金融數(shù)量方法

定　價(jià)：￥36.00

作　者：	（英）沃特沙姆，（英）帕拉莫爾著，陳工孟，陳守東譯
出版社：	格致出版社
叢編項(xiàng)：	現(xiàn)代金融方法論叢書
標(biāo)　簽：	金融理論

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ISBN：	9787543215030	出版時(shí)間：	2009-01-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	330	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　由特里·J.沃特沙姆、基思•帕拉莫爾撰寫的《金融數(shù)量方法》一書系統(tǒng)、詳細(xì)地介紹了大量在金融領(lǐng)域中使用的重要的數(shù)量分析技術(shù)，覆蓋面很廣，其中包括了組合投資、資產(chǎn)定價(jià)、隨機(jī)優(yōu)化和風(fēng)險(xiǎn)管理等常用的方法和技術(shù)。作者通過大量的實(shí)例展示了這些技術(shù)的使用方法。書中的部分內(nèi)容還反映了金融領(lǐng)域中一些新的研究成果和前沿的發(fā)展。本書共分11章，由淺入深，從基礎(chǔ)知識(shí)逐步引導(dǎo)到風(fēng)險(xiǎn)管理分析中的較復(fù)雜技術(shù)。這比較適合于那些急需理解數(shù)量分析技術(shù)，而又缺乏足夠能力的讀者。全書涵蓋面廣，對(duì)于已經(jīng)掌握了一定的數(shù)量分析技術(shù)，但需要了解現(xiàn)代金融技術(shù)的讀者來說也有很好的參考作用。本書可用作高等院校數(shù)量經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、財(cái)務(wù)管理等專業(yè)的本科高年級(jí)學(xué)生、研究生和MBA的相關(guān)課程的教學(xué)參考書，也可供銀行、證券、保險(xiǎn)等金融從業(yè)人員學(xué)習(xí)參考。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《金融數(shù)量方法》作者簡(jiǎn)介

圖書目錄

總序
譯者說明
前言
致謝
第1章利率與資產(chǎn)收益率
1.1 引言
1.2 利率經(jīng)濟(jì)理論
1.3 貨幣的時(shí)間價(jià)值
1.4 即期利率、遠(yuǎn)期利率和利差
1.5 金融市場(chǎng)中利率的實(shí)際應(yīng)用
1.6 持有證券收益率
1.7 利率的期限結(jié)構(gòu)特性
1.8 抵押貸款和年金
練習(xí)
參考文獻(xiàn)
第2章數(shù)據(jù)描述和描述統(tǒng)計(jì)學(xué)
2.1 引言
2.2 數(shù)據(jù)類型
2.3 數(shù)據(jù)描述
2.4 描述統(tǒng)計(jì)學(xué)
2.5 相關(guān)的度量
2.6 指數(shù)
練習(xí)
進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
附錄2.1樣本標(biāo)準(zhǔn)差——為什么除數(shù)是n-1？
第3章微積分在金融中的應(yīng)用
3.1 引言
3.2 微分
3.3 微分的應(yīng)用
3.4 最大值和最小值
3.5 多元函數(shù)微分
3.6 積分
練習(xí)
參考文獻(xiàn)和進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
第4章概率分布：在資產(chǎn)收益率中的應(yīng)用
4.1 概率論引言
4.2 基本概率法則
4.3 離散型和連續(xù)型隨機(jī)變量
4.4 離散型隨機(jī)變量代數(shù)
4.5 離散型隨機(jī)變量的期望值和方差期望值，或概率意義上的加權(quán)平均值
4.6 離散型隨機(jī)變量的應(yīng)用：投資組合的收益率與標(biāo)準(zhǔn)差的計(jì)算
4.7 金融概率分布的重要特征
練習(xí)
附錄4.1 對(duì)數(shù)正態(tài)分布的均值和方差
第5章統(tǒng)計(jì)推斷：置信區(qū)間與假設(shè)檢驗(yàn)
5.1 引言
5.2 抽樣理論
5.3 估計(jì)和置信區(qū)間
5.4 假設(shè)檢驗(yàn)
練習(xí)
進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
附錄5.1 均值的標(biāo)準(zhǔn)誤差
附錄5.2 金融時(shí)報(bào)100指數(shù)數(shù)據(jù)的擬合優(yōu)度
第6章回歸分析
6.1 引言
6.2 簡(jiǎn)單的線性回歸
6.3 普通最小二乘回歸
6.4 利用回歸進(jìn)行預(yù)測(cè)
6.5 多元回歸
6.6 普通最小二乘假設(shè)的違背
6.7 虛擬變量
6.8 非線性回歸
6.9 數(shù)據(jù)變換
6.10 回歸分析在套期保值中的應(yīng)用
練習(xí)
參考文獻(xiàn)與進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
附錄6.1 矩陣代數(shù)
附錄6.2
第7章時(shí)間序列分析
7.1 引言
7.2 基礎(chǔ)知識(shí)
7.3 時(shí)間序列過程的單變量隨機(jī)模型
7.4 時(shí)間序列分析的工具
7.5 協(xié)整
7.6 廣義的自回歸條件異方差（GARCH）
練習(xí)
參考文獻(xiàn)
附錄7.1 最大似然估計(jì)
附錄7.2 典型相關(guān)與回歸
第8 章數(shù)值方法
8.1 引言
8.2 方程求解
8.3 積分的數(shù)值方法
8.4 求解隨機(jī)問題的數(shù)值方法
8.5 Monte Carlo模擬
練習(xí)
參考文獻(xiàn)與進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
第9章最優(yōu)化
9.1 引言
9.2 線性規(guī)劃
9.3 最小方差投資組合的構(gòu)造
9.4 約束最優(yōu)化
練習(xí)
參考文獻(xiàn)與進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
第10章金融連續(xù)時(shí)間數(shù)學(xué)：資產(chǎn)價(jià)格隨機(jī)過程
10.1 引言
10.2 資產(chǎn)價(jià)格隨機(jī)過程
10.3 Ito引理在衍生證券定價(jià)中的應(yīng)用
10.4 假設(shè)——lto過程和對(duì)數(shù)正態(tài)過程
練習(xí)
參考文獻(xiàn)
附錄10.1 有限差分方法在Black—Sch01es偏微分方程中的應(yīng)用
附錄10.2 Black—Scholes的期望值推導(dǎo)
第11章多元分析：主成分分析與因子分析
11.1 引言
11.2 主成分分析
11.3 因子分析
練習(xí)
參考文獻(xiàn)與進(jìn)一步閱讀文獻(xiàn)
附錄統(tǒng)計(jì)表
標(biāo)準(zhǔn)正態(tài)分布
t分布百分位數(shù)
x2分布百分?jǐn)?shù)
F分布
DW統(tǒng)計(jì)量