資產(chǎn)組合選擇和資本市場(chǎng)的均值：方差分析

定　價(jià)：￥28.00

作　者：	（美）哈利·M·馬科維茲著；朱菁，歐陽(yáng)向軍譯
出版社：	上海人民出版社
叢編項(xiàng)：	當(dāng)代經(jīng)濟(jì)學(xué)系列叢書(shū)
標(biāo)　簽：	研究

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ISBN：	9787208030442	出版時(shí)間：	1999-05-01	包裝：	平裝
開(kāi)本：	21cm	頁(yè)數(shù)：	525	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)的主要內(nèi)容分新舊兩部分。所謂舊的部分，就是關(guān)于“一般均值一方差模型”的表述。這種模型尋求在任何線(xiàn)性等式或不等式約束集下均值一方差有效的資產(chǎn)組合。

作者簡(jiǎn)介

　　[美]哈里·M·馬科維茲美國(guó)人、由于他在金融經(jīng)濟(jì)學(xué)方面做出了開(kāi)創(chuàng)性工作，獲得諾貝爾獎(jiǎng)。

圖書(shū)目錄

資產(chǎn)組合選擇和資本市場(chǎng)的均值—方差分析
出版前言
中文版序言
譯者的話(huà)
序言
第1篇一般資產(chǎn)組合選擇模型
1資產(chǎn)組合選擇模型
標(biāo)準(zhǔn)的均值—方差資產(chǎn)組合選擇模型
有上界的標(biāo)準(zhǔn)分析
托賓—夏普—林特納模型
布萊克模型
空頭地位需要附屬擔(dān)保品抵押的模型
名義與真實(shí)報(bào)酬
第1章附錄
加權(quán)和的均值和方差
一般樣本空間
第1章練習(xí)題
2一般均值—方差資產(chǎn)組合選擇模型
一般模型的三種形式
非線(xiàn)性的例子
歷史評(píng)述
第2章練習(xí)題
3一般模型的容量和假定
第2篇初步結(jié)論
4可行資產(chǎn)組合集的性質(zhì)
5包含有均值、方差和標(biāo)準(zhǔn)差的集合
6有仿射約束集的資產(chǎn)組合選擇模型
第三篇一般資產(chǎn)組合選擇模型的解法
7非退化模型的有效集
8臨界線(xiàn)算法的起步
9對(duì)退化模型的分析
10所有可行的均值一方差組合
第4篇特例
11二維分析的標(biāo)準(zhǔn)形式
12標(biāo)準(zhǔn)約束集和市場(chǎng)資產(chǎn)組合的效率
第5篇資產(chǎn)組合選擇的計(jì)算機(jī)程序
附錄
參考文獻(xiàn)
專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ)索引
譯者后記
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