衍生工具與風(fēng)險(xiǎn)管理（原書(shū)第9版）

定　價(jià)：￥89.00

作　者：	（美）唐·錢(qián)斯，羅伯特·布魯克斯著；丁志杰，謝蓉蓉，郭凱等譯
出版社：	機(jī)械工業(yè)出版社
叢編項(xiàng)：	金融教材譯叢
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787111484738	出版時(shí)間：	2014-12-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	557	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　《衍生工具與風(fēng)險(xiǎn)管理（原書(shū)第9版）》涵蓋了金融衍生工具的基本內(nèi)容以及相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)，主要介紹了期權(quán)、遠(yuǎn)期、期貨、互換等基礎(chǔ)性金融衍生工具的基本知識(shí)、市場(chǎng)制度、定價(jià)原理和市場(chǎng)運(yùn)用策略，并針對(duì)目前世界上應(yīng)用最廣泛、最重要的一類(lèi)衍生產(chǎn)品——利率衍生工具進(jìn)行了深入淺出的分析和介紹，最后專(zhuān)門(mén)從定量和定性?xún)蓚€(gè)角度討論了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題。本書(shū)是衍生品的入門(mén)讀物，也是一本在美國(guó)廣受歡迎的金融工程教材。作者唐·錢(qián)斯和羅伯特·布魯克斯都是美國(guó)研究金融衍生產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)管理的一流教授。全書(shū)不但詳細(xì)介紹了基于金融資產(chǎn)的衍生品以及從事衍生品交易的機(jī)構(gòu)和市場(chǎng)、衍生品定價(jià)方法和定價(jià)策略等，還有機(jī)地把所有知識(shí)點(diǎn)都盡可能地運(yùn)用于實(shí)踐，強(qiáng)調(diào)了理論在真實(shí)情況下的實(shí)踐運(yùn)用。本書(shū)適合于金融、投資、財(cái)務(wù)管理等相關(guān)專(zhuān)業(yè)本科生、碩士生、MBA教學(xué)使用，也非常適合作為金融工程、衍生產(chǎn)品和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的培訓(xùn)教材和金融從業(yè)人員查閱的市場(chǎng)手冊(cè)。本書(shū)主要特色盡量少地用到數(shù)學(xué)，盡量多地用圖片和表格解釋。平衡強(qiáng)調(diào)策略和定價(jià)。330多個(gè)章節(jié)的課后題。豐富的教輔資源，包括Windows程序和不同的Excel表格可以下載。

作者簡(jiǎn)介

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圖書(shū)目錄

前言
第1章導(dǎo)言
1.1衍生品市場(chǎng)和工具
1.2標(biāo)的資產(chǎn)
1.3金融衍生品市場(chǎng)的重要概念
概念、應(yīng)用和拓展（1）
1.4現(xiàn)貨市場(chǎng)與衍生品市場(chǎng)的基本聯(lián)系
1.5衍生品市場(chǎng)的作用
概念、應(yīng)用和拓展（2）
1.6對(duì)衍生品市場(chǎng)的批評(píng)
1.7衍生品市場(chǎng)的誤區(qū)
1.8衍生品與道德
1.9衍生品和你的職業(yè)生涯
1.10衍生品信息來(lái)源
1.11本書(shū)概述
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
第一部分
期權(quán)
第2章期權(quán)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)
2.1期權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展
2.2看漲期權(quán)
2.3看跌期權(quán)
2.4場(chǎng)外期權(quán)市場(chǎng)
2.5場(chǎng)內(nèi)期權(quán)交易
2.6交易機(jī)制
2.7期權(quán)報(bào)價(jià)
概念、應(yīng)用和拓展（1）
2.8期權(quán)類(lèi)型
2.9期權(quán)交易費(fèi)用
2.10期權(quán)市場(chǎng)監(jiān)管
概念、應(yīng)用和拓展（2）
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
附錄2A保證金要求
習(xí)題
附錄2B期權(quán)交易稅收
習(xí)題
第3章期權(quán)定價(jià)原理
3.1基本符號(hào)和術(shù)語(yǔ)
3.2看漲期權(quán)的定價(jià)原理
概念、應(yīng)用和拓展（1）
3.3看跌期權(quán)定價(jià)原理
概念、應(yīng)用和拓展（2）
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
附錄3A觀察期權(quán)邊界條件的動(dòng)態(tài)變化
第4章期權(quán)定價(jià)模型：二叉樹(shù)模型
4.1單期二叉樹(shù)模型
4.2兩期二叉樹(shù)模型
概念、應(yīng)用和拓展（1）
4.3二叉樹(shù)模型的擴(kuò)展
概念、應(yīng)用和拓展（2）
軟件應(yīng)用4.1
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念檢測(cè)
習(xí)題
第5章期權(quán)定價(jià)模型：布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.1布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.2作為二叉樹(shù)期權(quán)定價(jià)模型極限的布萊克-斯科爾斯-默頓模型
概念、應(yīng)用和拓展（1）
5.3布萊克-斯科爾斯-默頓模型的假設(shè)
5.4一個(gè)諾貝爾獎(jiǎng)公式
軟件應(yīng)用5.1
5.5布萊克-斯科爾斯-默頓公式中的變量
5.6當(dāng)股票支付股息時(shí)的布萊克-斯科爾斯-默頓模型
5.7布萊克-斯科爾斯-默頓模型以及對(duì)美式看漲期權(quán)的深入研究
5.8波動(dòng)率的估計(jì)
軟件應(yīng)用5.2
概念、應(yīng)用和拓展（2）
5.9看跌期權(quán)定價(jià)模型
5.10期權(quán)風(fēng)險(xiǎn)管理
5.11當(dāng)布萊克-斯科爾斯-默頓期權(quán)模型不一定成立時(shí)
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念檢測(cè)
習(xí)題
附錄5A隱含波動(dòng)率的簡(jiǎn)便計(jì)算
第6章期權(quán)基本策略
6.1術(shù)語(yǔ)和符號(hào)
6.2股票交易
6.3看漲期權(quán)交易
6.4看跌期權(quán)交易
6.5看漲期權(quán)與股票：有保障的看漲期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展（1）
6.6看跌期權(quán)與股票：保護(hù)性看跌期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展（2）
6.7合成看跌期權(quán)和看漲期權(quán)
軟件演示6.1用Excel電子表Stratlyz9e.xls分析期權(quán)策略
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
第7章高級(jí)期權(quán)交易策略
7.1價(jià)差期權(quán)：基本概念
7.2貨幣價(jià)差期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展（1）
概念、應(yīng)用和拓展（2）
7.3日歷價(jià)差期權(quán)
7.4比率價(jià)差期權(quán)
7.5跨式期權(quán)
7.6盒式價(jià)差期權(quán)
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
第二部分
遠(yuǎn)期、期貨和互換
第8章遠(yuǎn)期、期貨市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)
8.1遠(yuǎn)期、期貨市場(chǎng)的發(fā)展
8.2柜臺(tái)遠(yuǎn)期市場(chǎng)
8.3有組織的期貨交易
8.4期貨交易者
8.5期貨交易的機(jī)制
概念、應(yīng)用和拓展（1）
8.6期貨報(bào)價(jià)
概念、應(yīng)用和拓展（2）
8.7期貨合約的種類(lèi)
8.8遠(yuǎn)期與期貨交易的交易成本
8.9場(chǎng)外清算中心
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
附錄8A美國(guó)期貨交易的課稅
習(xí)題
第9章遠(yuǎn)期、期貨以及期權(quán)定價(jià)原理
9.1一般資產(chǎn)持有套利
概念、應(yīng)用和拓展
9.2基于現(xiàn)金流的持有套利
9.3模型定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)
9.4期貨期權(quán)定價(jià)
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
第10章期貨套利策略
10.1短期利率期貨套利
10.2中長(zhǎng)期利率期貨套利
軟件操作10.1
10.3股指期貨套利
10.4外匯期貨套利
概念、應(yīng)用和拓展
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
附錄10ACBOT長(zhǎng)期國(guó)債轉(zhuǎn)換因子的計(jì)算
軟件操作10.1
第11章遠(yuǎn)期、期貨套期保值、價(jià)差與目標(biāo)策略
11.1套期保值的原因
11.2套期保值的概念
11.3套期保值比率的確定
11.4套期保值策略
概念、應(yīng)用和拓展
11.5價(jià)差策略
11.6目標(biāo)策略
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
附錄11A
第12章互換
12.1利率互換
概念、應(yīng)用和拓展（1）
概念、應(yīng)用和拓展（2）
12.2貨幣互換
概念、應(yīng)用和拓展（3）
12.3股權(quán)互換
12.4有關(guān)互換的一些結(jié)語(yǔ)
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念檢測(cè)
習(xí)題
第三部分
高級(jí)衍生工具
第13章利率遠(yuǎn)期和期權(quán)
13.1遠(yuǎn)期利率協(xié)議
13.2利率期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展
13.3利率互換期權(quán)及遠(yuǎn)期互換
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
第14章高級(jí)衍生品及投資策略
14.1高級(jí)權(quán)益衍生品及投資策略
概念、應(yīng)用和拓展（1）
14.2高級(jí)利率衍生品
14.3奇異期權(quán)
概念、應(yīng)用和拓展（2）
14.4一些不常見(jiàn)的衍生品
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
附錄14A蒙特卡羅模擬
第15章金融風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)與應(yīng)用
15.1為什么要進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理
15.2市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理
15.3信用風(fēng)險(xiǎn)管理
概念、應(yīng)用和拓展（1）
概念、應(yīng)用和拓展（2）
15.4其他類(lèi)型的風(fēng)險(xiǎn)
15.5透視金融風(fēng)險(xiǎn)管理
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
第16章組織中的風(fēng)險(xiǎn)管理
16.1風(fēng)險(xiǎn)管理行業(yè)的結(jié)構(gòu)
概念、應(yīng)用和拓展
16.2公司風(fēng)險(xiǎn)管理職能的執(zhí)行
16.3風(fēng)險(xiǎn)管理會(huì)計(jì)方法
16.4避免衍生品交易損失
16.5風(fēng)險(xiǎn)管理的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
16.6高層管理者的責(zé)任
小結(jié)
關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)
拓展閱讀
概念回顧
習(xí)題
附錄A公式
附錄B參考文獻(xiàn)
附錄C概念總結(jié)
術(shù)語(yǔ)表
符號(hào)列表