中國商業(yè)銀行規(guī)模擴張下的風險管理問題研究

第一章 緒論
1.1 問題的提出
1.1.1 源于實踐的思考
1.1.2 源于理論的思考
1.2 研究意義
1.3 結(jié)構(gòu)框架
參考文獻
第二章 相關(guān)理論回顧與評述
2.1 商業(yè)銀行風險誘因研究
2.1.1 商業(yè)銀行風險的外部誘因
2.1.2 商業(yè)銀行風險內(nèi)部誘因
2.1.3 商業(yè)銀行的風險分類
2.2 商業(yè)銀行規(guī)模擴張研究
2.2.1 商業(yè)銀行規(guī)模擴張基礎研究
2.2.2 商業(yè)銀行規(guī)模擴張理論研究概述
2.2.3 商業(yè)銀行規(guī)模與效率的研究
2.2.4 商業(yè)銀行規(guī)模擴張與風險研究
2.3 商業(yè)銀行預警研究
2.3.1 商業(yè)銀行危機的理論界定
2.3.2 商業(yè)銀行危機的誘發(fā)因素研究
2.3.3 預警指標的選擇研究
2.3.4 銀行危機預警模型研究
2.3.5 其他模型研究
2.3.6 不同模型的問題與評價
參考文獻
第三章 中國商業(yè)銀行業(yè)務發(fā)展的收入結(jié)構(gòu)問題研究
3.1 問題的提出
3.2 理論分析
3.3 研究設計
3.3.1 假設提出
3.3.2 變量選取和定義
3.3.3 模型構(gòu)建
3.4 實證分析
3.4.1 樣本說明
3.4.2 中國上市銀行實證結(jié)果及分析
3.4.3 中國股份制商業(yè)銀行實證結(jié)果及分析
3.4.4 中國大型商業(yè)銀行實證分析
3.5 中國商業(yè)銀行收入結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的建議
3.6 本章小結(jié)
參考文獻
第四章 規(guī)模擴張下的中國商業(yè)銀行風險影響因素識別研究
4.1 問題提出
4.2 中國商業(yè)銀行業(yè)規(guī)模擴張現(xiàn)狀分析
4.2.1 商業(yè)銀行業(yè)整體規(guī)模擴張現(xiàn)狀
4.2.2 不同類型商業(yè)銀行規(guī)模擴張現(xiàn)狀
4.3 理論分析與假設
4.3.1 商業(yè)銀行風險的一般影響因素分析
4.3.2 假設構(gòu)建
4.4 構(gòu)建規(guī)模擴張下的商業(yè)銀行風險影響因素識別模型
4.4.1 指標選取的原則
4.4.2 指標的選取與計量
4.4.3 指標體系的構(gòu)建
4.4.4 構(gòu)建模型
4.5 實證研究
4.5.1 樣本數(shù)據(jù)
4.5.2 實證結(jié)果
4.5.3 實證結(jié)果分析
4.6 本章小結(jié)
參考文獻
第五章 基于期權(quán)和基本面分析的銀行危機預警模型研究
5.1 問題提出
5.2 理論分析
5.2.1 期權(quán)定價原理
5.2.2 KMV模型基礎
5.3 研究設計
5.3.1 研究內(nèi)容
5.3.2 研究思路
5.3.3 參數(shù)設定
5.3.4 模型構(gòu)建
5.4 實證分析
5.4.1 樣本來源和數(shù)據(jù)準備
5.4.2 實證過程
5.4.3 結(jié)果與分析
5.5 本章小結(jié)
參考文獻
第六章 基于支持向量機的中國商業(yè)銀行危機預警模型研究
6.1 問題提出
6.2 理論分析
6.2.1 銀行危機的界定
6.2.2 銀行危機的成因分析
6.3 研究設計
6.3.1 研究思路
6.3.2 預警方法選擇與原理概述
6.3.3 預警指標體系的設計
6.3.4 預警模型的建立
6.4 實證過程與分析
6.4.1 樣本的選擇和數(shù)據(jù)來源
6.4.2 指標的歸一化處理
6.4.3 參數(shù)選擇過程
6.4.4 實驗結(jié)果及分析
6.5 本章小結(jié)
參考文獻
第七章 基于雙標準灰關(guān)聯(lián)分析的商業(yè)銀行危機預警模型研究
7.1 問題提出
7.2 理論分析
7.2.1 商業(yè)銀行危機理論的發(fā)展
7.2.2 商業(yè)銀行危機預警方法
7.3 研究設計
7.3.1 預警方法選擇
7.3.2 預警指標選擇依據(jù)
7.3.3 設計理想銀行樣本
7.3.4 構(gòu)建銀行危機預警分析系統(tǒng)
7.4 實證研究
7.4.1 樣本選擇說明
7.4.2 確定理想銀行樣本
7.4.3 預警指標權(quán)重計算結(jié)果及分析
7.4.4 銀行危機預警結(jié)果
7.4.5 預警結(jié)果分析
7.5 本章小結(jié)
參考文獻
后記
致謝