我國商業(yè)銀行信用風險度量與管理研究

第1章 緒論
1.1 問題的提出
1.2 文獻綜述
1.3 主要內容及結構安排
第2章 商業(yè)銀行信用風險概述
2.1 商業(yè)銀行風險及其分類
2.2 商業(yè)銀行信用風險的定義及風險成因分析
2.3 我國商業(yè)銀行信用風險現(xiàn)狀
2.4 商業(yè)銀行信用風險度量和管理
2.5 商業(yè)銀行信用風險度量和管理的研究框架
2.6 本章小結
第3章 巴塞爾資本協(xié)議與我國商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀
3.1 巴塞爾資本協(xié)議及其對銀行業(yè)信用風險管理的影響
3.2 我國商業(yè)銀行信用風險管理現(xiàn)狀
3.3 本章小結
第4章 基于主成分Logistic模型的單筆貸款違約率度量研究
4.1 單筆貸款信用風險的度量方法
4.2 主成分Logistic模型的基本思想和研究方法
4.3 基于主成分Logistic模型的違約率度量實證分析
4.4 基于主成分Logistic模型實證分析的結論
4.5 本章小結
第5章 基于KMV模型的單筆貸款違約率度量研究
5.1 KMV模型原理和研究方法
5.2 基于KMV模型的違約率度量實證分析
5.3 基于KMV模型實證分析的結論
5.4 本章小結
第6章 基于creditrisk+模型的信貸組合信用風險度量研究
6.1 信貸組合信用風險的度量方法
6.2 creditrisk+模型原理與研究方法
6.3 基于creditrisk+模型的信貸組合信用風險度量實證分析
6.4 基于creditrisk+模型實證分析的結論
6.5 本章小結
第7章 商業(yè)銀行信用風險管理研究
7.1 商業(yè)銀行信用風險的定價管理
7.2 商業(yè)銀行信用風險的組合優(yōu)化管理
7.3 商業(yè)銀行信用風險的資本管理
7.4 商業(yè)銀行信用風險的分散和轉移管理
7.5 本章小結
第8章 結論與政策建議
8.1 研究結論
8.2 創(chuàng)新之處
8.3 政策建議
8.4 需要進一步研究的問題
附錄
主要參考文獻
索引
后記