注冊 | 登錄讀書好,好讀書,讀好書!
讀書網(wǎng)-DuShu.com
當前位置: 首頁出版圖書經(jīng)濟管理經(jīng)濟財政、金融金融/銀行/投資金融工程與衍生產(chǎn)品創(chuàng)新研究:一種基于鞅定價的分析方法

金融工程與衍生產(chǎn)品創(chuàng)新研究:一種基于鞅定價的分析方法

金融工程與衍生產(chǎn)品創(chuàng)新研究:一種基于鞅定價的分析方法

定 價:¥25.00

作 者: 田存志
出版社: 云南大學出版社
叢編項:
標 簽: 金融

ISBN: 9787811121360 出版時間: 2006-07-01 包裝: 平裝
開本: 32開 頁數(shù): 240 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  本書以20世紀90年代中期開始的國際金融市場中流行的新型金融衍生品的創(chuàng)新為背景,基于鞅定價分析框架,從降低權(quán)利金、保護投資者和境外投資者三個角度出發(fā),研究了冪函數(shù)族期權(quán)、重舌形冪函數(shù)族期權(quán)、重攝型匯率連動股票期權(quán)等新型金融衍生品的創(chuàng)新和定價,并用數(shù)值模擬方法分析了它們的風險特征。此外,考慮到證券市場的典型特點是信息不完全和非對稱,本書還基于非對成信息框架,以博弈論作為分析工具研究了共同基金這種金融創(chuàng)新的定價問題;研究了共同基金這種金融創(chuàng)新的定價問題;研究了非對稱新型下寡頭機構(gòu)投資者的定價策略以及討論了非對稱新型的做市商市場中股票價格的形式過程以及價格的動態(tài)特征。本書的研究具有重要的理論意義,對提升證券公司經(jīng)營能力具有重要的現(xiàn)實意義。

作者簡介

暫缺《金融工程與衍生產(chǎn)品創(chuàng)新研究:一種基于鞅定價的分析方法》作者簡介

圖書目錄

第1章 導論
1.1 問題的提出及研究目的
1.2 金融工程理論研究文獻回顧
1.3 總體研究思路
1.4 本書結(jié)構(gòu)、主要工作和主要創(chuàng)新
1.5 研究方法
第2章 股價隨機變動過程和鞅定價方法
2.1 股價隨機變動過程
2.1.1 連續(xù)時間隨機過程
2.1.2 離散時間隨機過程
2.2 定價方法
2.2.1 偏微分方程定價方法
2.2.2 二叉樹期權(quán)定價方法
2.2.3 蒙特卡羅模擬定價方法
2.2.4 等價鞅測度定價方法
2.3 本章小結(jié)
第3章 冪函數(shù)族期權(quán)的創(chuàng)新與定價
3.1 基本模型
3.2 定價公式
3.3 避險參數(shù)
3.4 不同期權(quán)的靈敏度分析
3.5 本章小結(jié)
第4章 重設(shè)型期權(quán)的創(chuàng)新與定價
4.1 重設(shè)型冪函數(shù)族期權(quán)
4.1.1 基本模型
4.1.2 定價公式
4.1.3 風險特征的數(shù)值模擬分析
4.2 重設(shè)型冪函數(shù)族牛市買權(quán)或熊市賣權(quán)
4.2.1 基本模型
4.2.2 定價公式
4.2.3 風險特征分析
4.3 本章小結(jié)
第5章 多點重設(shè)型冪函數(shù)族期權(quán)的創(chuàng)新與定價
5.1 基本模型
5.2 定價公式
5.3 風險特征的數(shù)值模擬分析
5.4 本章小結(jié)
第6章 重設(shè)型匯率連動股票期權(quán)的創(chuàng)新與定價
6.1 基本模型
6.2 定價公式
6.3 重設(shè)型匯率連動股票賣權(quán)
6.3.1 模型
6.3.2 定價公式
6.4 靈敏度和風險特征的數(shù)值分析
6.4.1 靈敏度分析
6.4.2 風險特征分析
6.5 本章小結(jié)
第7章 重設(shè)型股票連動匯率期權(quán)的創(chuàng)新與定價
7.1 基本模型
7.2 定價公式
7.3 重設(shè)型股票連動匯率賣權(quán)
7.4 靈敏度和風險特征的數(shù)值分析
7.4.1 靈敏度分析
7.4.2 風險特征分析
7.5 本章小結(jié)
第8章 非對稱信息下共同基金的融資契約
8.1 問題的提出
8.2 基本模型
8.2.1 支付契約
8.2.2 均衡支付
8.3 進一步討論
8.3.1 均衡存在的條件
8.3.2 條件的經(jīng)濟含義
8.3.3 市場結(jié)構(gòu)對均衡的影響
8.3.4 風險厭惡對均衡的影響
8.4 實證模擬及結(jié)論
8.5 本章小結(jié)
第9章 非對稱信息下寡頭機構(gòu)投資者的資產(chǎn)定價模型
9.1 問題的提出
9.2 模型基本結(jié)構(gòu)
9.3 分離定價策略均衡
9.4 混同定價策略均衡
9.5 市場有效性和無效性的進一步討論
9.6 本章小結(jié)
第10章 非對稱信息下的股票價格行為
lO.1 問題的提出
lO.2 投機博弈模型
10.2.1 模型基本結(jié)構(gòu)
10.2.2 均衡定義
10.3 博弈均衡及其性質(zhì)
10.3.1 均衡靜態(tài)性質(zhì)
10.3.2 價格動態(tài)性質(zhì)
10.4 本章小結(jié)
結(jié)束語
參考文獻
后記

本目錄推薦

掃描二維碼
Copyright ? 讀書網(wǎng) m.ranfinancial.com 2005-2020, All Rights Reserved.
鄂ICP備15019699號 鄂公網(wǎng)安備 42010302001612號