金融風(fēng)險(xiǎn)理論：從統(tǒng)計(jì)物理到風(fēng)險(xiǎn)管理

定　價(jià)：￥38.00

作　者：	（法）簡(jiǎn)·菲利普·鮑查德（Jean-Philippe Bouchaud），（比）馬克·波特（Marc Potters）著；周為群譯
出版社：	經(jīng)濟(jì)科學(xué)出版社
叢編項(xiàng)：	金泉文庫(kù) 數(shù)理金融方法與建模譯叢
標(biāo)　簽：	統(tǒng)計(jì)

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ISBN：	9787505828056	出版時(shí)間：	2002-08-01	包裝：	精裝
開(kāi)本：	24cm	頁(yè)數(shù)：	248	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡(jiǎn)介

　　編輯推薦：數(shù)理金融方法與建模譯叢！本書(shū)總結(jié)了統(tǒng)計(jì)物理學(xué)在描述金融市場(chǎng)方面的最新理論進(jìn)展，及其在金融衍生產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制領(lǐng)域的應(yīng)用。獲得和處理大量金融數(shù)據(jù)的可能性為新方法開(kāi)啟了大門(mén)，而把理論與實(shí)際數(shù)據(jù)加以系統(tǒng)地比較不僅僅是可能的，而且是必須的。本書(shū)通過(guò)理論與實(shí)際的比較，用物理學(xué)家的觀點(diǎn)來(lái)研究金融風(fēng)險(xiǎn)。從概率論的重要結(jié)果出發(fā)，作者討論了實(shí)際數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)定律的實(shí)證確定、風(fēng)險(xiǎn)的定義、最優(yōu)組合理論，以及衍生產(chǎn)品（遠(yuǎn)期和約、期權(quán)）的問(wèn)題。本書(shū)有益于那些對(duì)金融感興趣的物理學(xué)家、金融機(jī)構(gòu)的定量分析師、風(fēng)險(xiǎn)管理人員，以及數(shù)理金融領(lǐng)域的研究生。

作者簡(jiǎn)介

暫缺《金融風(fēng)險(xiǎn)理論：從統(tǒng)計(jì)物理到風(fēng)險(xiǎn)管理》作者簡(jiǎn)介

圖書(shū)目錄

叢書(shū)總序
中文版序言
原版序言
原版前言
作者簡(jiǎn)介
概率理論：基本概念
1. 1引言
1. 2概率論
1. 2. 1概率分布
1. 2. 2典型值和偏差
1. 2. 3矩和特征函數(shù)
1. 2. 4矩的發(fā)散——漸近行為
1. 3一些常用的分布
1. 3. 1高斯分布
1. 3. 2對(duì)數(shù)正態(tài)分布
1. 3. 3列維分布和帕累托尾部
1. 3. 4其他分布 *
1. 4隨機(jī)變量的最大值——極值統(tǒng)計(jì)學(xué)
1. 5隨機(jī)變量之和
1. 5. 1卷積
1. 5. 2累積和尾部幅角的可加性
1. 5. 3穩(wěn)定分布和自相似
1. 6中心極限定理
1. 6. 1收斂于高斯分布
1. 6. 2收斂于列維分布
1. 6. 3大的偏差
1. 6. 4應(yīng)用中心極限定理的一個(gè)簡(jiǎn)單例子
1. 6. 5截?cái)嗔芯S分布
1. 6. 6結(jié)論：尾部的延續(xù)與消失
1. 7相關(guān). 依賴(lài)和非穩(wěn)態(tài)模型 *
1. 7. 1相關(guān)
1. 7. 2非穩(wěn)態(tài)模型和依賴(lài)性
1. 8隨機(jī)矩陣的中心極限定理 *
1. 9附錄A：非穩(wěn)態(tài)和異常峰度
1. 10附錄B：隨機(jī)相關(guān)矩陣的特征值密度
1. 11參考文獻(xiàn)
實(shí)際價(jià)格統(tǒng)計(jì)學(xué)
2. 1本章目的
2. 2二階統(tǒng)計(jì)學(xué)
2. 2. 1方差. 波動(dòng)性及加法一乘法轉(zhuǎn)換
2. 2. 2自相關(guān)和功率譜
2. 3波動(dòng)的時(shí)間變化
2. 3. 1概率分布的時(shí)間變化
2. 3. 2多重標(biāo)度——赫斯特指數(shù) *
2. 4異常峰度和標(biāo)度波動(dòng)
2. 5波動(dòng)的市場(chǎng)和波動(dòng)性市場(chǎng)
2. 6遠(yuǎn)期利率曲線(xiàn)的統(tǒng)計(jì)分析 *
2. 6. 1數(shù)據(jù)和符號(hào)的表示
2. 6. 2利息數(shù)據(jù)的定量分析
2. 6. 3和瓦西賽克模型比較
2. 6. 4風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和廠9關(guān)系律
2. 7相關(guān)矩陣 *
2. 8異常統(tǒng)計(jì)價(jià)格的簡(jiǎn)單機(jī)理 *
2. 9波動(dòng)性相關(guān)和尾部的一個(gè)簡(jiǎn)單模型 *
2. 10結(jié)論
2. 11參考文獻(xiàn)
極端風(fēng)險(xiǎn)和最優(yōu)投資組合
3. 1風(fēng)險(xiǎn)度量和分散
3. 1. 1風(fēng)險(xiǎn)和波動(dòng)性
3. 1. 2損失的風(fēng)險(xiǎn)和“風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值” VaR
3. 1. 3時(shí)變現(xiàn)象：下跌和累積損失
3. 1. 4分散化和效用——滿(mǎn)意度臨界值
3. 1. 5結(jié)論
3. 2不相關(guān)資產(chǎn)的投資組合
3. 2. 1不相關(guān)高斯資產(chǎn)
3. 2. 2不相關(guān)“冪關(guān)系”資產(chǎn)
3. 2. 3“指數(shù)”資產(chǎn)
3. 2. 4一般情況：最優(yōu)投資組合和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 *
3. 3相關(guān)資產(chǎn)的投資組合
3. 3. 1相關(guān)高斯波動(dòng)
3. 3. 2“冪關(guān)系”波動(dòng) *
3. 4最優(yōu)交易 *
3. 5本章結(jié)論
3. 6附錄C：一些有用的結(jié)果
3. 7參考文獻(xiàn)
期貨和期權(quán)：基礎(chǔ)概念
4. 1引論
4. 1. 1本章目的
4. 1. 2交易策略和有效市場(chǎng)
4. 2期貨和遠(yuǎn)期
4. 2. 1入門(mén)
4. 2. 2總財(cái)富負(fù)債方程
4. 2. 3無(wú)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖
4. 2. 4結(jié)論：總負(fù)債和套利
4. 3期權(quán)：定義和估價(jià)
4. 3. 1入門(mén)
4. 3. 2量級(jí)大小
4. 3. 3定量分析——期權(quán)價(jià)格
4. 3. 4實(shí)際期權(quán)價(jià)格. 波動(dòng)性微笑和“隱含”峰度
4. 4最優(yōu)策略和殘余風(fēng)險(xiǎn)
4. 4. 1引言
4. 4. 2一個(gè)簡(jiǎn)單例子
4. 4. 3一般情況：“”對(duì)沖
4. 4. 4總對(duì)沖和瞬間對(duì)沖
4. 4. 5殘余風(fēng)險(xiǎn)：布萊克—索爾斯奇跡
4. 4. 6風(fēng)險(xiǎn)的其他度量方法——對(duì)沖和風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 *
4. 4. 7對(duì)沖誤差
4. 4. 8總結(jié)
4. 5期權(quán)價(jià)格是否依賴(lài)平均收益
4. 5. 1非零超額收益的情況
4. 5. 2高斯情況和布萊克—索爾斯極限
4. 5. 3結(jié)論：期權(quán)價(jià)格是否惟一
4. 6本章結(jié)論：零風(fēng)險(xiǎn)的陷阱
4. 7附錄D：條件均值的計(jì)算
4. 8附錄E：二叉樹(shù)模型
4. 9附錄F：次優(yōu) —對(duì)沖的期權(quán)價(jià)格
4. 10參考文獻(xiàn)
期權(quán)：一些專(zhuān)題
5. 1資產(chǎn)負(fù)債表的其他因素
5. 1. 1利率和連續(xù)紅利
5, 1. 2對(duì)沖策略的利率修正
5. 1. 3離散紅利
5. 1. 4交易成本
5. 2其他類(lèi)型的期權(quán)：“看跌期權(quán)”和“特異期權(quán)”
5. 2. 1“看跌期權(quán)一看漲期權(quán)”的平價(jià)關(guān)系
5. 2. 2“數(shù)字”期權(quán)
5. 2. 3“亞式”期權(quán)
5. 2. 4“美式”期權(quán)
5. 2. 5“障礙”期權(quán)
5. 3“希臘字母”和風(fēng)險(xiǎn)控制
5. 4一般非線(xiàn)性投資組合的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值
5. 5風(fēng)險(xiǎn)分散 *
5. 6參考文獻(xiàn)
金融術(shù)語(yǔ)簡(jiǎn)明匯編
符號(hào)索引
索引
譯者后記