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數(shù)理金融學(xué)引論:離散時間模型

數(shù)理金融學(xué)引論:離散時間模型

定 價:¥49.00

作 者: (美)斯坦利·R.普利斯卡(Stanley R.Pliska)著;王忠玉譯
出版社: 經(jīng)濟科學(xué)出版社
叢編項: 金泉文庫 數(shù)理金融方法與建模譯叢
標(biāo) 簽: 銀行學(xué)\貨幣理論

ISBN: 9787505829954 出版時間: 2003-03-01 包裝: 簡裝本
開本: 23cm 頁數(shù): 340 字數(shù):  

內(nèi)容簡介

  作為現(xiàn)代金融學(xué)的核心,數(shù)學(xué)金融學(xué)在過去的幾十年中,尤其是20世紀(jì)90年代以來,在國際上發(fā)展相當(dāng)迅猛。國內(nèi)從事這方面教學(xué)和科研的學(xué)者也越來越多。有些學(xué)者的工作在國際數(shù)學(xué)金融學(xué)領(lǐng)域中也有相當(dāng)?shù)挠绊?。近年來,國?nèi)外出版的數(shù)學(xué)金融學(xué)方面的專著和教材也非常多,其中有許多是相當(dāng)不錯的。現(xiàn)在呈現(xiàn)在讀者面前的是美國著名的數(shù)學(xué)金融學(xué)專家普利斯卡(S.Pliska)寫的Introductionto Mathematical Finance的中譯本。這是一本寫得非常好的教材,很適宜具有微積分、線性代數(shù)和概率論初步基礎(chǔ)的讀者作為數(shù)學(xué)金融學(xué)的入門教材。該書的部分內(nèi)容曾經(jīng)被用于我在復(fù)旦大學(xué)為本科生開設(shè)的“數(shù)學(xué)金融學(xué)”課程之中。我覺得該書是很有特點的。這次,王忠玉先生將該書譯成中文,使得將有更多的國內(nèi)讀者能夠接觸它。這無疑是一件很好的事情。我粗略地瀏覽了翻譯稿,覺得王忠玉先生一定花了不少力氣。我想會有許多讀者喜歡它的。在此,我也希望會有更多的人來關(guān)心數(shù)學(xué)金融學(xué),來從事數(shù)學(xué)金融學(xué)的研究、教學(xué)和應(yīng)用。我國進入WTO,給了我們一個極好的具有挑戰(zhàn)性的機會,相信掌握數(shù)學(xué)金融學(xué)的人們會有其廣闊的用武之地 

作者簡介

暫缺《數(shù)理金融學(xué)引論:離散時間模型》作者簡介

圖書目錄

叢書總序
中文版序言
作者中文版序言
原版序言
致身
1.單時期證券市場
1.1模型說明
1.2套利與其他經(jīng)濟背景
1.3風(fēng)險中性概紡測度
1.4未定權(quán)益的估值
1.5完全市場與不完全市場
1.6風(fēng)險與收益
2.單時期消費與投資
2.1最優(yōu)投資組合與生存性
2.2風(fēng)險中性計算方示
2.3消費投資問題
2.4均值方差投資組合分析
2.5帶賣空約束及類似限制的投資組合管理
2.6不完全市場中的最優(yōu)投資組合
2.7均衡模型
3.多時期證券市場
3.1模型說明、域流與隨機過程
3.2收益過程與股息過程
3.3條件期望一鞅
3.4經(jīng)濟背景
3.5二項式模型
3.6馬爾可夫模型
4.期權(quán)、期貨與其他衍生證券
4.1未定權(quán)益
4.2二項式模型下的歐式期權(quán)
4.3美式期權(quán)
4.4完全市場與不完全市場
4.5遠期價格與現(xiàn)金流估值
4.6期貨
5.最優(yōu)消費與投資問題
5.1最優(yōu)投資組合與動態(tài)規(guī)劃
5.2最優(yōu)投資組合與鞅方法
5.3消費投資與動態(tài)規(guī)劃
5.4消費投資與鞅方法
5.5來自于消費及最終財富的最大效用
5.6來約束的最優(yōu)投資組合
5.7帶約束的最優(yōu)消費投資
5.8不完全市場中的投資組合最優(yōu)化
6.債券與利率衍生證券
6.1基本期限結(jié)構(gòu)模型
6.2網(wǎng)格、馬爾可夫鏈模型
6.3收益曲線模型
6.4遠期風(fēng)險高速概率測度
6.5定息債券與債券期權(quán)
6.6互換與互換期權(quán)
6.7上限與下限
7.無限樣本空間模型
7.1有限范圍模型
7.2無限范圍模型
附錄:線性規(guī)劃
參考文獻
索引
譯者后記 【媒體評論】

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