5 運(yùn)用超級(jí)貝葉斯方法確定先驗(yàn)概率
11．6 本章小結(jié)
12 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理的政策建議
12．1 中國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀
12．2 我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的政策建議
12．3 我國(guó)銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的政策建議
12．4 本章小結(jié)
13 結(jié)束語(yǔ)

參考文獻(xiàn)