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金融學(xué)中的數(shù)學(xué)

金融學(xué)中的數(shù)學(xué)

定 價(jià):¥44.00

作 者: 史樹(shù)中
出版社: 高等教育出版社
叢編項(xiàng):
標(biāo) 簽: 經(jīng)濟(jì)數(shù)學(xué)

ISBN: 9787040192315 出版時(shí)間: 2006-06-01 包裝: 平裝
開(kāi)本: 16開(kāi) 頁(yè)數(shù): 334 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  前 言第一章 有限維未定權(quán)益空間§1.1 有限維線(xiàn)性空間§1.1.1有限維未定權(quán)益空間(4)§1.2一般線(xiàn)性空間的定義、子空間、基和維數(shù)§1.2.1對(duì)于有限維未定權(quán)益空間的完全市場(chǎng)和不完全市場(chǎng)(14)§1.3線(xiàn)性函數(shù)、線(xiàn)性映射及其矩陣表示§1.3.1 有限維未定權(quán)益空間上的線(xiàn)性定價(jià)(25)§1.3.2 有限維未定權(quán)益空間上的隨機(jī)折現(xiàn)因子(34)§1.4 雙線(xiàn)性函數(shù)§1.4.1 證券組合選擇問(wèn)題中的雙線(xiàn)性函數(shù)(52)§1.5 內(nèi)積和Euclid空間§1.5.1 作為Euclid空間的未定權(quán)益空間(68)第二章 無(wú)限維未定權(quán)益空間§2.1 無(wú)限維線(xiàn)性空間§2.1.1金融中的無(wú)限維線(xiàn)性空間(89)§2.2 凸集和凸集分離定理§2.2.1 資產(chǎn)定價(jià)基本定理與凸集分離定理(97)§2.3 Banach空間及其共軛空間§2.3.1 金融學(xué)中的Banactl空間及其共軛空間(122)§2.4 賦范線(xiàn)性空間中的Hahn-Banactl定理§2.4.1 未定權(quán)益Banach空間上的線(xiàn)性定價(jià)(127)§2.5 Hilbert空間和正交性§2.5.1 無(wú)限維未定權(quán)益空間中的隨機(jī)折現(xiàn)因子理論(144)§2.6 有關(guān)選擇公理的一些問(wèn)題的討論第三章 金融中的最優(yōu)化問(wèn)題§3.1 凸函數(shù)及其主要性質(zhì)§3.1.1 經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)中的函數(shù)凸性(164)§3.2 最優(yōu)化問(wèn)題和Kuhn-,rucker條件§3.2.1 證券組合選擇理論中的數(shù)學(xué)規(guī)劃(187)§3.2.2 資源最優(yōu)配置問(wèn)題和最優(yōu)投資一消費(fèi)問(wèn)題(201)第四章 金融信息結(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)描述§4.1 概率論的公理體系§4.1.1 金融的有效市場(chǎng)理論理性預(yù)期模型(221)§4.2 隨機(jī)游走理論§4.2.1 隨機(jī)游走與有效市場(chǎng)理論(236)§4.2.2 Black Scholes期權(quán)定價(jià)公式的二叉樹(shù)方法(241)§4.3 離散代數(shù)流與鞅§4.3.1 多期證券市場(chǎng)模型和有限狀態(tài)下的資產(chǎn)定價(jià)基本定理(257)§4.3.2 無(wú)限狀態(tài)下的資產(chǎn)定價(jià)基本定理(269)第五章 連續(xù)時(shí)間金融學(xué)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)§5.1 作為隨機(jī)游走連續(xù)化的Brown運(yùn)動(dòng)§5.1.1 Blacl Scholes公式的原始推導(dǎo)(293)§5.1.2 利率期限結(jié)構(gòu)的隨機(jī)微分方程(300)§5.2 連續(xù)時(shí)間的金融市場(chǎng)模型和資產(chǎn)定價(jià)基本定理參考文獻(xiàn)名詞索引

作者簡(jiǎn)介

暫缺《金融學(xué)中的數(shù)學(xué)》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

前 言
第一章 有限維未定權(quán)益空間
§1.1 有限維線(xiàn)性空間
§1.1.1有限維未定權(quán)益空間(4)
§1.2一般線(xiàn)性空間的定義、子空間、基和維數(shù)
§1.2.1對(duì)于有限維未定權(quán)益空間的完全市場(chǎng)和不完全市場(chǎng)(14)
§1.3線(xiàn)性函數(shù)、線(xiàn)性映射及其矩陣表示
§1.3.1 有限維未定權(quán)益空間上的線(xiàn)性定價(jià)(25)
§1.3.2 有限維未定權(quán)益空間上的隨機(jī)折現(xiàn)因子(34)
§1.4 雙線(xiàn)性函數(shù)
§1.4.1 證券組合選擇問(wèn)題中的雙線(xiàn)性函數(shù)(52)
§1.5 內(nèi)積和Euclid空間
§1.5.1 作為Euclid空間的未定權(quán)益空間(68)
第二章 無(wú)限維未定權(quán)益空間
§2.1 無(wú)限維線(xiàn)性空間
§2.1.1金融中的無(wú)限維線(xiàn)性空間(89)
§2.2 凸集和凸集分離定理
§2.2.1 資產(chǎn)定價(jià)基本定理與凸集分離定理(97)
§2.3 Banach空間及其共軛空間
§2.3.1 金融學(xué)中的Banactl空間及其共軛空間(122)
§2.4 賦范線(xiàn)性空間中的Hahn-Banactl定理
§2.4.1 未定權(quán)益Banach空間上的線(xiàn)性定價(jià)(127)
§2.5 Hilbert空間和正交性
§2.5.1 無(wú)限維未定權(quán)益空間中的隨機(jī)折現(xiàn)因子理論(144)
§2.6 有關(guān)選擇公理的一些問(wèn)題的討論
第三章 金融中的最優(yōu)化問(wèn)題
§3.1 凸函數(shù)及其主要性質(zhì)
§3.1.1 經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)中的函數(shù)凸性(164)
§3.2 最優(yōu)化問(wèn)題和Kuhn-,rucker條件
§3.2.1 證券組合選擇理論中的數(shù)學(xué)規(guī)劃(187)
§3.2.2 資源最優(yōu)配置問(wèn)題和最優(yōu)投資一消費(fèi)問(wèn)題(201)
第四章 金融信息結(jié)構(gòu)的數(shù)學(xué)描述
§4.1 概率論的公理體系
§4.1.1 金融的有效市場(chǎng)理論理性預(yù)期模型(221)
§4.2 隨機(jī)游走理論
§4.2.1 隨機(jī)游走與有效市場(chǎng)理論(236)
§4.2.2 Black Scholes期權(quán)定價(jià)公式的二叉樹(shù)方法(241)
§4.3 離散代數(shù)流與鞅
§4.3.1 多期證券市場(chǎng)模型和有限狀態(tài)下的資產(chǎn)定價(jià)基本定理(257)
§4.3.2 無(wú)限狀態(tài)下的資產(chǎn)定價(jià)基本定理(269)
第五章 連續(xù)時(shí)間金融學(xué)的數(shù)學(xué)基礎(chǔ)
§5.1 作為隨機(jī)游走連續(xù)化的Brown運(yùn)動(dòng)
§5.1.1 Blacl Scholes公式的原始推導(dǎo)(293)
§5.1.2 利率期限結(jié)構(gòu)的隨機(jī)微分方程(300)
§5.2 連續(xù)時(shí)間的金融市場(chǎng)模型和資產(chǎn)定價(jià)基本定理
參考文獻(xiàn)
名詞索引
后 記

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