內(nèi)部信用風險模型：資本分配和績效度量

定　價：￥20.00

作　者：	Michael K.Ong著；李志輝譯
出版社：	南開大學出版社
叢編項：	金融風險管理譯叢
標　簽：	評估

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ISBN：	9787310020423	出版時間：	2004-11-01	包裝：	膠版紙
開本：	21cm	頁數(shù)：	410	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　這是一部關于信用風險度量和管理的經(jīng)典著作，被很多專業(yè)人士奉為在金融機構(gòu)內(nèi)部構(gòu)建信用風險度量模型的權威性指南。它詳細闡述了銀行機構(gòu)如何建立內(nèi)部信用風險模型的全過程，并對如何根據(jù)標準化的內(nèi)部風險度量模型確定金融機構(gòu)的經(jīng)濟資本需求、風險調(diào)整的定價水平、資本分配方案和風險調(diào)整的績效水平等問題進行了深入討論，以保證模型在企業(yè)中的順利施措。該書的作者在風險管理領域從業(yè)多年，他從一名從業(yè)者的角度，通過簡單的文字解釋和易于理解的計量方法介紹了關于內(nèi)部風險模型的知識和研究成果，實用性強，彌補了我國信用風險模型研究理論與實踐相脫節(jié)的缺陷。本書可供金融專業(yè)的研究人員、博士生、碩士生、監(jiān)管當局及金融機構(gòu)的從業(yè)人員閱讀和參考。

作者簡介

　　李志輝（1959-），男，山東萊陽人，現(xiàn)任南開大學經(jīng)濟學院金融學系系副主任、教授、博士生導師。主要研究領域為國際金融、金融風險管理、商業(yè)銀行管理、國際財政與稅收等。自20世紀90年代以來，已先后發(fā)表學術論文近40余篇，其中在國外學術刊物發(fā)表5篇，撰寫專著3部、教材2部。曾獲南開大學經(jīng)濟管理學科“培賢”基金優(yōu)秀青年教師科研一等獎，國家級寶鋼教育基金優(yōu)秀教師獎。1993年應邀赴荷蘭國際財政文獻研究局，作為該局的特約項目資助，在美國伊利諾依大學商學院金融學系從事金融學研究。

圖書目錄

出版說明
譯者簡介
譯者序
作者簡介
內(nèi)容簡介
第1章巴塞爾協(xié)議、銀行監(jiān)管和市場回應——歷史及現(xiàn)狀
1。1 資本協(xié)議框架的起源
1。2 歷史事件回顧
1。3 資本協(xié)議建立的歷史原因
1。4 信用風險、監(jiān)管資本與巴塞爾協(xié)議
1。5 資本監(jiān)管的演進
1。6 市場回應：建立內(nèi)部信用風險模型的呼聲
1。7 博弈論：監(jiān)管資本套利
1。8 資產(chǎn)證券化
1。9 資產(chǎn)證券化帶來的問題
1。10 信用衍生工具的作用
附錄A 1991年聯(lián)邦存款保險公司改進法案摘要
附錄B 監(jiān)管資本規(guī)則
第2章方法概論
2。1 內(nèi)部信用風險模型的必備要素
2。2 模型構(gòu)成要素概述
2。3 各章內(nèi)容概述
第3章構(gòu)建信用風險度量模型
3。1 信用風險要素
3。2 違約風險
3。3 違約概率的度量——實證方法
3。4 違約概率的度量——期權理論方法
3。5 預期違約頻率理論與機構(gòu)評級
3。6 信用風險度量模型
3。7 風險負債價值
3。8 違約過程和信用等級轉(zhuǎn)換事件
附錄A 默頓的關于風險負債的期權理論方法
附錄B 違約概率、違約點和至違約點距離
附錄C 數(shù)理基礎
附錄D 多狀態(tài)違約過程和違約概率
第4章資產(chǎn)組合和預期損失
4。1 預期損失
4。2 調(diào)整的風險暴露：未清償貸款和貸款承諾
4。3 承諾協(xié)議
4。4 調(diào)整的風險暴露
4。5 既定違約提用比例
4。6 既定違約損失和V1中的風險部分
4。7 預期損失的數(shù)學推導
4。8 信用風險模型的參數(shù)化
第5章非預期損失
5。1 非預期風險的成因
5。2 非預期損失
5。3 經(jīng)濟資本與非預期損失
附錄A 非預期損失的推導
第6章資產(chǎn)組合效應：風險貢獻和非預期損失
……
第7章違約相關系數(shù)與信用質(zhì)量
第8章信用違約風險的損失分布
第9章損失分布的蒙特卡羅模擬
第10章極值理論
第11章風險調(diào)整績效度量
第12章內(nèi)部模型在企業(yè)中的全面實施
第13章信用集中與必要價差
結(jié)語：下一步
附錄
術語匯編
人名索引
名詞索引