1 導論
1.1 問題的提出與選題意義
1.2 國內外研究現(xiàn)狀
1.2.1 基于資本市場法的研究
1.2.2 基于現(xiàn)金流法的研究
1.2.3 基于風險價值法的研究
1.2.4 國內研究現(xiàn)狀
1.3 本書的研究方法與框架結構
1.3.1 本書的研究方法
1.3.2 本書的邏輯框架
1.4本書的主要創(chuàng)新點、局限性和進一步研究方向
1.4.1 本書的主要創(chuàng)新點
1.4.2 本書的局限性
1.4.3 進一步研究的方向
2 商業(yè)銀行匯率風險及其生成機制
2.1匯率風險和匯率決定理論
2.1.1 匯率風險
2.1.2 匯率決定理論
2.2 匯率風險和匯率制度
2.2.1 匯率制度的發(fā)展歷史
2.2.2 匯率制度的選擇
2.3 匯率風險生成機制
3 我國商業(yè)銀行匯率風險的識別
3.1 匯率風險識別:資本市場法
3.1.1 模型設定
3.1.2 數(shù)據(jù)來源和計量方法
3.1.3 實證研究與分析
3.1.4 結果討論
3.2匯率風險識別:外匯敞口法
3.2.1 外匯敞口法
3.2.2 商業(yè)銀行外匯敞口風險識別
3.2.3 外匯敞口法小結
3.3 兩種匯率風險識別方法比較
4 我國商業(yè)銀行匯率風險的測度
4.1 風險價值法產生的歷史背景
4.2 對風險價值法的具體分析
4.2.1 風險價值法的定義
4.2.2 風險價值法的參數(shù)選擇
4.2.3 風險價值法的估計方法
4.3 我國商業(yè)銀行匯率波動風險的度量
4.3.1 AR-EGARCH-VaR模型設定
4.3.2 參數(shù)估計和數(shù)據(jù)分析
4.3.3 本節(jié)結論
5 商業(yè)銀行匯率風險管理的國際經驗
5.1 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
……
6 我國商業(yè)銀行匯率風險的管理
7 結論與政策建議