資本市場分形結構及其復雜性

1 緒論
1．1 經濟時間序列波動的特征
1．2 分形市場理論對主流市場理論的挑戰(zhàn)
1．3 本書主要內容與結構安排
2 資本市場基本理論
2．1 投資組合理論
2．2 資本市場定價模型
2．3 資本市場微觀結構理論
2．4 資本市場風險管理技術
2．5 資本市場最優(yōu)控制方法
3 資本市場波動的復雜性
3．1 有效市場假說的質疑
3．2 理性預期與羊群效應
3．3 資本市場的復雜性
4 資本市場的分形與混沌
4．1 資本市場的分形
4．2 分形市場與有效市場
4．3 資本市場的混沌
4．4 邏吉斯蒂克方程與股市分形
4．5 李雅普諾夫指數與股市混沌
4．6 混沌經濟系統(tǒng)的度量
5 資本市場標度理論與度量方法
5．1 金融數據的統(tǒng)計描述
5．2 自相似性與標度不變性
5．3 穩(wěn)定分布與負冪律分布
5．4 多重標度與多重分形
5．5 自相關函數與自相關指數
5．6 HuIst指數
5．7 非趨勢波動分析(DFA)
6 資本市場投資優(yōu)化與控制實證研究
6．1 不確定環(huán)境下金融產品投資組合模型
6．2 證券投資組合的模糊優(yōu)化
6．3 基于VAR的企業(yè)投資組合
6．4 企業(yè)重組價值的評估
6．5 委托代理框架下實物期權最優(yōu)投資策略
6．6 金融網絡下投資組合風險及最優(yōu)規(guī)模
6．7 股票市場的智能預測
6．8 證券投資的神經網絡專家系統(tǒng)預測
6．9 破產風險的識別和控制
6．10 非對稱信息下的銀行貸款定價策略
7 資本市場的分形與混沌實證研究
7．1 股價指數的相關性與獨立性
7．2 Hurst指數及股市分形結構
7．3 資本市場的標度行為
7．4 基于DFA的股市非趨勢波動分析
7．5 基于風險位移的DFA研究
7．6 證券市場流動性與交易者群體變動的混沌
7．7 證券市場混沌的判據
結束語
參考文獻