商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理通論

上篇
第一章　管理銀行風(fēng)險(xiǎn)與銀行風(fēng)險(xiǎn)管理
第一節(jié)　國(guó)際銀行業(yè)管理風(fēng)險(xiǎn)的準(zhǔn)則
一、風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生
二、國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的階段
三、國(guó)際銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則
第二節(jié)　我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的約束環(huán)境
一、我國(guó)商業(yè)銀行面臨的外部約束環(huán)境
二、我國(guó)商業(yè)銀行面臨的內(nèi)部約束環(huán)境
三、我國(guó)商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展與風(fēng)險(xiǎn)管理的沖突
第三節(jié)　我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體制改革的要求和方向
一、當(dāng)前對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體制的改革要求
二、正確認(rèn)識(shí)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體制改革的主要矛盾
三、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體制改革的內(nèi)容和原則
四、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理體制改革的方向
第二章　確立商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略
第一節(jié)　我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略定位
一、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的本質(zhì)
二、我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理偏好
三、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的構(gòu)成要素
第二節(jié)　國(guó)際監(jiān)管規(guī)則與風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略
一、巴塞爾委員會(huì)的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管基本原則
二、不同國(guó)家(或地區(qū))風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管規(guī)定
三、國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管趨勢(shì)的特點(diǎn)
四、國(guó)際銀行業(yè)監(jiān)管趨勢(shì)對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的啟示
第三節(jié)　公司治理機(jī)制完善與風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略推進(jìn)重點(diǎn)
一、規(guī)范的公司治理機(jī)制與風(fēng)險(xiǎn)管理有效性的關(guān)系
二、股份制改革給我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理帶來(lái)的根本變化
三、我國(guó)商業(yè)銀行在公司治理機(jī)制規(guī)范性方面的差距
四、規(guī)范我國(guó)商業(yè)銀行的公司治理機(jī)制
五、當(dāng)前我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略的重點(diǎn)
第三章　建立風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制
第一節(jié)　我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的歷史經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)
一、妥善處理銀行與政府的關(guān)系，提高獨(dú)立審貸能力
二、破除慣性思維，改革經(jīng)營(yíng)機(jī)制
三、從分散化管理走向管理“集中化、專業(yè)化、科學(xué)化
四、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理要素的聯(lián)動(dòng)能力
五、構(gòu)建良好的信貸文化
六、建設(shè)適應(yīng)股份制改革需要的風(fēng)險(xiǎn)管理隊(duì)伍
第二節(jié)　我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制的內(nèi)涵
一、風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制的基本目標(biāo)
二、風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制的主要特征
三、建立風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制的內(nèi)容
第三節(jié)　我國(guó)商業(yè)銀行構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制的過(guò)程
一、構(gòu)建我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制的內(nèi)涵
二、構(gòu)建我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理長(zhǎng)效機(jī)制的階段安排
第四章　探索市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系
第一節(jié)　國(guó)際銀行業(yè)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系經(jīng)驗(yàn)借鑒
一、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)及體系
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理流程
第二節(jié)　我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系的整合和重新定位
一、有效實(shí)施市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理面臨的困難
二、未來(lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)的定位
第三節(jié)　我國(guó)商業(yè)銀行市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和工具
一、不同產(chǎn)品的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
二、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理原則
三、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理政策體系
四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理工具
第五章　操作風(fēng)險(xiǎn)管理的初步實(shí)踐
第一節(jié)　國(guó)際銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐
一、巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的要求
二、國(guó)際銀行業(yè)操作風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)程
第二節(jié)　我國(guó)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)和政策導(dǎo)向
一、操作風(fēng)險(xiǎn)的分類
二、操作風(fēng)險(xiǎn)管理的原則
三、操作風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)
四、操作風(fēng)險(xiǎn)管理制度建設(shè)和管理環(huán)境建設(shè)
五、操作風(fēng)險(xiǎn)事件的管理
第六章　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理改革與內(nèi)部控制建設(shè)
第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制的關(guān)系
一、商業(yè)銀行內(nèi)部控制的概念
二、兩者的異同
三、對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制的監(jiān)管要求
四、我國(guó)商業(yè)銀行對(duì)內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理的不同觀點(diǎn)
第二節(jié)　金融控股集團(tuán)混業(yè)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)“防火墻”探討
一、金融混業(yè)經(jīng)營(yíng)的主要模式
二、金融控股集團(tuán)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的主要形式
三、對(duì)金融控股集團(tuán)風(fēng)險(xiǎn)控制的主要原則、慣例、標(biāo)準(zhǔn)
四、我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)階段混業(yè)經(jīng)營(yíng)下的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移
下篇
第七章　國(guó)際活躍銀行業(yè)務(wù)管理模式與風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)的統(tǒng)一
第一節(jié)　國(guó)際活躍銀行業(yè)務(wù)管理模式
一、國(guó)際活躍銀行業(yè)務(wù)管理模式及特點(diǎn)
二、國(guó)際活躍銀行業(yè)務(wù)管理模式改革的基本趨勢(shì)
第二節(jié)　與業(yè)務(wù)管理模式配套的風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
一、決策層
二、執(zhí)行層
三、監(jiān)督層
第八章　我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)改革
第一節(jié)　我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)現(xiàn)狀
一、組織架構(gòu)
二、運(yùn)行機(jī)制
第二節(jié)　按照股份制改革要求調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)
一、戰(zhàn)略投資者在商業(yè)銀行公司治理機(jī)制中的作用
二、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)的變化
三、信用風(fēng)險(xiǎn)——建立集中化、扁平化、專業(yè)化的管理體系
四、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)——分賬簿集中化管理體系
五、操作風(fēng)險(xiǎn)——分散化管理體系
第九章　再造我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理流程
第一節(jié)　我國(guó)商業(yè)銀行公司業(yè)務(wù)的授信決策模式
一、國(guó)際活躍銀行授信決策模式的特點(diǎn)
二、我國(guó)商業(yè)銀行授信決策模式之一——多環(huán)節(jié)控制
三、我國(guó)商業(yè)銀行授信決策模式之二——獨(dú)立評(píng)審制
四、我國(guó)授信審批模式之三——專職審批人制
第二節(jié)　公司業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程改革
一、公司業(yè)務(wù)授信決策流程的調(diào)整
二、設(shè)立獨(dú)立的授信執(zhí)行部門(mén)
三、建立業(yè)務(wù)營(yíng)銷與風(fēng)險(xiǎn)管理的全程聯(lián)動(dòng)機(jī)制
四、實(shí)現(xiàn)五級(jí)分類與準(zhǔn)備金計(jì)提的集中化管理
五、在授信決策中引入風(fēng)險(xiǎn)限額機(jī)制和信貸組合管理機(jī)制
第三節(jié)　零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理模式的形成及風(fēng)險(xiǎn)管理流程改革
一、國(guó)內(nèi)外商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)發(fā)展史
二、零售業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)特性及風(fēng)險(xiǎn)特征
三、零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理模式與風(fēng)險(xiǎn)管理流程創(chuàng)新
四、構(gòu)建我國(guó)商業(yè)銀行零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系
五、零售業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程的改革原則
第四節(jié)　理順金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程
一、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀
二、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理模式和流程
三、金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理特征
四、深化金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程改革
第十章　完善我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理政策體系
第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理政策分層管理
一、政策分層標(biāo)準(zhǔn)
二、政策審批單位
三、政策分層框架
四、政策審批流程
第二節(jié)　主要風(fēng)險(xiǎn)管理政策
一、策略風(fēng)險(xiǎn)管理政策
二、信用風(fēng)險(xiǎn)管理政策
三、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策
四、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理政策
五、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理政策
第三節(jié)　信用風(fēng)險(xiǎn)管理制度
一、客戶風(fēng)險(xiǎn)管理制度
二、授信產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管理制度
三、信貸風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估制度
四、信貸組合管理制度
五、信貸管理制度
六、信用風(fēng)險(xiǎn)信息披露制度
第四節(jié)　集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶風(fēng)險(xiǎn)分析
一、關(guān)聯(lián)關(guān)系
二、控制權(quán)關(guān)系對(duì)單個(gè)企業(yè)授信的影響
三、對(duì)關(guān)聯(lián)企業(yè)授信的總量控制和借款人結(jié)構(gòu)安排
第五節(jié)　集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶的風(fēng)險(xiǎn)管理制度
一、集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理原則
二、集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶管理模式
三、集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶授信審查
四、集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶風(fēng)險(xiǎn)管理中的職能分工
五、集團(tuán)客戶、關(guān)聯(lián)客戶授信管理流程
第十一章　內(nèi)部評(píng)級(jí)、組合管理與風(fēng)險(xiǎn)量化分析
第一節(jié)　風(fēng)險(xiǎn)管理的基石——管理信息系統(tǒng)
一、我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)現(xiàn)狀
二、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存在的主要問(wèn)題
三、未來(lái)風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)規(guī)劃及分步實(shí)施
第二節(jié)　以內(nèi)部評(píng)級(jí)法為導(dǎo)向改造我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系
一、我國(guó)商業(yè)銀行與內(nèi)部評(píng)級(jí)法要求的總體差距
二、我國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)有評(píng)級(jí)體系的有效性及不足
三、建立中國(guó)特色的商業(yè)銀行內(nèi)部評(píng)級(jí)體系
第三節(jié)信貸資產(chǎn)組合管理與風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警
一、“沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)度量就沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)管理”
二、經(jīng)濟(jì)資本管理是風(fēng)險(xiǎn)限額管理的基礎(chǔ)
三、信貸資產(chǎn)組合管理和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警的重點(diǎn)
四、信貸資產(chǎn)組合管理中經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)的防范
第四節(jié)　資產(chǎn)組合管理與監(jiān)管資本管理的統(tǒng)一
一、巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行資本管理的要求
二、監(jiān)管資本管理與經(jīng)濟(jì)資本管理對(duì)商業(yè)銀行的要求
三、監(jiān)管資本管理是我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)實(shí)之路
四、建立以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)的信貸資產(chǎn)組合管理體系
第十二章　資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)化解之道——資產(chǎn)證券化
第一節(jié)　資產(chǎn)證券化的發(fā)展歷程
一、資產(chǎn)證券化的概念、目的及作用
二、巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)資產(chǎn)證券化的監(jiān)管要求
三、國(guó)際銀行業(yè)資產(chǎn)證券化發(fā)展情況
第二節(jié)　資產(chǎn)證券化在我國(guó)的實(shí)踐探索
一、我國(guó)商業(yè)銀行在資產(chǎn)證券化領(lǐng)域的實(shí)踐
二、在我國(guó)實(shí)施資產(chǎn)證券化的障礙
三、我國(guó)商業(yè)銀行實(shí)施資產(chǎn)證券化對(duì)策探討
參考文獻(xiàn)
后記