應(yīng)用計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)：時(shí)間序列分析

定　價(jià)：￥39.00

作　者：	（美）沃爾特·恩德斯
出版社：	高等教育出版社
叢編項(xiàng)：
標(biāo)　簽：	經(jīng)濟(jì)學(xué)

購(gòu)買這本書可以去

ISBN：	9787040193978	出版時(shí)間：	2006-06-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁(yè)數(shù)：	451	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書共7章。第1章主要講述差分方程。第2章主要討論平穩(wěn)時(shí)間序列模型的建模以及預(yù)測(cè)等。第3章討論不同形式的ARCH模型。第4章著重討論序列的單位根檢驗(yàn)方法。第5章討論多元時(shí)間序列模型，主要闡述向量自回歸（VAR）分析方法，包括脈沖響應(yīng)函數(shù)、方差分解等。第6章討論協(xié)整的檢驗(yàn)方法和誤差修正模型。第7章主要討論非線性時(shí)間序列模型。本書在每一章中都以簡(jiǎn)單的例子人手，逐步推廣到較為復(fù)雜的模型，并提供了詳盡的步驟和說(shuō)明。為了鞏固和消化內(nèi)容，每章還提供了練習(xí)。.本書是以掌握多元回歸分析的讀者為對(duì)象而設(shè)計(jì)的，適合作為經(jīng)濟(jì)學(xué)、金融學(xué)、統(tǒng)計(jì)學(xué)等專業(yè)本科高年級(jí)學(xué)生和研究生教材。...

作者簡(jiǎn)介

　　沃爾特·恩德斯（Walter Enders），美國(guó)亞拉巴馬州立大學(xué)的經(jīng)濟(jì)學(xué)教授，1975年他獲得紐約哥倫比亞大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。恩德斯博士最近的研究集中于時(shí)間序列模型在經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融領(lǐng)域的發(fā)展與運(yùn)用。他已經(jīng)在許多期刊上發(fā)表了多篇論文，這些期刊包括：Review of Economy and Statistics，Quarterly Journal of Economics，Journal ofInternational Econom，ics，American Economic Review（美國(guó)經(jīng)濟(jì)協(xié)會(huì)主辦），Journal of Business and Economic Statistics（美國(guó)統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)主辦）以及The American Political Science Review（美國(guó)政治科學(xué)協(xié)會(huì)主辦）。他現(xiàn)擔(dān)任國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的三種期刊的正式編輯，以及烏克蘭政府的政策顧問(wèn)。他還因防止核戰(zhàn)爭(zhēng)方面的行為科學(xué)研究，與托德·森德勒（Todd Sandler）分享了美國(guó)國(guó)家科學(xué)院的：ESTES獎(jiǎng)。該獎(jiǎng)項(xiàng)的認(rèn)定中提到，“…認(rèn)知與行為科學(xué)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研究，運(yùn)用規(guī)范分析或?qū)嵶C方法，或兩者的最佳結(jié)合，加深了我們對(duì)有關(guān)核戰(zhàn)危機(jī)的認(rèn)識(shí)?！眹?guó)家科學(xué)院授予他們?cè)摢?jiǎng)項(xiàng)是因?yàn)樗麄儭啊瓕?duì)跨國(guó)恐怖活動(dòng)的共同研究，即運(yùn)用博弈論和時(shí)間序列分析證明了恐怖襲擊對(duì)防御性反制措施的響應(yīng)具有循環(huán)性和易變性的特征?！?/div>

圖書目錄

第1章　差分方程　1
1．1時(shí)間序列模型　1
1．2差分方程及解法　6
1．3迭代法解方程　8
1．4備選解法　　12
1．5蛛網(wǎng)模型　　16
1．6解齊次差分方程　20
1．7求確定性過(guò)程的特解　28
1．8待定系數(shù)法　30
1．9滯后算子　36
1．10總結(jié)　38
習(xí)題　39
尾注　　41
附錄1．1虛根和deMoivre定理　41
附錄1．2高階方程中的特征根　43
第2章　平穩(wěn)時(shí)間序列模型　45
2．1隨機(jī)差分方程模型　45
2．2自回歸移動(dòng)平均ARMA模型　48
2．3平穩(wěn)性　49
2．4ARMA(p1g）模型的平穩(wěn)性限制　52
2．5自相關(guān)函數(shù)　57
2．6偏自相關(guān)函數(shù)　61
2．7平穩(wěn)序列的樣本自相關(guān)　63
2．8Box—Jenkins模型篩選方法　72
2．9預(yù)測(cè)性質(zhì)　75
2．10生產(chǎn)者物價(jià)指數(shù)(PPI）模型　82
2．11季節(jié)性模型　88
2．12總結(jié)　94
習(xí)題　94
尾注　　98
附錄2．1 MA(1）過(guò)程的估計(jì)　99
附錄2．2模型篩選準(zhǔn)則　100
第3章　波動(dòng)性建?！?03
3．1定式化的經(jīng)濟(jì)時(shí)間序列　　103
3．2ARCH過(guò)程　107
3．3通貨膨脹的ARCH和GARCH估計(jì)　113
3．4實(shí)例：PPI的GARCH模型　117
3．5風(fēng)險(xiǎn)的GARCH模型　120
3．6ARCH—M模型　　122
3．7GARCH過(guò)程的其他特性　125
3．8GARCH模型的最大似然估計(jì)　130
3．9其他條件方差模型　132
3．10估計(jì)紐約證券交易所綜合指數(shù)　　136
3．11　總結(jié)　142
習(xí)題　　143
尾注　　147
第4章　包含趨勢(shì)的模型　148
4．1確定性趨勢(shì)和隨機(jī)趨勢(shì)　148
4．2除去趨勢(shì)　　156
4．3單位根與回歸殘差　162
4．4Monte Carlo方法　　166
4．5DF檢驗(yàn)　　172
4．6DF檢驗(yàn)實(shí)例　175
4．7擴(kuò)展的DF檢驗(yàn)　180
4．8結(jié)構(gòu)性變化　190
4．9有效性與確定性回歸變量　　197
4．10趨勢(shì)和單變量分解　204
4．11Panel單位根檢驗(yàn)　213
4．12總結(jié)　217
習(xí)題　218
尾注　221
附錄　自助法　222
尾注　226
第5章　多方程時(shí)間序列模型　227
5．1干擾分析　227
5．2傳遞函數(shù)模型　234
5．3估計(jì)傳遞函數(shù)　244
5．4結(jié)構(gòu)性多元估計(jì)的約束　248
5．5向量自回歸(VAR）介紹　251
5．6估計(jì)和識(shí)別　256
5．7脈沖響應(yīng)函數(shù)　259
5．8假設(shè)檢驗(yàn)　267
5．9簡(jiǎn)單的VAR實(shí)例：西班牙的恐怖事件和旅游業(yè)　　273
5．10結(jié)構(gòu)性VAR　276
5．11結(jié)構(gòu)性分解實(shí)例　280
5．12 Blanchard和Quah分解　287
5．13實(shí)例：分解實(shí)際匯率與名義匯率變動(dòng)　　292
5．14總結(jié)　296
習(xí)題　297
尾注　　302
第6章　協(xié)整與誤差修正模型　304
6．1單整變量的線性組合　304
6．2協(xié)整與共同趨勢(shì)　310
6．3協(xié)整與誤差修正模型　312
6．4協(xié)整檢驗(yàn)：Engle—Granger檢驗(yàn)方法　319
6．5協(xié)整檢驗(yàn)：Engle—Granger檢驗(yàn)方法演示　322
6．6協(xié)整和購(gòu)買力平價(jià)理論　327
6．7特征根、秩與協(xié)整　330
6．8假設(shè)檢驗(yàn)　337
6．9Johansen協(xié)整檢驗(yàn)方法　345
6．10一般到特殊建模方法　349
6．11總結(jié)　354
習(xí)題　355
尾注　359
附錄6．1協(xié)整向量推導(dǎo)　360
附錄6．2特征根、平穩(wěn)性與秩　362
第7章非線性時(shí)間序列模型　369
7．1線性與非線性調(diào)整　369
7．2ARMA模型的簡(jiǎn)單擴(kuò)展　371
7．3極限自回歸TAR模型　374
7．4TAR的擴(kuò)展形式與其他非線性模型　　380
7．5非線性檢驗(yàn)　386
7．6狀態(tài)轉(zhuǎn)換模型的估計(jì)　394
7．7一般化的脈沖響應(yīng)及其預(yù)測(cè)402
7．8單位根與非線性408
7．9總結(jié)413
習(xí)題414
尾注416
統(tǒng)計(jì)表418
參考文獻(xiàn)424
索引　　433