風(fēng)險管理

第一部分　考點(diǎn)講義
第一章　風(fēng)險管理基礎(chǔ)
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　風(fēng)險與風(fēng)險管理
　考點(diǎn)1風(fēng)險、收益與損失
　考點(diǎn)2風(fēng)險管理與商業(yè)銀行經(jīng)營
　考點(diǎn)3商業(yè)銀行風(fēng)險管理的發(fā)展
第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險的主要類別
　考點(diǎn)1信用風(fēng)險
　考點(diǎn)2市場風(fēng)險
　考點(diǎn)3操作風(fēng)險
　考點(diǎn)4流動性風(fēng)險
　考點(diǎn)5國別風(fēng)險（新大綱變化）
　考點(diǎn)6聲譽(yù)風(fēng)險
　考點(diǎn)7法律風(fēng)險
　考點(diǎn)8戰(zhàn)略風(fēng)險
第三節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理的主要策略
　考點(diǎn)1風(fēng)險分散
　考點(diǎn)2風(fēng)險對沖
　考點(diǎn)3風(fēng)險轉(zhuǎn)移
　考點(diǎn)4風(fēng)險規(guī)避
　考點(diǎn)5風(fēng)險補(bǔ)償
第四節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險與資本
　考點(diǎn)1資本的定義、作用和分類（新大綱變化）
　考點(diǎn)2監(jiān)管資本與資本充足率要求（新大綱變化）
　考點(diǎn)3經(jīng)濟(jì)資本及其應(yīng)用
第五節(jié)　風(fēng)險管理的數(shù)理基礎(chǔ)
　考點(diǎn)1收益的計量
　考點(diǎn)2常用的概率統(tǒng)計知識
　考點(diǎn)3投資組合分散風(fēng)險的原理
第二章　商業(yè)銀行風(fēng)險管理基本架構(gòu)
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理環(huán)境
　考點(diǎn)1公司治理
　考點(diǎn)2內(nèi)部控制
　考點(diǎn)3風(fēng)險文化
　考點(diǎn)4管理戰(zhàn)略
　考點(diǎn)5風(fēng)險偏好
第二節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理組織
　考點(diǎn)1董事會及其風(fēng)險管理委員會（新大綱變化）
　考點(diǎn)2監(jiān)事會
　考點(diǎn)3高級管理層
　考點(diǎn)4風(fēng)險管理部門
　考點(diǎn)5其他風(fēng)險控制部門／機(jī)構(gòu)
第三節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理流程
　考點(diǎn)1風(fēng)險識別／分析
　考點(diǎn)2風(fēng)險計量／評估（新大綱變化）
　考點(diǎn)3風(fēng)險監(jiān)測／報告
　考點(diǎn)4風(fēng)險控制／緩釋（新大綱變化）
第四節(jié)　商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)
第三章　信用風(fēng)險管理
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　信用風(fēng)險識別
　考點(diǎn)1單一法人客戶信用風(fēng)險識別
　考點(diǎn)2集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險識別
　考點(diǎn)3個人客戶信用風(fēng)險識別
　考點(diǎn)4貸款組合的信用風(fēng)險識別
第二節(jié)　信用風(fēng)險計量
　考點(diǎn)1風(fēng)險暴露分類（新大綱變化）
　考點(diǎn)2客戶評級
　考點(diǎn)3債項(xiàng)評級
　考點(diǎn)4信用風(fēng)險組合的計量
第三節(jié)　信用風(fēng)險監(jiān)測與報告
　考點(diǎn)1信用風(fēng)險監(jiān)測的概念及目標(biāo)
　考點(diǎn)2風(fēng)險監(jiān)測對象
　考點(diǎn)3風(fēng)險監(jiān)測主要指標(biāo)《新大綱變化）
　考點(diǎn)4風(fēng)險預(yù)警（新大綱變化）
　考點(diǎn)5風(fēng)險報告
第四節(jié)　信用風(fēng)險控制
　考點(diǎn)1限額管理
　考點(diǎn)2信用風(fēng)險緩釋
　考點(diǎn)3關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程／環(huán)節(jié)　控制
　考點(diǎn)4資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品
第五節(jié)　信用風(fēng)險資本計量
　考點(diǎn)1權(quán)重法（新大綱變化）
　考點(diǎn)2內(nèi)部評級法
　考點(diǎn)3經(jīng)濟(jì)資本管理
第四章　市場風(fēng)險管理
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　市場風(fēng)險識別
　考點(diǎn)1市場風(fēng)險的分類
　考點(diǎn)2主要交易產(chǎn)品及其風(fēng)險特征
　考點(diǎn)3賬戶劃分（新大綱變化）
第二節(jié)　市場風(fēng)險計量
　考點(diǎn)1基本概念
　考點(diǎn)2市場風(fēng)險計量方法
第三節(jié)　市場風(fēng)險監(jiān)測與控制
　考點(diǎn)1市場風(fēng)險管理總體要求（新大綱變化）
　考點(diǎn)2市場風(fēng)險監(jiān)測與報告
　考點(diǎn)3市場風(fēng)險控制（新大綱變化）
　考點(diǎn)4銀行賬戶利率風(fēng)險管理（新大綱變化）
第四節(jié)　市場風(fēng)險資本計量方法
　考點(diǎn)1標(biāo)準(zhǔn)法（新大綱變化）
　考點(diǎn)2內(nèi)部模型法（新大綱變化）
　考點(diǎn)3經(jīng)濟(jì)資本配置和經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的績效評估
第五節(jié)　交易對手信用風(fēng)險（新大綱變化）
　考點(diǎn)1交易對手信用風(fēng)險的定義和計量范圍
　考點(diǎn)2交易對手信用風(fēng)險的計量
　考點(diǎn)3交易對手信用風(fēng)險管理
第五章　操作風(fēng)險管理
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　操作風(fēng)險概述（新大綱變化）
　考點(diǎn)1操作風(fēng)險的定義與特點(diǎn)
　考點(diǎn)2操作風(fēng)險相關(guān)概念辨析
　考點(diǎn)3操作風(fēng)險的監(jiān)管規(guī)則
　考點(diǎn)4操作風(fēng)險分類
　考點(diǎn)5操作風(fēng)險識別方法
第二節(jié)　操作風(fēng)險評估（新大綱變化）
　考點(diǎn)1操作風(fēng)險評估的定義與原理
　考點(diǎn)2操作風(fēng)險評估的原則
　考點(diǎn)3操作風(fēng)險評估的步驟
　考點(diǎn)4操作風(fēng)險評估的價值
　考點(diǎn)5操作風(fēng)險評估與其他管理流程的結(jié)合應(yīng)用
第三節(jié)　操作風(fēng)險控制
　考點(diǎn)1操作風(fēng)險控制環(huán)境（新大綱變化）
　考點(diǎn)2操作風(fēng)險緩釋（新大綱變化）
　考點(diǎn)3主要業(yè)務(wù)操作風(fēng)險控制
第四節(jié)　操作風(fēng)險監(jiān)控與報告
　考點(diǎn)1關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)法（新大綱變化）
　考點(diǎn)2損失數(shù)據(jù)收集（新大綱變化）
　考點(diǎn)3風(fēng)險報告
第五節(jié)　操作風(fēng)險資本計量
　考點(diǎn)1基本指標(biāo)法（新大綱變化）
　考點(diǎn)2標(biāo)準(zhǔn)法（新大綱變化）
　考點(diǎn)3高級計量法
第六章　流動性風(fēng)險管理
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　流動性風(fēng)險識別
　考點(diǎn)1基本概念（新大綱變化）
　考點(diǎn)2資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)
　考點(diǎn)3資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)及分布結(jié)構(gòu)
第二節(jié)　流動性風(fēng)險評估
　考點(diǎn)1流動性比率／指標(biāo)法
　考點(diǎn)2現(xiàn)金流分析法
　考點(diǎn)3其他流動性評估方法
第三節(jié)　流動性風(fēng)險監(jiān)測與控制
　考點(diǎn)1流動性風(fēng)險監(jiān)測／預(yù)警
　考點(diǎn)2壓力測試與情景分析
　考點(diǎn)3流動性風(fēng)險管理實(shí)踐
第七章　其他風(fēng)險管理
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　國別風(fēng)險管理（新大綱變化）
　考點(diǎn)1國別風(fēng)險的概念
　考點(diǎn)2國別風(fēng)險管理的基本做法
第二節(jié)　聲譽(yù)風(fēng)險管理
　考點(diǎn)1聲譽(yù)風(fēng)險管理的內(nèi)容及作用
　考點(diǎn)2聲譽(yù)風(fēng)險管理的基本做法
　考點(diǎn)3聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃
第三節(jié)　戰(zhàn)略風(fēng)險管理
　考點(diǎn)l戰(zhàn)略風(fēng)險管理的概念
　考點(diǎn)2戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法
第八章　風(fēng)險評估與資本評估（新大綱變化）
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　總體要求
第二節(jié)　風(fēng)險評估
　考點(diǎn)1風(fēng)險評估最佳實(shí)踐
　考點(diǎn)2風(fēng)險評估的總體要求
第三節(jié)　壓力測試
　考點(diǎn)1基本框架和要求
　考點(diǎn)2關(guān)于壓力測試的監(jiān)管要求
第四節(jié)　資本評估
　考點(diǎn)1資本定義、功能與分類
　考點(diǎn)2資本規(guī)劃的主要內(nèi)容及頻率
　考點(diǎn)3主要監(jiān)管要求
第五節(jié)　內(nèi)部資本充足評估報告（ICAAP報告）
　考點(diǎn)1內(nèi)部資本充足評估報告的主要內(nèi)容和作用
　考點(diǎn)2關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報告的監(jiān)管要求
第九章　銀行監(jiān)管與市場約束
　考綱考點(diǎn)透視
　本章考點(diǎn)精講
第一節(jié)　銀行監(jiān)管
　考點(diǎn)1銀行監(jiān)管的內(nèi)容
　考點(diǎn)2銀行監(jiān)管的方法
　考點(diǎn)3銀行監(jiān)管的規(guī)則
第二節(jié)　市場約束
　考點(diǎn)1市場約束機(jī)制
　考點(diǎn)2信息披露（新大綱變化）
　考點(diǎn)3外部審計
　……
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