1903年2月,梁自日本橫濱啟航,開始美洲之行。先至加拿大溫哥華,后轉至美國紐約,了解美國之政治經濟、社會文化、人情風俗等,歷時9個月?;厝毡竞蠹庸ふ硌赝救沼洠嫗椤缎麓箨懹斡洝?。內容專記“美國政治上,歷史上、社會上種種事實”,對“無關宏者”、“耗人目力”之“風景之佳奇”、“宮室之華麗”則不載;文字夾敘夾議,輕快自如,感情充沛;……被視為“1903年前后中國與論界的‘執(zhí)牛耳者’”,“一部全面介紹19世紀末20世紀初的美國政治、經濟、文化、社會等情況的綜合性著作”,“國內秘密傳布的維新立憲名著”,“散文雜著第一書”。梁則被視為“中國知識分子第一人”……1917年底,梁辭段閣財長職,決心脫離官場。1918年10月對《申報》記者表示“毅然中止政治生涯”、“決不更為政治活動”。1918年底協(xié)約國巴黎和會前后,梁與研究系統(tǒng)同仁籌劃歐游,目的在“想拿私人資格將我們的冤苦,向世界與論申訴申訴,也算盡一二分國民責任”。1919年1月,梁一行抵達倫敦,開始為期一年的歐游,以巴黎為大本營,足跡遍及大部分歐洲國家。巴黎和會休會期間,和隨行之記者考察一戰(zhàn)之西部戰(zhàn)場、萊茵河右岸、比利時首都布魯塞爾等地,游歷比利時、荷蘭、瑞士、意大利、德國等國,考察倫敦、愛丁堡、伯明翰等城市,訪問亞當·斯密、莎士比亞等名人故居,參觀劍橋大學、牛津大學等著名學府……“對戰(zhàn)后歐洲的政治、經濟、文化等作了全面細致的考察”……