時間序列分析

　　近十年來，研究者分析時間序列數(shù)據(jù)的方式發(fā)生了巨大變化。這本十分必需的書歸納了這一日益重要領(lǐng)域的主要最新進展，并就其現(xiàn)有表述給出了一個單一的一致的表示。漢密爾頓就諸如向量自回歸、廣義矩方法估計、單位根的經(jīng)濟和統(tǒng)計結(jié)果、隨時間變化的方差以及非線性時間序列模型等重要創(chuàng)新，首次給出了一本完整的和詳細的教科書。另外，漢密爾頓還介紹了動態(tài)系統(tǒng)分析的傳統(tǒng)工具，如線性表示、自協(xié)方差、生成函數(shù)、譜分析以及卡爾曼濾子，并介紹了它們在經(jīng)濟理論以及研究并解釋真實一世界數(shù)據(jù)兩方面的用途。＜br＞本書的目的在于為學生、研究者和預(yù)測者提供關(guān)于動態(tài)系統(tǒng)、經(jīng)濟計量學和時間序列分析方面的概覽。從第一個原理開始，漢密爾頓的明析介紹使得新舊進展皆適合于大學一年級學生和非專業(yè)人員。另外，時間序列分析從內(nèi)容的廣度和深度上使其成為該領(lǐng)域前沿研究者不可多得的一本參考書。漢密爾頓通過大量的數(shù)值例子解釋理論結(jié)果如何在實踐中運用并將大量推導細節(jié)放在每章末的數(shù)學附錄中，以此達到了上述雙重目的。本書為該領(lǐng)域的學生和研究者提供了一個路徑地圖，相信在未來幾年內(nèi)它都會是較權(quán)威的指南。＜br＞詹姆斯D.漢密爾頓是加利福尼亞大學圣地亞哥分校的經(jīng)濟學教授。他獲得了加利福尼亞大學伯克利分校的博士學位，并曾在弗吉尼亞大學任教。＜br＞

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