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計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(第三版)

計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)(第三版)

定 價(jià):¥98.00

作 者: (美)達(dá)摩達(dá)爾·N.古扎拉蒂(Damodar N.Gujarati)著;林少宮譯
出版社: 中國(guó)人民大學(xué)出版社
叢編項(xiàng): 經(jīng)濟(jì)科學(xué)譯叢
標(biāo) 簽: 經(jīng)濟(jì)學(xué)

ISBN: 9787300030449 出版時(shí)間: 2000-01-01 包裝: 膠版紙
開本: 26cm 頁(yè)數(shù): 854 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡(jiǎn)介

  該書十分重視基礎(chǔ)知識(shí)的教學(xué)及訓(xùn)練,內(nèi)容深入淺出。該書的特點(diǎn)之一是:充分考慮了學(xué)科發(fā)展的前沿,使微觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的定性與限值應(yīng)變量方法和宏觀計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的時(shí)間序列分析都占有相當(dāng)篇幅。同時(shí),本書突出強(qiáng)調(diào)了計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)經(jīng)濟(jì)和金融數(shù)據(jù)的應(yīng)用分析。 作者簡(jiǎn)介: 達(dá)摩達(dá)爾·N·古扎拉蒂在執(zhí)教于紐約市立大學(xué)28年多之后,現(xiàn)在是紐約州西盧美國(guó)軍事學(xué)院社會(huì)科學(xué)系的經(jīng)濟(jì)學(xué)教授。古扎拉蒂博士于1960年獲孟買大學(xué)工商學(xué)碩士學(xué)位,1963年獲芝加哥大學(xué)工商行政碩士學(xué)位,并于1965年獲芝加哥大學(xué)博士學(xué)位。古扎拉蒂博士曾在知名的國(guó)內(nèi)和國(guó)際期刊諸如Reviow of Economics and Statistics, Economic Joumal, Journal of Mnancial and Quantitative Analysis, Journal of Business, American Statistician 和 Journal of Industrial and Labor Relations發(fā)表論文多篇。古扎拉蒂博士現(xiàn)任多種期刊和圖書出版社的編輯評(píng)判人,并且是印度官方刊物 Journal of Quantitative Economics 的編委會(huì)成員。古扎拉蒂博士還是Pension and the New York City Fiscal Crisis(the American Eulerprise Instuiule, 1978)Government and Business(MeGrawllill, 1984)和 Essentials of Econometrics (MeGrawllill, 1992)的作者。古扎拉蒂博士在計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方面的書已被譯成多種文字出版。 古扎拉蒂博士曾是聯(lián)合王國(guó)Sheffield大學(xué)訪問教授(1970—1971),是訪問印度的Fulbright教授(1981—1982),新加坡國(guó)立大學(xué)管理學(xué)院訪問教授(1985—1986),以及澳大利亞New South Wales大學(xué)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)教授(1988年夏)。作為美國(guó)新聞署赴海外講學(xué)的一位經(jīng)常參加者,古扎拉蒂博士曾在澳大利亞、孟加拉國(guó)、德國(guó)、印度、以色列、毛里求斯、韓國(guó)等廣泛講授微觀和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)專題。古扎拉蒂博士還在加拿大和墨西哥舉辦過學(xué)術(shù)研討會(huì)并講演。[看更多]

作者簡(jiǎn)介

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圖書目錄

第1篇 單一方程回歸模型
 第1章 回歸分析的性質(zhì)
 第2章 雙變量回歸分析:一結(jié)基本概念
 第3章 雙變量回歸模型:估計(jì)問題
 第4章 正態(tài)性假定:經(jīng)典正態(tài)線性回歸模型
 第5章 雙變量回歸:區(qū)間估計(jì)與假設(shè)檢驗(yàn)
 第6章 雙變量線性回歸模型的延伸
 第7章 復(fù)回歸分析:估計(jì)問題
 第8章 復(fù)回歸分析:推斷問題
 第9章 線性回歸模型的矩陣方法 
第2篇 放寬經(jīng)典模型的假定
 第10章 多重共線性與微數(shù)缺測(cè)性 
 第11章 異方差性
 第12章 自相關(guān)
 第13章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)建1:傳統(tǒng)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論
 第14章 計(jì)量經(jīng)濟(jì)建模2:另立計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)方法論
第3篇 計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)專題
 第15章 關(guān)于虛擬變量的回歸
 第16章 關(guān)于虛擬應(yīng)變量的回歸:線性概率模型、對(duì)數(shù)單位、概率單位及托比模型
 第17章 動(dòng)態(tài)計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型:自回歸與分布滯后模型
第4篇 聯(lián)立方程模型
 第18章 聯(lián)立方程模型
 第19章 識(shí)別問題
 第20章 聯(lián)立方程方法
第5篇 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)
 第21章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)1:平穩(wěn)性、單位根與協(xié)積
 第22章 時(shí)間序列計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)2:用于預(yù)測(cè)的ARIMA與VAR模型
附錄

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