高級(jí)國(guó)際金融學(xué)教程

定　價(jià)：￥88.00

作　者：	（美）莫瑞斯·奧博斯特弗爾德（Maurice Obstfeld），（美）肯尼斯·若戈夫（Kenneth Rogoff）著；劉紅忠等譯；劉紅忠譯
出版社：	中國(guó)金融出版社
叢編項(xiàng)：	國(guó)外經(jīng)濟(jì)金融教材精選
標(biāo)　簽：	銀行學(xué)\貨幣理論

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ISBN：	9787504927705	出版時(shí)間：	2002-10-01	包裝：	膠版紙
開(kāi)本：	26cm	頁(yè)數(shù)：	717	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　本書(shū)在沒(méi)有考慮貨幣因素的條件下，介紹了20世紀(jì)80年代以來(lái)經(jīng)營(yíng)賬戶(hù)的跨時(shí)均衡分析方法及其應(yīng)用；然后引入貨幣因素重點(diǎn)探討了90年代以來(lái)新的開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)。首先，本書(shū)建立了經(jīng)常賬戶(hù)跨時(shí)分析的理論框架；然后利用該框架分析了實(shí)際匯率和貿(mào)易條件、不確定性對(duì)經(jīng)常賬戶(hù)和經(jīng)濟(jì)周期國(guó)際傳導(dǎo)的影響以及國(guó)際債務(wù)問(wèn)題；并將最優(yōu)增長(zhǎng)模型引入開(kāi)放經(jīng)濟(jì)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)，構(gòu)成了經(jīng)常賬戶(hù)跨時(shí)均衡分析方法的一個(gè)重要特征；接著分別介紹了名義價(jià)格完全彈性條件下和粘性?xún)r(jià)格條件下的貨幣模型；最后討論了動(dòng)態(tài)的粘性?xún)r(jià)格模型，這是新的開(kāi)放經(jīng)濟(jì)條件下的宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的最大創(chuàng)新所在。

作者簡(jiǎn)介

　　莫瑞斯·奧博斯特弗爾德（Maurice Obstfeld）畢業(yè)于MIT，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位，現(xiàn)任加州大學(xué)伯克利分校class of 1958經(jīng)濟(jì)學(xué)講座教授、美國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)研究局（NBER）特邀研究員、美國(guó)經(jīng)濟(jì)政策研究中心（CEPR）研究員和美國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)（Econometric Society）會(huì)員，并且擔(dān)任IMF、世界銀行、歐盟委員會(huì)和多國(guó)中央銀行的顧問(wèn)。在加州大學(xué)伯克利分校任教之前，他先后在哥倫比亞大學(xué)、賓夕法尼亞大學(xué)和哈佛大學(xué)任教。他的研究領(lǐng)域涉及國(guó)際金融和宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)?！陡呒?jí)國(guó)際金融學(xué)教程》（原書(shū)名《國(guó)際宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)》）是他和Rogoff近年來(lái)的一本著作。他還和Krugman合著了《國(guó)際經(jīng)濟(jì)學(xué)：理論和政策》（這本書(shū)已經(jīng)是第四版，并已經(jīng)被譯成西班牙文、法文、意大利文、日文、中文、波蘭文和俄文等不同版本出版）等著作?？夏崴埂と舾攴颍↘enneth Rogoff）1980年獲MIT經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位。他曾任普林斯頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)系的Charles-Robertson國(guó)際事務(wù)講座教授，現(xiàn)任哈佛大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)教授和美國(guó)計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)會(huì)員。Rogoff長(zhǎng)期擔(dān)任IMF經(jīng)濟(jì)學(xué)家，并在聯(lián)邦儲(chǔ)備銀行理事會(huì)任職。2001年8月以來(lái)，任IMF研究部經(jīng)濟(jì)顧問(wèn)和主任。Rogoff出版了大量關(guān)于國(guó)際金融理論與政策方面（包括匯率、國(guó)際債務(wù)問(wèn)題和國(guó)際貨幣政策等）的論文和著作。劉紅忠1965年6月18日出生，浙江麗水人，復(fù)旦大學(xué)金融學(xué)教授，博士生導(dǎo)師，國(guó)際金融系系主任，中國(guó)國(guó)際金融學(xué)會(huì)理事，上海市金融學(xué)會(huì)理事。1988年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士（世界經(jīng)濟(jì)專(zhuān)業(yè)）；1989年至1990年，在中國(guó)人民大學(xué)中美經(jīng)濟(jì)學(xué)培訓(xùn)中心（福特基金會(huì)資助），參加由中美經(jīng)濟(jì)學(xué)教育交流委員會(huì)主辦的為期一年的經(jīng)濟(jì)碩士課程學(xué)習(xí)；1991年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)世界經(jīng)濟(jì)系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位（國(guó)際金融專(zhuān)業(yè)）；1996年至1997年，受中英政府友好獎(jiǎng)學(xué)金（SBFSS）資助，在英國(guó)牛津大學(xué)圣·安東尼學(xué)院（St.Antony's College），以高級(jí)訪(fǎng)問(wèn)學(xué)者身份進(jìn)行了為期一年的學(xué)術(shù)研究；1998年畢業(yè)于復(fù)旦大學(xué)國(guó)際金融系，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位（金融學(xué)專(zhuān)業(yè)）。等等

圖書(shū)目錄

概述
1跨時(shí)貿(mào)易與經(jīng)常項(xiàng)目收支平衡
1.1小國(guó)兩期稟賦經(jīng)濟(jì)模型
應(yīng)用：公元前兩千年的平滑消費(fèi)問(wèn)題
1.2投資的作用
專(zhuān)欄1.1名義經(jīng)常項(xiàng)目與真實(shí)經(jīng)常項(xiàng)目
1.3兩地區(qū)的世界經(jīng)濟(jì)模型
應(yīng)用：戰(zhàn)爭(zhēng)與經(jīng)常項(xiàng)目
應(yīng)用：20世紀(jì)80年代的投資生產(chǎn)率與世界實(shí)際利率
1.4對(duì)國(guó)際借貸征稅
1.5勞動(dòng)力的國(guó)際流動(dòng)
應(yīng)用：能源價(jià)格.全球儲(chǔ)蓄和實(shí)際利率
附錄1A穩(wěn)定性與Marshall—Lerner條件
習(xí)題
2小國(guó)開(kāi)放經(jīng)濟(jì)的動(dòng)態(tài)分析
2.1多時(shí)期的小國(guó)模型
應(yīng)用：什么時(shí)候一國(guó)會(huì)破產(chǎn)?
2.2經(jīng)常項(xiàng)目的動(dòng)態(tài)分析
專(zhuān)欄2.11923年日本地震
2.3一個(gè)經(jīng)常項(xiàng)目隨機(jī)模型
應(yīng)用：Deaton悖論
應(yīng)用：生產(chǎn)力沖擊對(duì)投資和經(jīng)常項(xiàng)目的相對(duì)影響
2.4耐用消費(fèi)品和經(jīng)常項(xiàng)目
2.5公司.勞動(dòng)力市場(chǎng)和投資
附錄2A生產(chǎn)力增長(zhǎng)趨勢(shì),儲(chǔ)蓄和投資：一個(gè)詳盡的例子
附錄2B投機(jī)性資產(chǎn)價(jià)格泡沫,Ponzi博弈和橫截條件
習(xí)題
3生命周期.稅收政策與經(jīng)常項(xiàng)目
3.1不存在代際交迭時(shí)的政府預(yù)算政策
3.2迭代模型中的政府預(yù)算赤字
專(zhuān)欄3.1代際會(huì)計(jì)
應(yīng)用：政府預(yù)算赤字會(huì)導(dǎo)致經(jīng)常項(xiàng)目逆差嗎?
應(yīng)用：迭代模型和Euler方程的計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)檢驗(yàn)
3.3產(chǎn)出變動(dòng),人口統(tǒng)計(jì)和生命周期
應(yīng)用：儲(chǔ)蓄與產(chǎn)出增長(zhǎng)相關(guān)嗎?
3.4投資和產(chǎn)出增長(zhǎng)
應(yīng)用：Feldstein和Horioka儲(chǔ)蓄—投資之謎
3.5貿(mào)易的總收益和代際間收益
3.6公共債務(wù)和世界利率
應(yīng)用：1970年以來(lái)的政府債務(wù)和國(guó)際利率
3.7迭代模型與代表人模型的綜合
附錄3A動(dòng)態(tài)無(wú)效性
習(xí)題
4實(shí)際匯率與貿(mào)易條件
4.1國(guó)際價(jià)格水平和實(shí)際匯率
4.2資本流動(dòng)條件下的非貿(mào)易品價(jià)格
專(zhuān)欄4.1對(duì)一價(jià)定律的實(shí)證檢驗(yàn)
應(yīng)用：部門(mén)之間的生產(chǎn)率差異和工業(yè)國(guó)非貿(mào)易品的相對(duì)價(jià)格
應(yīng)用：生產(chǎn)率增長(zhǎng)與實(shí)際匯率
4.3長(zhǎng)期的消費(fèi)與生產(chǎn)
4.4消費(fèi)的動(dòng)態(tài)調(diào)整.價(jià)格水平和實(shí)際利率
4.5動(dòng)態(tài)Ricardo模型中的貿(mào)易條件
專(zhuān)欄4.2工業(yè)國(guó)的轉(zhuǎn)移效應(yīng)
附錄4A再論內(nèi)生性勞動(dòng)力供給
附錄4B高成本的資本流動(dòng)與短期的相對(duì)價(jià)格調(diào)整
習(xí)題
5不確定性和國(guó)際金融市場(chǎng)
5.1跨自然隨機(jī)狀態(tài)的交易：小國(guó)的例子
專(zhuān)欄5.1倫敦勞埃德商船協(xié)會(huì)和有風(fēng)險(xiǎn)的顧客市場(chǎng)
5.2全球模型
應(yīng)用：對(duì)國(guó)際消費(fèi)和產(chǎn)出關(guān)聯(lián)性的比較
專(zhuān)欄5.2市場(chǎng)在各國(guó)內(nèi)部比在各國(guó)之間
更為完備嗎?
5.3國(guó)際證券組合的多樣化
應(yīng)用：國(guó)際證券組合多樣化和國(guó)內(nèi)偏好之謎
5.4資產(chǎn)定價(jià)
應(yīng)用：超長(zhǎng)期的股票溢價(jià)之謎
應(yīng)用：與CDP相關(guān)聯(lián)的證券及對(duì)Vm的估計(jì)
5.5非貿(mào)易的作用
應(yīng)用：非貿(mào)易性和消費(fèi)的國(guó)際相關(guān)性
應(yīng)用：國(guó)際性風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的利益究竟有多大?
5.6一個(gè)跨世代分擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的模型
專(zhuān)欄5.3對(duì)以同齡群體消費(fèi)偏離為基礎(chǔ)的
完全市場(chǎng)的檢驗(yàn)
附錄5A時(shí)間跨度Spanning與完全性
附錄5B比較優(yōu)勢(shì),經(jīng)常項(xiàng)目和資產(chǎn)購(gòu)買(mǎi)總額：
一個(gè)簡(jiǎn)單的例子
附錄5C一個(gè)無(wú)限時(shí)間范圍條件下的完全市場(chǎng)模型
附錄5D進(jìn)行中的債券交易和動(dòng)態(tài)一致性
習(xí)題
6國(guó)際資本市場(chǎng)的不完全性
6.1國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)
專(zhuān)欄6.1主權(quán)豁免與債權(quán)人的制裁
應(yīng)用：被禁止進(jìn)入國(guó)際資本市場(chǎng)的成本究竟有多高?
應(yīng)用：違約記錄是如何影響違約國(guó)借款條件的?
6.2國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)與投資
應(yīng)用：債務(wù)回購(gòu)的實(shí)踐
6.3存在內(nèi)部信息條件下的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)模型
6.4國(guó)際借貸活動(dòng)中的道德風(fēng)險(xiǎn)
應(yīng)用：融資約束與投資
附錄6A重建國(guó)家債務(wù)模型
附錄6B在同時(shí)存在違約風(fēng)險(xiǎn)和債務(wù)國(guó)儲(chǔ)蓄的條件下的
風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)模型
習(xí)題
7全球的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
7.1新古典增長(zhǎng)模型
專(zhuān)欄7.1第二次世界大戰(zhàn)以來(lái)的資本產(chǎn)出比率
7.2國(guó)際間生產(chǎn)率的收斂趨勢(shì)
應(yīng)用：對(duì)1870-1979年間生產(chǎn)率是否收斂的研究：
Baumol—DeLong—Romer的辯論
應(yīng)用：公共資本的積累與收斂
7.3內(nèi)生性經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模型
應(yīng)用：在高速增長(zhǎng)的東亞地區(qū),資本流動(dòng)是持續(xù).
高速的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)最關(guān)鍵的原因嗎?
應(yīng)用：人口規(guī)模與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)
7.4隨機(jī)的新古典增長(zhǎng)模型
附錄7A對(duì)離散時(shí)間增長(zhǎng)模型取極限,可以轉(zhuǎn)化為
連續(xù)時(shí)間增長(zhǎng)模型
附錄7B一個(gè)簡(jiǎn)單的兩期隨機(jī)迭代模型
習(xí)題
8彈性?xún)r(jià)格下的貨幣和匯率
8.1對(duì)貨幣屬性的假設(shè)
8.2Cagan的貨幣和價(jià)格模型
專(zhuān)欄8.1鑄幣稅有多重要?
8.3個(gè)人效用最大化下的貨幣匯率模型
應(yīng)用：對(duì)投機(jī)泡沫的檢驗(yàn)
8.4名義匯率制度
專(zhuān)欄8.2不斷增長(zhǎng)的境外美元使用
8.5匯：率日標(biāo)區(qū)(TargetZonesforExchangeRates)
*8.6對(duì)匯率目標(biāo)區(qū)的投機(jī)性攻擊
8.7名義資產(chǎn)價(jià)格條件下的統(tǒng)一的隨機(jī)性一般均衡模型
附錄8A兩國(guó)預(yù)付現(xiàn)金模型
附錄8B外匯干預(yù)機(jī)制
習(xí)題
9名義價(jià)格剛性：經(jīng)驗(yàn)事實(shí)和基本的開(kāi)放經(jīng)濟(jì)模型
9.1粘性的國(guó)內(nèi)商品價(jià)格和匯率
9.2Mundell——Fleming——Dombusch模型
9.3粘性?xún)r(jià)格匯：率模型的實(shí)證證據(jù)
9.4匯率制度的選擇
9.5貨幣政策可信度模型
應(yīng)用：中央銀行的獨(dú)立性和通貨膨脹
應(yīng)用：開(kāi)放和通貨膨脹
習(xí)題
10產(chǎn)量.匯率和經(jīng)常項(xiàng)目的粘性?xún)r(jià)格模型
10.1國(guó)際貨幣政策傳導(dǎo)的兩國(guó)一般均衡模型
專(zhuān)欄10.1關(guān)于粘性?xún)r(jià)格更多的實(shí)證證據(jù)
專(zhuān)欄10.2經(jīng)濟(jì)周期中不完全競(jìng)爭(zhēng)的作用
10.2不完全競(jìng)爭(zhēng)和非貿(mào)易品價(jià)格的預(yù)先確定：
超調(diào)模型的修正
應(yīng)用：財(cái)富效應(yīng)與實(shí)際匯率
10.3政府支出和生產(chǎn)率沖擊
10.4名義工資剛性
應(yīng)用：市場(chǎng)定價(jià)和匯率轉(zhuǎn)遞
習(xí)題
第2章附錄
附錄A跨時(shí)最優(yōu)化方法
附錄B包含跨時(shí)非可加性偏好的模型
附錄C線(xiàn)性差分方程的求解方法
第5章附錄
附錄A多階段投資組合選擇
第8章附錄
附錄A連續(xù)時(shí)間最大化和最大值原則
參考文獻(xiàn)
術(shù)語(yǔ)檢索與符號(hào)表(略)
作者索引(略)
主題索引(略)
后記