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計量經(jīng)濟學:半?yún)?shù)計量經(jīng)濟學方法

計量經(jīng)濟學:半?yún)?shù)計量經(jīng)濟學方法

定 價:¥30.00

作 者: 艾春榮,陳小紅著
出版社: 北京大學出版社
叢編項: 經(jīng)濟與金融高級研究叢書
標 簽: 經(jīng)濟學

ISBN: 9787301045640 出版時間: 2000-01-01 包裝: 膠版紙
開本: 24cm 頁數(shù): 218 字數(shù):  

內容簡介

  艾春榮,男,1962年3月10日出生于湖北省浠水縣一個農(nóng)民家庭。1978年考上華中工學院數(shù)學系。1982年獲得學士學位。1985年獲得碩士學位。1985年參加美籍人經(jīng)濟學家舉辦的經(jīng)濟學項目考試,取得美國加州大學爾文分校經(jīng)濟系入學許可,1986年轉入麻省理工學院經(jīng)濟系,1990年獲得博士學位。1990-1991年在美國國家經(jīng)濟研究局做博士后,1991-1994年在紐約州立大學石溪分校經(jīng)濟系任教。1994年轉到佛羅里大學經(jīng)濟系任教,于1998年提升為終身教授。陳小紅,女,1965年4月16日生于武漢市一個知識分子家庭。1986年獲得武漢大學數(shù)學系學士學位。1986::1987年參加福特經(jīng)濟學培訓班,并于1987年赴加拿大WesternOntario大學經(jīng)濟系學習,后于1988年轉到加州大學圣地亞哥分校經(jīng)濟系,1993年獲得博士學位。1993年-1999年芝加哥大學經(jīng)濟系任教。1999年轉入英國倫敦經(jīng)濟學院經(jīng)濟系任教。半?yún)?shù)模型是微觀計量經(jīng)濟學里的一個熱門研究課題。本書針對半?yún)?shù)模型作出了如下貢獻:第一,修正了平均導數(shù)估計值的一些弱點。第二,把部分紅性模型的羅賓森(Robinson)方法推廣到非線性模型。第三,把半?yún)?shù)方法應用到失落數(shù)據(jù)問題。第四,就特定模型計算了半?yún)?shù)估計值的上界。第五,把半?yún)?shù)方法推廣到時間序列。第六,用半?yún)?shù)方法對計量經(jīng)濟學模型進行統(tǒng)計推斷。

作者簡介

  艾春榮,男,1962年3月10日出生于湖北省浠水縣一個農(nóng)民家庭。1978年考上華中工學院數(shù)學系。1982年獲得學士學位。1985年獲得碩士學位。1985年參加美籍人經(jīng)濟學家舉辦的經(jīng)濟學項目考試,取得美國加州大學爾文分校經(jīng)濟系入學許可,1986年轉入麻省理工學院經(jīng)濟系,1990年獲得博士學位。1990-1991年在美國國家經(jīng)濟研究局做博士后,1991-1994年在紐約州立大學石溪分校經(jīng)濟系任教。1994年轉到佛羅里大學經(jīng)濟系任教,于1998年提升為終身教授。陳小紅,女,1965年4月16日生于武漢市一個知識分子家庭。1986年獲得武漢大學數(shù)學系學士學位。1986——1987年參加福特經(jīng)濟學培訓班,并于1987年赴加拿大Western Ontario大學經(jīng)濟系學習,后于1988年轉到加州大學圣地亞哥分校經(jīng)濟系,1993年獲得博士學位。1993年-1999年芝加哥大學經(jīng)濟系任教。1999年轉入英國倫敦經(jīng)濟學院經(jīng)濟系任教。

圖書目錄

前言
1. A Mosified Average Derivatives Estimator
2. Estimation of Some Partially Specified Nonlinear Mosels,Journal of Econmetrics,76:1-37,1997
3. An Improved Estimator for Models with Randomly Missing Data,Noparmetric Statistics,7:331-347,1997
4. A Semiparametic Effciency Bound of a Disequilibrium Model withort Observed Regime,Journal of Econometrics,62:143-163,1994
5. A Semiparametric Maximum Likelihood Estmator,Eonometrica,65(4):933-963,1997
6. Efficient Estimation of Models with Conditional Moment Restrions Conraining Unknown Funcrions
7. Sieve Extrmum Estimators for Weakly Dependent Data,Econometrica,66(2):289-314,1998
8. Consistent Hypothesis Testing in Semiparametric and Nonparametric Models for Econmetric Time Series,Journal of Econometrics,91:373-401,1999

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