前 言第一章 導論 1第二章 遠期和期貨市場機制 16第三章 遠期和期貨價格的確定 40第四章 利用期貨套期保值策略 73第五章 利率市場 99第六章 互換 133第七章 期權市場機制 160第八章 股票期權價格的特征 182第九章 期權的交易策略 202第十章 二叉樹模型介紹 218第十一章 股票期權的評價；Black-Scholes模型 232第十二章 股票指數期權與貨幣期權 255第十三章 期貨期權 271第十四章 波動率 285第十五章 希臘字母（套期保值參數） 299第十六章 風險的評價 330第十七章 運用二叉樹模型（對美式期權）定價 354第十八章 利率期權 374第十九章 新型期權以及其他非標準產品 394第二十章 信用、天氣、能源及保險衍生證券 412第二十一章 衍生證券的濫用及其給我們的教訓 422小測驗答案 432詞匯表 456世界主要期貨與期權交易所 475 附表：當x≤0時N（x）表 477 附表：當x≥0時N（x）表 478索引 479
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