微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)要義：?jiǎn)栴}與方法探討

代序
微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的發(fā)展和展望
1引言
2線(xiàn)性模型
3非線(xiàn)性模型
4廣義矩方法
5模型檢驗(yàn)
6非參數(shù)和半?yún)?shù)模型
7展望
線(xiàn)性模型
多元線(xiàn)性回歸系數(shù)的“其余情況不變”釋義
1引言
2多元回歸的OLS估計(jì)與解釋
3受控變量過(guò)少的嚴(yán)重性
4“代理”與“工具”
5討論
5. 1邊際效應(yīng)
S. 2受控變量越多越保險(xiǎn)嗎
5. 3t值小而R2值大的估計(jì)方程沒(méi)有用嗎
5. 4只關(guān)注某些Bj或它們的某種組合
6因果效應(yīng)與綜列數(shù)據(jù)
7結(jié)束語(yǔ)
綜列數(shù)據(jù)回歸
1引言
2長(zhǎng)期序列
3短期序列
3. 1固定效應(yīng)
3. 2隨機(jī)效應(yīng)
3. 3隨機(jī)效應(yīng)與固定效應(yīng)
跨時(shí)橫截面的混合. 綜列數(shù)據(jù)方法及其應(yīng)用
1引言
2跨時(shí)獨(dú)立橫截面的混合
3利用混合橫截面做政策分析
4綜列數(shù)據(jù)分析中的固定效應(yīng)模型
4. 1兩期綜列數(shù)據(jù)分析
4. 2用兩期綜列數(shù)據(jù)做政策分析
4. 3多于兩期的綜列數(shù)據(jù)分析中的固定效應(yīng)模型
5綜列數(shù)據(jù)分析中的隨機(jī)效應(yīng)模型
正交實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)在微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的應(yīng)用——政策 或事件 評(píng)價(jià)法
1回歸設(shè)計(jì)與分析
2正交設(shè)計(jì)與分析
3正交設(shè)計(jì)的價(jià)值
非線(xiàn)性模型
離散選擇模型
1引言
2二分選擇模型的估計(jì)
3有序選擇模型
4多分選擇模型
限值因變量模型及其應(yīng)用
1引言
2線(xiàn)性概率模型
2. 1線(xiàn)性概率模型的定義
2. 2線(xiàn)性概率模型的估計(jì)問(wèn)題
2. 3線(xiàn)性概率模型的應(yīng)用
3對(duì)數(shù)單位模型
3. 1對(duì)數(shù)單位模型的定義
3. 2對(duì)數(shù)單位模型的估計(jì)
3. 3對(duì)數(shù)單位模型的應(yīng)用
4概率單位模型
4. 1概率單位模型的定義
4. 2概率單位模型的估計(jì)
4. 3概率單位模型的應(yīng)用
5托比模型
5. 1托比模型的定義及其估計(jì)
5. 2對(duì)托比模型估計(jì)值的解釋
5. 3托比模型的應(yīng)用
5. 4托比模型的設(shè)定問(wèn)題
6泊松回歸模型
6. 1泊松回歸模型的定義及其估計(jì)
6. 2對(duì)泊松回歸模型的解釋
6. 3泊松回歸模型的應(yīng)用
7截取和斷尾回歸模型
7. 1截取回歸模型
7. 2斷尾回歸模型
微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的非線(xiàn)性模型
1引言
2托比模型
3選擇模型
4開(kāi)關(guān)模型
5離散回歸模型
5. 1二分離散變量模型
5. 2多分有序選擇模型
5. 3多分無(wú)序選擇模型
6廣義矩法
6. 1GMM的思想
6. 2GMM的特征
方法論與專(zhuān)題研究
統(tǒng)計(jì)大樣本理論雜談
1大樣本
2大樣本概念及問(wèn)題演變簡(jiǎn)史
3大樣本的研究問(wèn)題與方法
3. 1問(wèn)題
3. 2方法
4研究者的必備條件
健康. 財(cái)富與智慧
1引言
1. 1議題
1. 2研究對(duì)象
2綜列數(shù)據(jù)中的關(guān)聯(lián)性與因果性
2. 1因果性檢驗(yàn)
2. 2某些具體的模型
2. 3測(cè)量問(wèn)題
3AHEAD綜列數(shù)據(jù)
3. 1樣本特征
3. 2統(tǒng)計(jì)描述
3. 3構(gòu)造變量
3. 4財(cái)富的度量
3. 5死亡與觀測(cè)的財(cái)富變化
4SES與當(dāng)時(shí)健康狀態(tài)
4. 1關(guān)聯(lián)模型
4. 2相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)
5突發(fā) 偶發(fā) 病和對(duì)AHEAD綜列數(shù)據(jù)中因果關(guān)系進(jìn)行檢驗(yàn)
5. 1突發(fā)病模型
5. 2因果關(guān)系檢驗(yàn)
6檢驗(yàn)從健康狀況到資產(chǎn)積累的非因果關(guān)系
6. 1突發(fā)病模型
6. 2因果關(guān)系檢驗(yàn)
6. 3模擬實(shí)驗(yàn)
怎樣量化環(huán)境損壞或改善的經(jīng)濟(jì)價(jià)值
1引言
1. 1機(jī)制失靈
1. 2信息失效
2環(huán)境評(píng)估的主要問(wèn)題
2. 1評(píng)價(jià)實(shí)驗(yàn)的基本知識(shí)
2. 2實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)中的爭(zhēng)議
3評(píng)估環(huán)境損壞或改善的三種方法
3. 1按質(zhì)論價(jià)法
3. 2旅途成本法
3. 3TCM在抽樣方面的爭(zhēng)議
3. 4直接的偏好誘出法
4支付意愿
微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)中的實(shí)驗(yàn)設(shè)計(jì)法
1引言
2回歸分析中的控制對(duì)象及控制方法
3不可觀測(cè)變量的控制
4對(duì)數(shù)據(jù)的要求與數(shù)據(jù)的利用
5隨機(jī)化的普遍應(yīng)用性
6重復(fù)與誤差
7實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)
微觀金融計(jì)量方法及其應(yīng)用研究
金融計(jì)量中的事件研究經(jīng)驗(yàn)談
1事件研究的基本步驟
2測(cè)度正常表現(xiàn)的模型
2. 1常均值收益模型
2. 2市場(chǎng)模型
2. 3經(jīng)濟(jì)模型
3測(cè)度和分析非正常收益
3. 1市場(chǎng)模型的估計(jì)
3. 2非正常收益的統(tǒng)計(jì)特性
3. 3非正常收益的加總
金融市場(chǎng)信息的有效性與價(jià)格的可預(yù)測(cè)性
1市場(chǎng)信息有效性與隨機(jī)漫游假設(shè)的關(guān)系
2隨機(jī)漫游假設(shè)
2. 1鞅模型
2. 2隨機(jī)漫游1：獨(dú)立同分布增量
2. 3隨機(jī)漫游2：獨(dú)立增量
2. 4隨機(jī)漫游3：無(wú)關(guān)增量
3隨機(jī)漫游假設(shè)的檢驗(yàn)
3. 1檢驗(yàn)隨機(jī)漫游1：獨(dú)立同分布增量
3, 2檢驗(yàn)隨機(jī)漫游2：獨(dú)立增量
3. 3檢驗(yàn)隨機(jī)漫游3：無(wú)關(guān)增量
商品期貨最佳對(duì)沖比率的半?yún)?shù)估計(jì)
1引言
2在玉米. 棉花和大豆市場(chǎng)上的應(yīng)用
2. 1數(shù)據(jù)
2. 2應(yīng)用參數(shù)對(duì)沖模型時(shí)的對(duì)沖效果
2. 3應(yīng)用半?yún)?shù)模型時(shí)的對(duì)沖表現(xiàn)
2. 4應(yīng)用參數(shù)和半?yún)?shù)模型時(shí)的樣本外對(duì)沖效果
3結(jié)論
4附錄
附錄
流行計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)軟件
1EVIEWS 4. 0
2GAUSS 3. 6
3LIMDEP 7. 0
4OX 2. 2
5RATS 5. 0
6SAS 8. 1
7STATA 7. 0
8TSP 4. 5