數(shù)理金融方法與建模譯叢（第二版）

定　價(jià)：￥58.00

作　者：	（英）米爾斯著，俞卓菁譯
出版社：	經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	金融時(shí)間序列的經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)模型
標(biāo)　簽：	暫缺

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ISBN：	9787505827813	出版時(shí)間：	2002-07-01	包裝：	膠版紙
開(kāi)本：		頁(yè)數(shù)：	412	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書是一本理論和實(shí)踐結(jié)合得比較好的著作，從理論到實(shí)踐，從方法到技巧，數(shù)學(xué)工作者（首先是統(tǒng)計(jì)學(xué)家）和經(jīng)濟(jì)工作者都可以從本書中學(xué)習(xí)到很多東西。經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社將本書引進(jìn)并譯成中文，對(duì)于我國(guó)有志于研究現(xiàn)代金融理論與方法的研究人員，以及對(duì)于擴(kuò)大金融數(shù)學(xué)的影響無(wú)疑是一件極為有益且值得稱道的工作。本書也可作為本科高年級(jí)學(xué)生或研究生學(xué)習(xí)類似“金融時(shí)間序列分析”課程時(shí)的一本十分優(yōu)秀的教學(xué)參考書。

作者簡(jiǎn)介

　　特倫斯·米爾斯是拉夫伯勒大學(xué)（LoughboroughUniversity）的經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。他在沃里克大學(xué)（UniversityofWarwick）獲得博士學(xué)位，曾在里茲大學(xué)（UniversityofLeeds）講學(xué)，并在城市大學(xué)商學(xué)院（CityUniversityBusinessSshool）和赫爾大學(xué)（UniversityofHull）擔(dān)任教授。他發(fā)表了一百多篇文獻(xiàn)，其中包括在《美國(guó)經(jīng)濟(jì)評(píng)論》（AmericanEconomicReview）《經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)雜志》（JournalofEconometrics）和《應(yīng)用經(jīng)濟(jì)計(jì)量學(xué)雜志》（JournalofAppliedEconometrics）中的文章。

圖書目錄

從書總序
中文版序言
作者中文版序言
本書簡(jiǎn)介
第二版序方
1、引言
2、單變量線性隨機(jī)模型：基本概念
2.1 隨機(jī)過(guò)程、遍歷性和平穩(wěn)性
2.2 隨機(jī)差分方程
2.3 ARMA過(guò)程
2.4 線性隨機(jī)過(guò)程
2.5 ARMA模型的建立
2.6 非平穩(wěn)過(guò)程和ARIMA模型
2.7 ARIMA模型的建立
2.8 利用ARIMA模型預(yù)測(cè)
3、單變量線性隨便機(jī)模型：深入課題
3.1 確定時(shí)間序列的積分次
3.2 分解時(shí)間序列：不可風(fēng)成分模型和信號(hào)提取
3.3 持久性和趨勢(shì)回歸的測(cè)量
4、單變量非線性隨機(jī)模型
5、擬合收益率分布
6、非積他金融時(shí)間序列的回歸方法
7、積分金融時(shí)間序列的回歸方法
8、積分金融時(shí)間序列分析的深入課題