高等時間序列經(jīng)濟計量學

定　價：￥20.00

作　者：	陸懋祖著
出版社：	上海人民出版社
叢編項：	現(xiàn)代經(jīng)濟學管理學教科書系列
標　簽：	暫缺

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ISBN：	9787208032002	出版時間：	1999-08-01	包裝：	平裝
開本：	20cm	頁數(shù)：	349	字數(shù)：

內(nèi)容簡介

　　本書以介紹單位根過程、同積過程和ARCH過程的基礎(chǔ)的數(shù)學結(jié)構(gòu)作為主要目的，旨在幫助經(jīng)濟系或統(tǒng)計系的本科高年級學生、研究生及研究人員掌握現(xiàn)代化的經(jīng)濟計量學工具，使他們在理論基礎(chǔ)上受到一定的訓練，以便今后在此領(lǐng)域中作出自己的貢獻。這也是本書稱為“高等”的原因，以強調(diào)理論推導的嚴格性。書中對介紹的主要定理都作了較為詳細的數(shù)學證明，理解這些證明對進一步掌握理論是很有幫助的。當然，初讀者可將定理證明留到以后必要時再讀。本書可供經(jīng)濟系、統(tǒng)計系或其他相應(yīng)專業(yè)的高年級學生和研究生作同名課程的教材或參考書。作為教材，本書適合作一學期用。

作者簡介

　　陸懋祖，博士，現(xiàn)任職英國南安普頓大學經(jīng)濟系講師，英國人，1979-1991年先后在上海財經(jīng)大學、倫敦經(jīng)濟學院、英國南安普頓大學學習，先后獲學士、碩士、博士學位，畢業(yè)后就職于英國南安普頓大學經(jīng)濟系等，并擔任北京大學光華管理學院客座教授等。主要研究領(lǐng)域為計量經(jīng)濟學，特別是在金融領(lǐng)域的應(yīng)用，對計量經(jīng)濟學在金融領(lǐng)域的研究有較深入的研究，是海外較有名氣的華人經(jīng)濟學家之一。

圖書目錄

總前言
前言
第1章單位根過程
1.1簡介
1.2單位根過程的定義
1.3維納過程
1.4泛函中心極限定理
1.5連續(xù)映照定理
1.6有關(guān)隨機游動的極限分布
1.6.1幾個重要的極限
1.6.2隨機積分
1.6.3最小二乘估計T的極限分布
1.6.4tT統(tǒng)計量的極限分布
1.7帶常數(shù)項的隨機游動
1.8有關(guān)單位根過程的極限分布
1.9時間序列的去勢
1.10近單位根過程
1.11本章小結(jié)
習題
第2章單位根過程的假設(shè)檢驗
2.1簡介
2.2迪基—福勒(DF)檢驗法
2.2.1情況一和情況二的DF檢驗法
2.2.2情況三和情況四的DF檢驗法
2.2.3迪基—福勒(DF)檢驗法小結(jié)
2.3菲利普斯—配榮(PP)檢驗法
2.3.1情況二的PP檢驗法
2.3.2情況一和情況四的PP檢驗法
2.4增廣的迪基—福勒(ADF)檢驗法
2.4.1P階自回歸過程
2.4.2情況二的ADF檢驗法
2.4.3情況一和情況四的ADF檢驗法
2.5本章小結(jié)
習題
第3章多變量單位根過程
3.1簡介
3.2多變量單位根過程的極限定理
3.3含單位根的向量自回歸過程
3.3.1VAR(P)的表示形式
3.3.2不帶常數(shù)項的VAR(P)
3.3.3帶常數(shù)項的VAR(P)
3.4偽回歸
3.5偽回歸的糾正方法
3.6本章小結(jié)
習題
第4章同積過程的性質(zhì)和表示形式
4.1簡介
4.2同積過程的主要特征
4.3同積過程的表示形式
4.3.1誤差修正形式
4.3.2三角表示形式
4.3.3同趨勢表示形式
4.4本章小結(jié)
習題
第5章同積過程的參數(shù)估計和假設(shè)檢驗——最小二乘方法
5.1同積向量的最小二乘估計
5.2同積關(guān)系的規(guī)范化
5.3多個同積向量
5.4檢驗隨機向量的同積性
5.5同積向量的假設(shè)檢驗
5.6對u1t和u2t的相關(guān)系數(shù)的糾正
5.7充分改進的最小二乘估計
5.8本章小結(jié)
習題
第6章同積系統(tǒng)的最大似然方法
6.1簡介
6.2同積過程與誤差修正過程
6.3典型相關(guān)
6.4ECM和集中的對數(shù)似然函數(shù)
6.5最大似然估計和典型相關(guān)分析
6.6參數(shù)矩陣丌的最大似然估計
6.7同積關(guān)系的假設(shè)檢驗
6.8對同積向量的假設(shè)檢驗
6.9對矩陣a的假設(shè)檢驗
6.10本章小結(jié)
習題
第7章ARCH模型
7.1簡介
7.2自回歸條件異方差過程(ARCH)的定義
7.3ARCH過程參數(shù)的最大似然估計
7.4非正態(tài)的ARCH(q)過程的最大似然估計
7.5ARCH模型的假設(shè)檢驗
7.6廣義的ARCH模型——GARCH模型
7.6.1GARCH(1,1)過程
7.6.2GARCH回歸模型的參數(shù)估計
7.6.3GARCH模型的假設(shè)檢驗
7.7ARCH模型的其他推廣形式
7.7.1指數(shù)的GARCH模型(EGARCH)
7.7.2向量的GARCH模型
7.7.3ARCH-M模型
7.8ARCH模型和隨機微分方程
7.9ARCH過程的綜合
7.10本章小結(jié)
習題
參考文獻
附表
索引