中國證券投資基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)與風(fēng)險(xiǎn)管理

總序
序言
第1章引言
1.1國際基金業(yè)的歷史與發(fā)展趨勢(shì)
1.2中國基金業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀
1.3本書的選題與研究內(nèi)容
1.4行為金融學(xué)產(chǎn)生的背景及一些重要理論
第2章非對(duì)稱Laplace分布和Copula函數(shù)
2.1非對(duì)稱(Asymmetric)Laplace分布
2.2Copulas，相關(guān)性和多元分布
第3章修正的Sharpe指數(shù)
3.1基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)方法評(píng)述
3.2基于非對(duì)稱Laplace分布的修正Sharpe指數(shù)
3.3實(shí)證分析
3.4本章小結(jié)
第4章基于非對(duì)稱Laplace分布和橢球copula的投資組合風(fēng)險(xiǎn)值度量(VaR)
4.1VaR簡介
4.2基于非對(duì)稱Laplace分布的波動(dòng)率預(yù)測(cè)
4.3投資組合風(fēng)險(xiǎn)度量
4.4本章小結(jié)
第5章基于DEA的開放式基金業(yè)績?cè)u(píng)價(jià)
5.1數(shù)據(jù)包絡(luò)分析(DEA)
5.2實(shí)證研究
5.3本章小結(jié)
第6章我國證券投資基金市場(chǎng)上的“日歷效應(yīng)”實(shí)證分析
6.1日歷效應(yīng)以及國內(nèi)外相關(guān)研究
6.2我國證券投資基金市場(chǎng)上“日歷效應(yīng)”的實(shí)證分析
6.3實(shí)證分析及結(jié)果
6.4本章小結(jié)
第7章我國封閉式基金折價(jià)率實(shí)證分析
7.1“封閉式基金折價(jià)率”之謎以及行為金融學(xué)中的相應(yīng)解釋
7.2研究我國“封閉式基金折價(jià)率”的實(shí)證分析
7.3本章小結(jié)
第8章開放式基金同類競爭實(shí)證分析
8.1開放式基金競爭的原因
8.2開放式基金的競爭現(xiàn)象
8.3樣本數(shù)據(jù)來源、變量定義以及蜜證方法
8.4實(shí)證結(jié)果與分析
8.5本章小結(jié)
第9章MADIS中國基金網(wǎng)
9.1系統(tǒng)概述
9.2系統(tǒng)目標(biāo)
9.3系統(tǒng)設(shè)計(jì)原則
9.4系統(tǒng)程序設(shè)計(jì)
9.5系統(tǒng)構(gòu)成及功能
9.6MADIS中國基金網(wǎng)部分界面
附錄一：證券投資基金業(yè)績持續(xù)性報(bào)告之2004年下半年度
附錄二：證券投資基金業(yè)績持續(xù)性報(bào)告之2004年年度
附錄三：證券投資基金業(yè)績持續(xù)性報(bào)告之2005年第一季度
附錄四：證券投資基金業(yè)績持續(xù)性報(bào)告之2005年上半年度
附錄五：證券投資基金業(yè)績持續(xù)性報(bào)告之2005年第三季度
參考文獻(xiàn)