外匯期權定價：實際操作指南（引進版）

定　價：￥48.00

作　者：	（美）伊安·J.克拉克（Iain J.Clark）著林謙譯周光起，林祖安校
出版社：	上海財經(jīng)大學出版社
叢編項：	東航金融·衍生譯叢
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787564215545	出版時間：	2013-11-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	298	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　《東航金融·衍生譯叢·外匯期權定價：實際操作指南（引進版）》是一本最新的實際工作者手冊，包含了外匯期權定價的最新技術，涵蓋了供職于銀行或?qū)_基金的金融工程師或交易員所需把握的關于外匯的數(shù)理知識，包括理論數(shù)學和實施、定價和校準等綜合內(nèi)容。以實際數(shù)據(jù)為案例，《東航金融·衍生譯叢·外匯期權定價：實際操作指南（引進版）》介紹了大多數(shù)外匯期權交易者更為關切的諸多產(chǎn)品，并且描述了對這些產(chǎn)品定價時所運用的針對相關風險特征的各種模型?！稏|航金融·衍生譯叢·外匯期權定價：實際操作指南（引進版）》的關鍵點是，描述了對這些模型實施校準所需要的各種數(shù)值方法，這是一個在目前文獻中尚未得到重視的領域，但對于實際操作卻有著至關重要的意義。本書涵蓋了下述內(nèi)容：針對期權結算和延遲交付所進行的調(diào)整；針對外匯的“波動率截面”，如何構建恰當?shù)耐鈪R市場操作慣例；如何通過非均勻網(wǎng)格的有限差分方法，構建單個或多個空間變量且具備行業(yè)實效的偏微分方程（PDE）；如何借助特征函數(shù)和傅立葉轉(zhuǎn)換法為歐式期權定價；如何構建隨機和局部波動率模型以及混合的隨機／波動率模型；如何針對本書所有模型運用數(shù)值校準技術；如何根據(jù)“波動率微笑”系數(shù)對單純期權和障礙型期權進行定價；針對趨近到期時間的限制性障礙型期權，如何運用“障礙彎曲”方法；對于給強勢路徑依賴型期權定價的增廣型狀態(tài)變量，如何運用偏微分方程或“蒙特卡洛模擬”法；如何構建關于長期匯率的三因素模型。

作者簡介

　　伊安·J.克拉克編著的《外匯期權定價（實際操作指南）》是一本*的實際工作者手冊，包含了外匯期權定價的*技術，涵蓋了供職于銀行或?qū)_基金的金融工程師或交易員所需把握的關于外匯的數(shù)理知識，包括理論數(shù)學和實施、定價和校準等綜合內(nèi)容。以實際數(shù)據(jù)為案例，本書介紹了大多數(shù)外匯期權交易者更為關切的諸多產(chǎn)品，并且描述了對這些產(chǎn)品定價時所運用的針對相關風險特征的各種模型。《外匯期權定價（實際操作指南）》的關鍵點是，描述了對這些模型實施校準所需要的各種數(shù)值方法，這是一個在目前文獻中尚未得到重視的領域，但對于實際操作卻有著至關重要的意義。本書涵蓋了下述內(nèi)容：針對期權結算和延遲交付所進行的調(diào)整；針對外匯的“波動率截面”，如何構建恰當?shù)耐鈪R市場操作慣例；如何通過非均勻網(wǎng)格的有限差分方法，構建單個或多個空間變量且具備行業(yè)實效的偏微分方程（PDE）；如何借助特征函數(shù)和傅立葉轉(zhuǎn)換法為歐式期權定價；如何構建*和局部波動率模型以及混合的*／波動率模型；如何針對本書所有模型運用數(shù)值校準技術；如何根據(jù)“波動率微笑”系數(shù)對單純期權和障礙型期權進行定價；針對趨近到期時間的限制性障礙型期權，如何運用“障礙彎曲”方法；對于給強勢路徑依賴型期權定價的增廣型狀態(tài)變量，如何運用偏微分方程或“蒙特卡洛模擬”法；如何構建關于長期匯率的三因素模型。

圖書目錄

總序
致謝
第1章引言
1.1 外匯市場概述
1.2 標價形式
1.3 關于風險的考慮
1.4 即期結算規(guī)則
1.5 到期和結算規(guī)則
1.6 截止時間
第2章數(shù)學預備知識
2.1 布萊克一斯科爾斯模型
2.2 風險中性方法
2.3 布萊克一斯科爾斯方程的推導
2.4 關于ST的隨機微分方程的積分
2.5 以即期價格對數(shù)表示的布萊克一斯科爾斯PDE系統(tǒng)
2.6 費爾曼一凱克和風險中性期望法
2.7 風險中性方法和漂移項假設
2.8 歐式期權的估價
2.9 “一價法則”
2.10 布萊克一斯科爾斯期限結構模型
2.11 布里頓一里澤恩伯格分析
2.12 歐式數(shù)碼型期權
2.13 對于結算的調(diào)整
2.14 針對延遲結算的調(diào)整
2.15 運用傅立葉方法的定價法
2.16 “尖峰”系數(shù)：超越“厚尾”
第3章德爾塔和市場慣例
3.1 標價法的慣例
3.2 關于很多Delta（德爾塔）的法則
3.3 關于外匯德爾塔的慣例
3.4 市場波動率截面
3.5 平值情形
3.6 市價勒式組合
3.7 微笑勒式組合和風險逆轉(zhuǎn)工具
3.8 市價勒式組合圖示
3.9 微笑內(nèi)插：德爾塔所含多項式
3.10 微笑內(nèi)插：SABR
3.11 總結性意見
第4章波動率截面
4.1 波動率的構架：平坦的遠期內(nèi)插法
4.2 波動率截面的時間內(nèi)插法
4.3 波動率截面的時間內(nèi)插法：節(jié)假日和周末
4.4 波動率截面的時間內(nèi)插法：交易日內(nèi)效果
第5章局部波動性和暗含波動率
5.1 引介
5.2 ?？乱黄绽士朔匠?br />5.3 杜皮埃局部波動率的構建
5.4 暗含波動率及其與局部波動率的關系
5.5 作為條件預期值的局部波動率
……
第6章隨機波動率
第7章定價和校準的數(shù)值方法
第8章第一代奇異期權：雙值型期權和障礙型期權
第9章第二代奇異期權
第10章多重貨幣期權
第11章長期外匯
參考文獻
進一步讀物
譯者的話