外匯風(fēng)險：模型、工具和管理策略

定　價：￥25.00

作　者：	（德）Jurgen Hakala，（德）Uwe Wystup主編；戴金平，李治譯
出版社：	南開大學(xué)出版社
叢編項：	金融風(fēng)險管理譯叢
標(biāo)　簽：	外匯

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ISBN：	9787310021406	出版時間：	2004-12-01	包裝：	膠版紙
開本：	21cm	頁數(shù)：	555	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書全面介紹了外匯衍生產(chǎn)品數(shù)理研究的歷史和最新發(fā)展。外匯市場是全球流動性最強的市場之一，交易是全球性的和連續(xù)性的。然而，交易的貨幣品種很少，只有美元、日元、歐元、英鎊，還有瑞士法郎、澳大利亞和加拿大元等少數(shù)幾種貨幣。本書介紹了外匯衍生品數(shù)量研究的歷史和最新發(fā)展。我們討論了一些市場品種及其定價問題、基本數(shù)理工具、希臘符號、風(fēng)險管理和相關(guān)性管理。傳統(tǒng)的期權(quán)定價理論是Black-Scholes-Merton模型，其數(shù)學(xué)方法簡單，被市場廣泛接受，并被視為期權(quán)定價理論的基石。本書各章的作者都不同，但我們還是采取了一些方法使全書作為一個整體從而具有可讀性。各部分可以獨立成章。我們希望讀者喜歡本書。我們選入了本專題的最新研究成果，并將其有機地結(jié)合在一起，成為完整的體系，使各部分簡單易懂。

作者簡介

　　Annette Andreas在法蘭克福Hessen-thuringen土地銀行工作。他在法蘭克福的Goethe大學(xué)完成其數(shù)學(xué)專業(yè)的畢業(yè)論文《展期期權(quán)定價方法的比較》，研究方向是隨機過程和金融。Thomas Apel德國Chemnitz理工大學(xué)數(shù)學(xué)學(xué)院的助理教授。他擅長于偏微分方程求解的數(shù)理方法，在Chemnitz大學(xué)完成其所有學(xué)業(yè)。他也曾服務(wù)于莫斯科Lomonossov大學(xué)、倫敦Brunel大學(xué)和法國的Valenciennes et du hainaut cambresis大學(xué)。

圖書目錄

序
致謝
作者簡介
第一部分市場：產(chǎn)品與基礎(chǔ)知識
　第1章  香草期權(quán)
　第2章  波動率管理
　第3章  終止日和交割日不同的處理
　第4章  非交易日對期權(quán)定價的影響
　第5章  障礙期權(quán)——簡介
　第6章  第一代變異期權(quán)的定價
　第7章  第二代變異期權(quán)的定價
　第8章  雙重貨幣標(biāo)價期權(quán)
　第9章  無套利邊界和復(fù)合期權(quán)的靜態(tài)保值
　第10章  從公司角度來看的零成本結(jié)構(gòu)
　第11章  概率密度函數(shù)和相關(guān)工具
　第12章  關(guān)于以遠(yuǎn)期為基礎(chǔ)的衍生產(chǎn)品的前向后向偏微
第二部分風(fēng)險管理
　第13章  利用同質(zhì)性和其他技巧簡化計算期權(quán)價格的敏感性參數(shù)
　第14章  如何利用敏感性參數(shù)來對沖外匯期權(quán)的關(guān)聯(lián)風(fēng)險
第三部分變異期權(quán)的模型和應(yīng)用
　第15章  亞式期權(quán)和籃子期權(quán)定價的算術(shù)平均模型及其應(yīng)用
　第16章  有限差分法
　第17章  蒙特卡羅模擬和方差縮減技術(shù)
　第18章  準(zhǔn)隨機序列及其在籃子期權(quán)和回顧期權(quán)定中的應(yīng)用
　第19章  擬蒙技術(shù)對多資產(chǎn)期權(quán)的定價
　第20章  二叉樹法
　第21章  快速傅立葉變換法對涉及幾種貨幣的期權(quán)的定價
　第22章  市場波動率曲線——波動率微笑的應(yīng)用
　第23章  Heston隨機波動率模型在外匯期權(quán)中的應(yīng)用
　第24章  用有限元法在Heston隨機波動率模型框架下為期權(quán)定價
　第25章  跳躍一擴散模型在外匯市場中的應(yīng)用
　第26章  長期外匯期權(quán)的定價模型
　第27章  管理數(shù)字期權(quán)
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