高級(jí)金融風(fēng)險(xiǎn)管理綜合信用風(fēng)險(xiǎn)與利率風(fēng)險(xiǎn)管理工具及技術(shù)

定　價(jià)：￥65.00

作　者：	（美）戴維特等著，朱世武，邢麗等譯
出版社：	中國(guó)人民大學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	金融理論

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ISBN：	9787300072739	出版時(shí)間：	2006-10-01	包裝：	膠版紙
開(kāi)本：	0開(kāi)	頁(yè)數(shù)：	532	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、資產(chǎn)與負(fù)債管理和績(jī)效評(píng)估是金融機(jī)構(gòu)管理中最重要的部分，原來(lái)一直都被認(rèn)為是各自獨(dú)立的學(xué)科，但最新金融理論和計(jì)算機(jī)科學(xué)的發(fā)展，讓我們能夠通過(guò)定量方法綜合、有效地分析這些風(fēng)險(xiǎn)，以提高管理效率。著名風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)家唐納德·R·范·戴維特、今井賢志，以及后來(lái)加入的馬克·梅斯勒，在本書(shū)中擴(kuò)展了他們?cè)凇缎庞蔑L(fēng)險(xiǎn)模型與巴塞爾協(xié)議》（Credit Risk Models and The Basel Accords）一書(shū)中的概念，并且更新了他們于1996年出版的《金融風(fēng)險(xiǎn)分析》（Financial Risk Analysis）中所提到的相關(guān)內(nèi)容。作者給出了風(fēng)險(xiǎn)管理的度量方法、目標(biāo)，以及廣泛適用于各機(jī)構(gòu)的套期保值技術(shù)的綜合戰(zhàn)略。本書(shū)給出了一種更好的績(jī)效評(píng)估方法，它在風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的股東價(jià)值的度量方面明顯優(yōu)于傳統(tǒng)的資本配置技術(shù)。更為重要的是，本書(shū)還用逐步推導(dǎo)的工具和技術(shù)對(duì)綜合風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略做了補(bǔ)充。本書(shū)可作為全國(guó)大專(zhuān)院校財(cái)務(wù)與金融學(xué)專(zhuān)業(yè)教師、研究生和博士生的必讀教材和教學(xué)參考書(shū)；商業(yè)銀行業(yè)可將其選為對(duì)管理人員進(jìn)行高級(jí)金融風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)教材；金融學(xué)博士生和全球金融體系研究專(zhuān)家可將它用作高質(zhì)量的參閱文獻(xiàn)。本書(shū)還適合其他專(zhuān)業(yè)研究生、金融業(yè)從業(yè)人員和一切對(duì)全球范圍的金融風(fēng)險(xiǎn)管理感興趣的社會(huì)人士閱讀和參考。

作者簡(jiǎn)介

　　唐納德·R·范·戴維特持有哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)系與哈佛商學(xué)院研究生院聯(lián)合頒發(fā)的商業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。1990年4月創(chuàng)建鐮倉(cāng)公司（Kamakura Corporation），現(xiàn)為該公司總裁。2002年12月范·戴維特博士因在風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域的卓越貢獻(xiàn)而入選“風(fēng)險(xiǎn)名人堂”（RISK Magazine Hall of Fame）。唐納德·R·范·戴維特?cái)U(kuò)展了鐮倉(cāng)公司的軟件產(chǎn)品線、國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)控制和金融咨詢(xún)服務(wù)，他也曾做過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理和兼并收購(gòu)的金融顧問(wèn)。他與Dr Dennis Uyemura合著的《銀行風(fēng)險(xiǎn)管理》（Financial Risk Management in Banking）是在這個(gè)領(lǐng)域最著名的作品之一。他的第二本書(shū)（與今井賢志合著）是《金融風(fēng)險(xiǎn)分析——銀行、保險(xiǎn)和投資管理業(yè)的期限結(jié)構(gòu)模型方法》（Financial Risk Analytics：A Term Structure Model Approach for Banking，Insurance，and Investment Management）。他的第三本書(shū)（與今井賢志合著）是《信用風(fēng)險(xiǎn)模型與巴塞爾協(xié)議》（Credit Risk Models and The Basel Accords）。

圖書(shū)目錄

第Ⅰ篇風(fēng)險(xiǎn)管理：定義與目的
第1章綜合風(fēng)險(xiǎn)管理：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)及資產(chǎn)負(fù)債管理
第2章風(fēng)險(xiǎn)、收益與績(jī)效
第3章資本監(jiān)管、風(fēng)險(xiǎn)管理與績(jī)效
第4章利率風(fēng)險(xiǎn)：導(dǎo)言與概述
第5章期限不匹配的效率風(fēng)險(xiǎn)與套期保值
第6章傳統(tǒng)利率風(fēng)險(xiǎn)分析：差異分析與模擬模型
第7章固定收益數(shù)學(xué)：基本工具
第8章收益曲線平滑
第Ⅱ篇利率分析
第9章外期與凸性
第10章久期作為期限結(jié)構(gòu)模型
第11章 Vasicek與擴(kuò)展Vasicek模型
第12章其他可選的期限結(jié)構(gòu)模型
第13章期限結(jié)構(gòu)模型的參數(shù)估計(jì)
第Ⅲ篇信用風(fēng)險(xiǎn)模型
第14章信用風(fēng)險(xiǎn)介紹：在貸款定價(jià)與績(jī)效評(píng)估中使用市場(chǎng)信號(hào)
第15章信用風(fēng)險(xiǎn)的傳統(tǒng)方法：評(píng)級(jí)與轉(zhuǎn)移矩陣
第16章結(jié)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)模型：默頓方法介紹
第17章簡(jiǎn)化型信用模型
第18章信用價(jià)差的擬合與建模
第Ⅳ篇利率與信用模型檢驗(yàn)
第19章使用歷史數(shù)據(jù)檢驗(yàn)信用模型
第20章使用市場(chǎng)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)信用模式
第21章使用信用風(fēng)險(xiǎn)方法檢驗(yàn)利率模式
第Ⅴ篇風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用：工具論述
第22章信用風(fēng)險(xiǎn)債券估值
第23章信用洐生工具與債務(wù)抵押債券
第24章基本債券的歐式期權(quán)
第25章遠(yuǎn)期與期貨合約
第26章基于遠(yuǎn)期與期貨合約的歐式期權(quán)
第27章利率上限和下限
第28章利率互換與互換期權(quán)
第29章奇異互換與期權(quán)的結(jié)構(gòu)
第30章美式固定收益期權(quán)
第31章固定收益期權(quán)的非理性執(zhí)行
第32章抵押支持證券與資產(chǎn)支持證券
第33章無(wú)限期存款
第34章外匯市場(chǎng)：期限結(jié)構(gòu)模型方法
第35章估值模式中抵押品的影響
第36章循環(huán)信貸及及其他工具的定價(jià)與估值
第37章基于違約調(diào)整的普通股與可轉(zhuǎn)換債券建模
第38章保險(xiǎn)單與養(yǎng)老金估值
第39章投資組合與公司層面上的風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
第40章流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的分析與管理
第41章績(jī)效評(píng)價(jià)：加a與轉(zhuǎn)移定價(jià)
第42章管理機(jī)構(gòu)違約風(fēng)險(xiǎn)及“安全性和穩(wěn)建性”
第43章住處技術(shù)的考慮
第44章股東價(jià)值的創(chuàng)造與毀滅
參考文獻(xiàn)