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金融分析:投資、融資策略與衍生創(chuàng)新

金融分析:投資、融資策略與衍生創(chuàng)新

定 價:¥40.00

作 者: 陳松男著
出版社: 復(fù)旦大學(xué)出版社
叢編項: 復(fù)旦博學(xué) 前沿系列
標(biāo) 簽: 金融市場

ISBN: 9787309030440 出版時間: 2001-12-01 包裝: 膠版紙
開本: 26cm 頁數(shù): 395 字?jǐn)?shù):  

內(nèi)容簡介

  隨著經(jīng)濟(jì)全球化與經(jīng)營國際化進(jìn)程的加快,各國間的貿(mào)易額迅速增加同時也促進(jìn)了金融市場的國際化,各國間資金對流速度的提升給各國的經(jīng)濟(jì)實體既帶來了巨大的利益,也帶來了經(jīng)營風(fēng)險乃至最終可能釀成的國家風(fēng)險。如何在提高獲益時又降低風(fēng)險,成為企業(yè)家最關(guān)注的熱點(diǎn)之一,也是《金融分析》的基本立足點(diǎn)?!督鹑诜治觥返淖髡唛L期在美國從事金融領(lǐng)域的教學(xué)和咨詢工作,現(xiàn)又同時在中國大陸和臺灣的著名大學(xué)任教,從中國培養(yǎng)MBA的實際和前瞻出發(fā),全書章節(jié)設(shè)計偏重于對實務(wù)的闡述,共設(shè)有國際金融市場與國際資金流動、離岸銀行業(yè)務(wù)等十六章,并附有大量的案例和習(xí)題以供教與學(xué)的使用。

作者簡介

  陳松男博士(Dr.Son-Nan Chen)現(xiàn)任:臺灣國立政治大學(xué)金融系教授復(fù)旦大學(xué)管理學(xué)院客座教授主要經(jīng)歷:1.曾任美國馬里蘭大學(xué)財務(wù)金融系博士研究所主任七年。2.擁有15年美國MBA及EMBA(經(jīng)理MBA班)的教學(xué)經(jīng)歷。3.被列名為對美國財務(wù)金融學(xué)術(shù)研究著作最有貢獻(xiàn)者前一百名(1988年)之一。4.指導(dǎo)ccMBA股票投資基金實務(wù)操作課程,MBA學(xué)生實務(wù)操作股票基本面分析,并進(jìn)行投資組合操作(1982~1985)。5.馬里蘭大學(xué)財務(wù)金融經(jīng)理培訓(xùn)教授。6.馬里蘭大學(xué)管理學(xué)院評審委員會主席。7.榮獲馬里蘭大學(xué)教學(xué)優(yōu)等獎七次及擔(dān)任馬里蘭大學(xué)博士評議委員。8.參與央行‘‘發(fā)展亞太金融中心”咨詢工作。9.國立中山大學(xué)財務(wù)管理研究所客座教授。學(xué)術(shù)成就:1.在美國財務(wù)金融學(xué)術(shù)期刊與商業(yè)期刊發(fā)表有關(guān)財務(wù)經(jīng)濟(jì)、國際金融、投資與風(fēng)險管理等研究報告,達(dá)五十多篇。其中十余篇論文發(fā)表于美國高級期刊,諸如Journal of Finan JFQA,Management Sciences,Review of Quantitative&Accountmg’J叫mal of Portfolio Management-5 Journal of Futures Market。2.多次應(yīng)邀至清華大學(xué)、北京大學(xué)、復(fù)旦大學(xué)、上海管理科學(xué)會、上海國債期貨研究所及中國企業(yè)兼并與收購高級研討會主持?jǐn)?shù)場財務(wù)管理、企業(yè)購并與投資風(fēng)險等主題講學(xué)。3.榮獲美國財務(wù)管理學(xué)會膺選為FMA榮譽(yù)社之會員。已出版書籍著作:1.《匯率決定論與匯率風(fēng)險管理策略》2.《全球化流動資金之管理與運(yùn)用策略》3.AdvancesinInvestmentAnalysisand Portfolio Management,Volume 1 and 2,JAI Press Inc.(With C·F Lee)4.《現(xiàn)代投資學(xué)》5.《國際金融市場泛論與分析》6《選擇權(quán)與期貨:衍生性商品與實務(wù)》

圖書目錄

第1章國際金融市場與資金流動
1.l國際金融財務(wù)管理
1.2國際貿(mào)易的重要性、利益與風(fēng)險
1.3國際金融投資與資本對流
1.4國際金融運(yùn)作體系與資金對流程序
1.5結(jié)論
第2章即用外匯市場
2.l匯率的認(rèn)知
2.2外匯市場與離岸外幣市場
2.3外匯交易與市場
2.4公司客戶的外匯交易清算
2.5即期外匯交易與報價方式
2.6直接、間接及交錯匯率與三角套利
2.7交易成本與直接、間接匯率
2.8最低賣價與最高買價的決定
2.9外匯交易利潤與外匯經(jīng)紀(jì)商的角色
2.10未來國際外匯交易新科技
2.11結(jié)論
問答題
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第3章貨幣近期與期貨契約市場
3.1遠(yuǎn)期外匯市場
3.2遠(yuǎn)期契約的評價
3.3遠(yuǎn)期溢價與折價
3.4遠(yuǎn)期外匯的報價:直接與換點(diǎn)報價
3.5遠(yuǎn)期契約的用途
3.6即期—遠(yuǎn)期換匯(Spot-ForwardSwaps)
3.7與遠(yuǎn)期契約有關(guān)的避險方法
3.8長遠(yuǎn)遠(yuǎn)期契約(Long-DatedForwards)
3.9銀行如何利用即期—遠(yuǎn)期換匯避險
3.10貨幣期貨契約
3.11貨幣期貨契約與遠(yuǎn)期契約的比較
3.12保證金與逐日結(jié)算
3.13逐日結(jié)算保證金賬戶(MarkedtoMarket)
3.14遠(yuǎn)期利率協(xié)定
3.15期貨契約的基點(diǎn)風(fēng)險
3.16利率期貨契約的避險應(yīng)用
3.17離岸貨幣期貨契約
3.18遠(yuǎn)期與期貨市場的聯(lián)系關(guān)系
3.19結(jié)論
問答題
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第4章外幣選擇權(quán)
4.l外幣選擇權(quán)的一般使用
4.2外幣選擇權(quán)的定義與損益結(jié)構(gòu)
4.3公開上市選擇權(quán)的交易
4.4柜臺外幣選擇權(quán)
4.5外幣選擇權(quán)的套利限制條件
4.6外幣買賣機(jī)平價關(guān)系
4.7歐式外幣買權(quán)評價模型
4.8歐式外幣買權(quán)與即期匯率的關(guān)系
4.9決定外幣買權(quán)價格的其他重要因素
4.10歐式外幣賣權(quán)的評價與決定因素
4.11外幣價格變動的分配函數(shù)
4.12外幣選擇權(quán)的交易策略
4.13新奇選擇權(quán)(ExoticOptions)
4.14結(jié)論
問答題
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第5章國際貨幣市場與短、中期融資工具:離岸銀行業(yè)務(wù)
5.1簡介
5.2國際融資的程序的金融工具
5.4票券發(fā)行融資的方式(NIFs與RUFs)
5.5浮動利率票券(FRNS)
5.6浮動利率票券的其他種類
5.7離岸外幣市場存在的原因
5.8離岸銀行業(yè)務(wù)
5.9結(jié)論
問答題
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第6章國際利率套利與利率均衡論
6.1簡介
6.2國際投資策略與利率均衡論
6.3國際借款策略與利率均衡論
6.4利率套利:國際借款與投資并行運(yùn)用策略
6.5未受保利率均衡論
6.6國際菲夏利率論
6.7匯率實質(zhì)變動的意義及實例
6.8利率均衡論的實務(wù)應(yīng)用案例
問答題
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第7章國際債券市場與國際融資工具——離岸債券
7.1國內(nèi)、國外與離岸債券
7.2國際債券市場與有關(guān)統(tǒng)計資料
7.3國際債券市場的結(jié)構(gòu)
7.4造成國內(nèi)與離岸市場分離的原因
7.5離岸債券市場的交易規(guī)范與清算制度
7.6國際債券市場的特征與差異
7.7各種債券指數(shù)
7.8特殊離岸債券的種類——國際融資工具的創(chuàng)新
7.9次級離岸債券市場
7.10國內(nèi)與離岸債券次級市場的聯(lián)系關(guān)系
7.12離岸債券計價與報酬率的計算
7.13結(jié)論
問答題
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第8章?lián)Q率、換匯與債券融資
8.1簡介
8.2對換率與換匯的基本認(rèn)識
8.3換匯的基本程序
8.4換匯與換率的相對利益
8.5促成換匯(或換率)的經(jīng)濟(jì)理由——國際金融市場的不完全因素
8.6四種常見的換匯(或換率)與換匯凈值的決定
8.7換匯基點(diǎn)的換算
8.8如何利用換匯尋求最低融資成本——案例
8.9換匯與換率市場的有關(guān)事項
8.10交換選擇權(quán)(Swaptons)
8.11結(jié)論
問答題
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第9章國際金融產(chǎn)品的創(chuàng)新與分析
9.1國際金融產(chǎn)品的創(chuàng)新
9.2金融產(chǎn)品創(chuàng)新的經(jīng)濟(jì)效益
9.3促成國際金融產(chǎn)品創(chuàng)新的因素
9.4以筑塊方法分析復(fù)雜證券
9.5以函數(shù)方法分析雜配證券
9.6新金融產(chǎn)品的生命周期
9.7結(jié)論與對未來國際金融市場應(yīng)有的認(rèn)知
問答題
第10章國際債券投資管理策略
10.1簡介
10.2債券價格變動敏感度的衡量
10.3敏感度量的有關(guān)性質(zhì)
10.4消極的債券投資管理策略:利率風(fēng)險免疫策略
10.5積極的國際債券投資管理策略
10.6結(jié)論
問答題
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第11章國際股票市場的特征與異同
11.1簡介
11.2世界主要股票市場的制度與特征
11.3各國股市結(jié)構(gòu)的分類
11.4新興股市(EmergingMarkets)
11.5證券交易國際化
11.6全球股票指數(shù)
11.7結(jié)論
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第12章國際證券投資分析與風(fēng)險分散
12.1簡介
12.2國際證券投資分析
12.3國際股票投資的比較
12.4國際股票投資的效益
12.5匯率風(fēng)險與國外股票投資
12.6國際債券投資的優(yōu)劣分析
12.7國際債券投資的比較
12.8國際債券投資的效益與匯率風(fēng)險
12.9國際投資組合的匯率風(fēng)險規(guī)避策略
12.10國際股票市場與企業(yè)的相關(guān)
12.11跨國公司是否有良好的國際風(fēng)險分散工具
12.12如何進(jìn)行國際投資
12.13結(jié)論
問答題
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第13章國際資本資產(chǎn)評價模型:國際會利評價模型
13.1國際資本市場的分隔或整合
13.2套利的基本概念
13.3國內(nèi)套利評價理論的推演
13.4實證研究與經(jīng)濟(jì)意義
13.5在股票投資方面的應(yīng)用
13.6國際套利評價理論
13.7決定國際股價的重要因素
13.8結(jié)論
問答題
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第14章國際投資組合匯率風(fēng)險管理策略
14.1國際證券投資策略與風(fēng)險
14.2靜態(tài)規(guī)避風(fēng)險萬法(StaticHedge)
14.3最低變異數(shù)避險比率(MinimumVarianceHedgeRatio)
14.4風(fēng)險分散良好國際組合的避險比率決定
14.5貨幣選擇權(quán)與避險比率
14.6貨幣保險策略(Currencylnsurance)
14.7選擇國際投資項目的策略與規(guī)避匯率風(fēng)險
14.8結(jié)論
問答題
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第15章國際籌資策略
15.1國際籌資的重要性
15.2善用財務(wù)杠桿原理
15.3降低財務(wù)風(fēng)險應(yīng)有的抉擇
15.4選擇資金成本最低的外幣債務(wù)與規(guī)避匯率風(fēng)險
15.5善用換匯(或換率):尋求最低成本資金與避險
15.6國際融資途徑與工具的綜合對照
15.7結(jié)論
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第16章國際合資企業(yè)的可行性分析與評估
16.1合資企業(yè)的協(xié)商
16.2合資協(xié)同效益的來源與評估
16.3在分隔市場下雙方合理出資比率與協(xié)同效益的評估
16.4在整合市場下雙方合理出資比率與協(xié)同效益的評估
16.5不成比例分配下的合資評估
16.6結(jié)論
問答題
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