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中國商業(yè)銀行匯率風險研究(第16輯)

中國商業(yè)銀行匯率風險研究(第16輯)

定 價:¥25.00

作 者: 周浩 著
出版社: 中國金融出版社
叢編項: 金融博士論叢
標 簽: 管理 貨幣銀行學 金融/投資

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ISBN: 9787504974426 出版時間: 2014-01-01 包裝: 平裝
開本: 16開 頁數(shù): 150 字數(shù):  

內容簡介

  《金融博士論叢(第16輯):中國商業(yè)銀行匯率風險研究》從我國商業(yè)銀行面臨的匯率風險人手,從理論上探討了商業(yè)銀行匯率風險的形成機制,結合我國上市商業(yè)銀行的實際情況,研究我國商業(yè)銀行對匯率風險的識別、測度與管理方法,并借鑒發(fā)達國家商業(yè)銀行成熟的匯率風險管理經驗與教訓,針對我國商業(yè)銀行匯率風險管理中存在的問題提提出了若干政策建議。

作者簡介

  周浩,1973年出生,安徽毫州人,副教授,經濟學博士?,F(xiàn)供職于中國人民銀行合肥中心支行,2009年獲得西南財經大學經濟學博士學位(金融學專業(yè)),研究方向為金融理論與政策。近年來獨立在《改革》、《財經科學》、《經濟體制改革》等全國經濟類核心期刊上發(fā)表論文十余篇,并作為主要研究人員參與國家社會科學基金重大項目、教育部人文社會科學基金項目、中國人民銀行重點課題等多項研究,取得多項學術成果。

圖書目錄

1 導論
1.1 問題的提出與選題意義
1.2 國內外研究現(xiàn)狀
1.2.1 基于資本市場法的研究
1.2.2 基于現(xiàn)金流法的研究
1.2.3 基于風險價值法的研究
1.2.4 國內研究現(xiàn)狀
1.3 本書的研究方法與框架結構
1.3.1 本書的研究方法
1.3.2 本書的邏輯框架
1.4本書的主要創(chuàng)新點、局限性和進一步研究方向
1.4.1 本書的主要創(chuàng)新點
1.4.2 本書的局限性
1.4.3 進一步研究的方向
2 商業(yè)銀行匯率風險及其生成機制
2.1匯率風險和匯率決定理論
2.1.1 匯率風險
2.1.2 匯率決定理論
2.2 匯率風險和匯率制度
2.2.1 匯率制度的發(fā)展歷史
2.2.2 匯率制度的選擇
2.3 匯率風險生成機制
3 我國商業(yè)銀行匯率風險的識別
3.1 匯率風險識別:資本市場法
3.1.1 模型設定
3.1.2 數(shù)據(jù)來源和計量方法
3.1.3 實證研究與分析
3.1.4 結果討論
3.2匯率風險識別:外匯敞口法
3.2.1 外匯敞口法
3.2.2 商業(yè)銀行外匯敞口風險識別
3.2.3 外匯敞口法小結
3.3 兩種匯率風險識別方法比較
4 我國商業(yè)銀行匯率風險的測度
4.1 風險價值法產生的歷史背景
4.2 對風險價值法的具體分析
4.2.1 風險價值法的定義
4.2.2 風險價值法的參數(shù)選擇
4.2.3 風險價值法的估計方法
4.3 我國商業(yè)銀行匯率波動風險的度量
4.3.1 AR-EGARCH-VaR模型設定
4.3.2 參數(shù)估計和數(shù)據(jù)分析
4.3.3 本節(jié)結論
5 商業(yè)銀行匯率風險管理的國際經驗
5.1 商業(yè)銀行風險管理的發(fā)展
……
6 我國商業(yè)銀行匯率風險的管理
7 結論與政策建議

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