隨機(jī)微積分方程及其應(yīng)用概要

定　價(jià)：￥25.00

作　者：	龔光魯
出版社：	清華大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	高等數(shù)學(xué)

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ISBN：	9787302167761	出版時(shí)間：	2008-02-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	16	頁(yè)數(shù)：	225 pages	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)是為應(yīng)用領(lǐng)域的讀者撰寫(xiě)的關(guān)于隨機(jī)微方程的入門(mén)教科書(shū)，書(shū)中對(duì)于理論性概念的定義與例題的推導(dǎo)并不探求數(shù)學(xué)的嚴(yán)密性，而是通過(guò)剖析原始想法來(lái)敘述其含義及其可能的發(fā)展，使讀者盡快地了解并掌握隨機(jī)微分方程的思想要領(lǐng)，同時(shí)也為進(jìn)一步學(xué)習(xí)、提高的讀者提供了一個(gè)直觀的平臺(tái)，書(shū)中的內(nèi)容安排對(duì)讀者的知識(shí)準(zhǔn)備要求較低，只需要具有初等概率論知識(shí)，而不要求具備測(cè)度論的知識(shí)。　本書(shū)適用于金融經(jīng)濟(jì)、系統(tǒng)工程、物理科學(xué)、系統(tǒng)生物學(xué)等領(lǐng)域中的教師、科研人員、管理人員、研究生、大學(xué)生作為教材或參考書(shū)，也可供有關(guān)人員自學(xué)之用。

作者簡(jiǎn)介

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圖書(shū)目錄

前言
符號(hào)表
第1章　概率論備要與隨機(jī)數(shù)
　1.1　概率論備要與隨機(jī)數(shù)
　1.2　隨機(jī)數(shù)與隨機(jī)模擬
　1.3　Gauss系
　習(xí)題1
第2章　條件分布與條件期望
　2.1　條件分布與全概率公式的推廣
　2.2　條件期望
　習(xí)題2
第3章　隨機(jī)徘徊與鞅論淺述
　3.1　隨機(jī)徘徊
　3.2　鞅列淺述
　3.3　連續(xù)時(shí)間參數(shù)的鞅
　習(xí)題3
第4章　Brown運(yùn)動(dòng)與Markov過(guò)程
　4.1　Brown運(yùn)動(dòng)的數(shù)學(xué)模型
　4.2　Markov過(guò)程與Brown運(yùn)動(dòng)的Markov性
　4.3　Brown運(yùn)動(dòng)的有限維聯(lián)合密度與基本性質(zhì)
　4.4　Brown運(yùn)動(dòng)的首達(dá)時(shí)的分布密度
　4.5　Brown運(yùn)動(dòng)的離散近似
　4.6　Brown運(yùn)動(dòng)的變種
　習(xí)題4
第5章　隨機(jī)微積分，對(duì)Brown運(yùn)動(dòng)的Ito積分與Ito公式
　5.1　實(shí)值函數(shù)的Stieltjes積分
　5.2　對(duì)Brown運(yùn)動(dòng)的隨機(jī)積分
　5.3　Ito公式——隨機(jī)積分的換元公式與復(fù)合函數(shù)的隨機(jī)微分公式
　習(xí)題5
第6章　隨機(jī)微分方程
　6.1　隨機(jī)微分方程
　6.2　通過(guò)兩個(gè)常微分方程的解給出光滑系數(shù)的一維隨機(jī)微分方程的解
　6.3　化簡(jiǎn)一維隨機(jī)微分方程的變換方法
　6.4　隨機(jī)微分方程解的矩與對(duì)參數(shù)的依賴(lài)
　6.5　Kalman-Bucy濾波
　6.6　隨機(jī)微分方程的弱解的概念
　習(xí)題6
第7章　擴(kuò)散過(guò)程與其性質(zhì)
　7.1　隨機(jī)微分方程解的Markov性質(zhì)
　7.2　擴(kuò)散方程與Fokker-Plank方程
　7.3　多維擴(kuò)散過(guò)程
　7.4　擴(kuò)散過(guò)程的遍歷定理
　7.5　多維擴(kuò)散過(guò)程的首達(dá)時(shí)與首達(dá)地點(diǎn)的分布
　7.6　Girsanov定理與Feyman-Kac公式
　7.7　擴(kuò)散過(guò)程的最佳停止
　習(xí)題7
第8章　隨機(jī)微分方程的解的數(shù)值模擬算法
第9章　隨機(jī)微分方程在金融模型中的應(yīng)用
第10章　Poisson隨機(jī)分析大意
名詞索引
參考文獻(xiàn)