金融數學（第三版）

第1章 利息的度量
1.1 累積函數與實際利率
1.2 單利
1.3 復利
1.4 累積函數的證明
1.5 貼現函數
1.6 貼現率
1.7 名義利率
1.8 名義貼現率
1.9 利息力
1.10 貼現力
1.11 利率概念辨析
小結
習題
第2章 等額年金
2.1 年金的含義
2.2 年金的現值
2.3 年金的終值
2.4 年金現值與終值的關系
2.5 年金在任意時點上的值
2.6 可變利率年金的現值和終值
2.7 每年支付m次的年金
2.8 連續(xù)支付的等額年金
2.9 價值方程
小結
習題
第3章 變額年金
3.1 遞增年金
3.2 遞減年金
3.3 復遞增年金
3.4 每年支付m次的變額年金
3.5 每年支付m次，每年遞增m次的年金
3.6 連續(xù)支付的變額年金
3.7 連續(xù)支付連續(xù)遞增的年金
3.8 連續(xù)支付連續(xù)遞減的年金
3.9 一般連續(xù)支付連續(xù)變額現金流
小結
習題
第4章 收益率
4.1 現金流分析
4.2 幣值加權收益率
4.3 時間加權收益率
4.4 再投資收益率
4.5 收益分配
小結
習題-
第5章 債務償還
5.1 等額分期償還
5.2 等額償債基金
5.3 變額分期償還
5.4 變額償債基金
5.5 抵押貸款
小結
習題
第6章 債券和股票
6.1 引言
6.2 債券定價原理
6.3 債券在任意時點上的價格和賬面值
6.4 分期償還債券的價格
6.5 可贖回債券的價格
6.6 股票價值分析
6.7 賣空
小結
習題
第7章 遠期、期貨和互換
7.1 遠期
7.2 期貨
7.3 遠期和期貨的定價
7.4 合成遠期
7.5 互換
小結
習題
第8章 期權
8.1 期權的基本概念
8.2 期權的盈虧
8.3 期權交易策略
8.4 Black-Scholes模型
8.5 二叉樹模型
小結
習題
第9章 利率風險
9.1 馬考勒久期
9.2 修正久期
9.3 有效久期
9.4 凸度
9.5 久期和凸度的綜合應用
9.6 免疫
9.7 完全免疫
9.8 現金流配比
小結
習題
第10章 利率的期限結構
10.1 到期收益率
10.2 即期利率
10.3 遠期利率
10.4 套利
小結
習題
第11章 隨機利率
11.1 隨機利率
11.2 對數正態(tài)模型
11.3 二又樹模型
小結
習題
參考答案
專業(yè)詞匯英漢對照表
參考文獻